تقدم هذه المقالة نظرة شاملة حول عمليتي الاختبار والتحسين للمستشار الخبير (Expert Advisor) في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) لمنصات التداول MetaTrader 4 وMetaTrader 5.
لقد طال انتظار الحاجة والطلب على هذا النوع من المواد.
الكثير من المبتدئين الذين يستخدمون منصات التداول MetaTrader 4 وMetaTrader 5 لا يفهمون جوهر وتسلسل الإجراءات عند العمل مع الخبراء.
تقريباً كل يوم (دون مبالغة)، تمتلئ المنتديات بأسئلة من المبتدئين — كيفية تثبيت المستشار الخبير (Expert Advisor) في المحطة، كيفية شراء المستشار الخبير في MetaTrader، ما هو التحسين وكيفية تثبيته في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) لمنصات MetaTrader 4 وMetaTrader 5، ما هو الاختبار التقدمي، إلخ.
تجيب هذه المقالة على هذه الأسئلة بذكاء وتتيح للقراء الاقتراب من هذا العمل المثير بشكل أكثر احترافية من خلال مثال عملي.
ولفهم أكثر تفصيلاً لعمليات الاختبار والتحسين، تم توفير مراجع لمقالات وصفحات مجتمعية على موقع MQL5 أثناء عرض المادة.
MetaTrader 5: اختبار المستشار الخبير في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester)
إعداد مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester):
اختر المستشار الخبير (Expert Advisor) من القائمة.
قم بتعيين زوج العملات الذي ستستخدمه في الاختبار.
اختر M1 كـ الإطار الزمني (TimeFrame).
حدد نطاق التاريخ، على سبيل المثال، شهر واحد.
التحسين: معطل!
فعّل الوضع المرئي (Visual Mode).
حدد الوديعة (Deposit) بالمبلغ الذي ستبدأ التداول به. لا تقم بتحديد مبلغ منخفض جداً أو مرتفع جداً!
حدد الرفع المالي (Leverage) الذي ستستخدمه في التداول.
تأكد من أن كل تيك يعتمد على التيكات الحقيقية!
إعداد المستشار الخبير (Expert Advisor) في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester)
لبدء الاختبار، اضغط على زر “START“
لمراقبة تقدم الاختبار، افتح تبويب النتائج وراقب سير الاختبار.
على سبيل المثال:
يمكن اختبار كل من مستشارينا الخبراء في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester). لذلك، قمنا في الوضع المرئي (Visual Mode) بإضافة عناصر تحكم إضافية. على سبيل المثال:
يمكنك قراءة المزيد عن عناصر التحكم في مقالنا Exp – EAPADPRO.
يحتوي لوحتنا على رمز فريد لا يمكن إضافته إلى المستشارين الذين تشتريهم من المصادر المفتوحة!
أول ما تحتاجه لتشغيل مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester):
بعد فتح مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester)، ستظهر لك تبويبة مختبر الاستراتيجيات.
الحقول الخاصة بالإعداد:
المستشار الخبير (Expert Advisor) – اختر المستشار الذي ترغب باختباره من القائمة. الرمز – الرمز المستخدم في الاختبار. النموذج – نموذج الاختبار. يمكنك اختيار إحدى ثلاث طرق نمذجة البيانات التاريخية:
أسعار الافتتاح (الطريقة السريعة على الشموع المُشكّلة) بعض أنظمة التداول الآلية لا تعتمد على خصائص نمذجة البيانات داخل الشمعة؛ فهي تتداول على الشموع المُشكّلة. يمكنك تحديد أن الشمعة السعرية الحالية قد تشكلت بالكامل بظهور الشمعة التالية. وضع المحاكاة هذا مخصص لهؤلاء الخبراء. في هذا الوضع، يتم نمذجة افتتاح الشمعة أولاً (Open = High = Low = Close, Volume = 1)، مما يسمح للمستشار بتحديد نهاية تكوين الشمعة السابقة بدقة. يبدأ الاختبار على هذه الشمعة الناشئة. في الخطوة التالية، تُولد شمعة حالية مكتملة، لكن لا يُجرى الاختبار عليها!
نقاط التحكم (Control Points) تم تصميم طريقة نمذجة نقاط التحكم لتقييم تقريبي للخبراء الذين يتداولون داخل الشمعة. تتطلب هذه الطريقة بيانات تاريخية من الإطار الزمني الأصغر المجاور. في بعض الحالات، لا تغطي بيانات الإطار الزمني الأدنى الفترة التي يُختبر عليها. إذا لم تتوفر بيانات من إطار زمني أصغر، يتم توليد تطور الشمعة بناءً على أنماط موجية محددة مسبقاً، كما كان الحال في الإصدار الثالث من منصة MetaTrader 3. عند توفر بيانات تاريخية من الإطار الزمني الأصغر، يتم تطبيق الاستيفاء على هذه البيانات. ومع ذلك، فإن أسعار OHLC الموجودة للإطار الزمني الأصغر تعمل كنقاط تحكم. في معظم الحالات، لا يمكن اعتبار نتائج اختبار الخبراء باستخدام طريقة نقاط التحكم سوى تقديرات وليست نتائج نهائية. وتُستخدم هذه النتائج كعملية تقييم وسيطة.
كل التيكات (All Ticks) يتيح هذا الوضع أدق نمذجة لحركة السعر داخل الشمعة. على عكس “نقاط التحكم”، تستخدم طريقة كل التيكات ليس فقط الإطار الزمني الأصغر المجاور ولكن أيضاً جميع الأطر الزمنية الأصغر المتوفرة لتوليد البيانات. إذا كانت بيانات أطر زمنية متعددة متوفرة لنفس الفترة الزمنية، يتم استخدام بيانات الإطار الزمني الأصغر للتوليد. مشابهة للطريقة السابقة، يتم توليد نقاط تحكم استناداً إلى بيانات OHLC من أصغر إطار زمني متاح. تُولد حركة السعر بين نقاط التحكم باستخدام الاستيفاء وفق قوالب محددة مسبقاً، مما يجعل من الضروري توفر بيانات دقيقة لكل الدقيقة خلال فترة الاختبار. قد يحدث أن تُولد عدة تيكات متطابقة بشكل متتالي. في مثل هذه الحالات، يتم تصفية الاقتباسات المكررة مع الاحتفاظ بحجم آخر اقتباس.
استخدام التاريخ (Use Date) – يتيح نطاق التاريخ اختبار المستشار الخبير ليس على كل البيانات المتاحة، بل فقط ضمن الفترة المحددة. هذا مفيد إذا كنت تحتاج لاستكشاف جزء محدد من البيانات التاريخية. يمكن استخدام تقييد نطاق التاريخ ليس فقط عند اختبار المستشار الخبير ولكن أيضاً عند توليد تسلسل بيانات الشموع (ملف بيانات محاكاة للاختبار). غالباً، لا حاجة لتوليد بيانات من التاريخ كامل، خاصة في النمذجة المحاكاة، حيث يمكن أن تكون البيانات غير المستخدمة كبيرة. لذلك، إذا تم تفعيل خيار نطاق التاريخ أثناء التوليد الأول لتسلسل الاختبار، لا تُولد الشموع خارج النطاق المحدد بل يتم الكتابة فوقها ببساطة في تسلسل الخرج. لا تُستبعد البيانات من التسلسل لضمان احتساب المؤشرات بشكل صحيح على كامل التاريخ المُحصّل. لاحظ أن أول 100 شمعة أيضاً لا تُولد. هذا القيد لا يعتمد على نطاق التاريخ المحدد.
لتفعيل تحديد التاريخ، قم بتحديد خانة الاختيار “استخدام التاريخ” (Use Date) وحدد القيم المطلوبة في حقلي “من” و”إلى”. بعد إعداد كافة الإعدادات، اضغط على زر “Start” لبدء الاختبار. بمجرد بدء الاختبار، يمكنك عرض الوقت المقدر للانتهاء في أسفل النافذة.
الوضع المرئي (Visual Mode) – يتيح لك الوضع المرئي مراقبة الاختبار على رسم بياني منفصل في المحطة. عند تفعيله، تُفتح نافذة عرض تعرض الرسم البياني والصفقات التي يفتحها المستشار الخبير.
الفترة – الإطار الزمني (TimeFrame) للاختبار. إذا كان المستشار الخبير يعمل على الشموع أو المؤشرات، اختر الإطار الزمني المستخدم في التداول الفعلي. الفارق السعري (Spread) – فارق الاختبار. في محطة MT4، يمكن أن يكون الفارق ثابتاً فقط. قم بتعيين هذا الفارق في هذا الحقل. تنبيه: ستختلف النتائج عن الحساب الحقيقي إذا كان حسابك الحقيقي به فارق سعري متغير. تنبيه: لا يُنصح بتعيين الفارق = 0 لأنه، مع كل اختبار، سيتم تعيين الفارق بناءً على فارق الوسيط الحالي، والذي قد يكون متغيراً.
التحسين – قم بتحديد هذه الخانة إذا كنت ترغب في تحسين المستشار الخبير في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester). ومع ذلك، تحتاج إلى إعداد المستشار الخبير مسبقاً للتحسين.
نافذة اختيار معايير الاختبار
الوديعة الابتدائية – الرصيد الأولي للحساب أثناء الاختبار. يمكنك تحديد مبلغ يكفي لتشغيل المستشار. الصفقات – اختر نوع الصفقات التي سيتم فتحها. يمكنك اختيار “شراء فقط” أو “بيع فقط”. إذا اخترت “شراء فقط”، سيتعذر على المستشار فتح مراكز بيع. التحسين – كتلة لإدارة نوع التحسين، مثل التحسين بناءً على الرصيد أو معامل الربح أو التراجع.
نافذة إعدادات المستشار الخبير (Expert Advisor):
يتم تكوين المستشار الخبير (Expert Advisor) للاختبار في هذا التبويب.
يمكن إعداد حقل القيمة (Value) فقط؛ أما باقي الحقول فهي مخصصة فقط لتحسين المستشار الخبير.
تنبيه: كن حذراً إذا كان المستشار الخبير يحتوي على إعدادات مؤشرات وأنت تشاهد الاختبار في الوضع المرئي (Visual Mode).
يجب أن تتطابق إعدادات المؤشر في المستشار الخبير مع إعدادات المؤشر على الرسم البياني.
بعبارة أخرى، يتداول المستشار بناءً على المؤشر المحدد في المتغيرات الخارجية.
إذا قررت وضع المؤشر على الرسم البياني، يرجى إعداده كما هو الحال في المستشار الخبير.
وإلا، ستواجه المشكلة التالية:
لماذا لا يظهر إشارة على المؤشر، وهل فتح المستشار صفقة؟
لبدء الاختبار، اضغط على زر “START“
لمراقبة تقدم الاختبار، افتح تبويب النتائج وراقب سير الاختبار.
على سبيل المثال:
يمكن اختبار كل من مستشارينا الخبراء في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester). لذلك، قمنا في الوضع المرئي (Visual Mode) بإضافة عناصر تحكم إضافية. على سبيل المثال:
يمكنك قراءة المزيد عن عناصر التحكم في مقالنا Exp – EAPADPRO.
يحتوي لوحتنا على رمز فريد لا يمكن إضافته إلى المستشارين الذين تشتريهم من المصادر المفتوحة!
ومع ذلك، نظراً للاختلافات بين محطتي MT5 وMT4، قد تكون هناك فروقات في الأداء.
مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) في محطة MT5 هو حالياً الأكثر تطوراً ودقة من الناحية التكنولوجية.
الميزة الأهم لمحطة MetaTrader 5 ومختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) هي القدرة على الاختبار باستخدام التيكات الحقيقية. الفارق السعري ومستويات الوقف في MetaTrader 5 متغيران، مما يجعل الاختبار في مختبر الاستراتيجيات MT5 أقرب ما يكون للتداول الحقيقي.
لن نشرح الاختبار والتحسين في محطة MetaTrader 4! أنت تعرف بالفعل كيفية اختباره. عملية التحسين مشابهة لعملية MT5 (الإعداد والتشغيل).
ولكن الميزة الرئيسية لمختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) في MT5 هي، بالطبع، القدرة على التحسين السحابي باستخدام MQL5 Cloud Network.
يتيح السحابة تحسين المستشار الخبير باستخدام الآلاف من الحواسيب الأخرى بتكلفة منخفضة جداً. إنه أمر ميسور وسريع. لذلك، أنصح بشدة باستخدام MQL5 Cloud.
في أرشيف المستشار الخبير، ستجد عدة ملفات تحتوي على إعدادات للتحسين. هذه مجرد أمثلة، لكنها ستوضح لك كيفية إعداد التحسين.
تذكر: لكل زوج عملات ووسيط شروط تداول خاصة (الفارق السعري، السواب، العمولة، طريقة التسوية، التنفيذ، نوع الحساب)، لذا قد تختلف نتائج التحسين!
لجعل النتائج أكثر اتساقاً، تحتاج إلى تعطيل التأخير العشوائي (Random Delay). فهو غير مطلوب للتحسين!
بهذه الطريقة، يظل معالج جهازي حرًا، ولا تبطئ حاسوبي أثناء التحسين. بالإضافة إلى ذلك، تكلفة كل تمريرة سحابية تقل عن 0.01 سنت!
اضغط على زر START واستمر في أعمالك!
اختيار النتائج وحفظ ملف الإعدادات (SET File)
بعد الحصول على نتائج التحسين، يمكنك اختيار الخيارات المطلوبة وحفظ ملف الإعدادات (SET File) للاستخدام المستقبلي.
انتقل إلى تبويب نتائج التحسين.
اختر النتيجة المطلوبة.
قم بتشغيل اختبار فردي.
راجع النتيجة:
بعد ذلك، انتقل إلى تبويب الإعدادات 1 (المدخلات (Inputs)) وقم بحفظ ملف الإعدادات (SET File) 2 (انقر بزر الماوس الأيمن).
احفظ ملف الإعدادات في مكان تحفظ فيه جميع ملفاتك الهامة!
تحميل ملف الإعدادات (SET File) في المستشار الخبير على الرسم البياني الحقيقي:
بمجرد الانتهاء من إعداد الإعدادات وتحقيق نتائج التحسين المرغوبة، يمكنك تحميل المستشار الخبير بهذه الإعدادات للتداول المباشر.
تذكر! إن التحسين هو طريقة تقريبية للبحث عن الإعدادات، ولا تضمن نتائج التحسين الربحية المستقبلية في التداول الحقيقي!
أنصح باختبار النظام أولاً على حساب تجريبي مع وسيطك باستخدام هذه الإعدادات.
وبعد ذلك، يمكنك فتح حساب سنت أو إيداع صغير للتحقق.
فقط بعد الاختبارات المكثفة يجب التداول بمبالغ كبيرة!
حمّل مستشارنا على الرسم البياني.
انتقل إلى تبويب الإعدادات (المدخلات (Inputs)).
انقر على LOAD (تحميل).
افتح المجلد الذي توجد فيه ملفات إعداداتك.
اختر الملف وانقر على فتح (Open).
إذا قمت بكل شيء بشكل صحيح، سيعرض الرسم البياني لوحة EAPADPRO مع وجه مبتسم أخضر!
ثبت مستشارك الخبير على الرسم البياني.
انتقل إلى تبويب الإعدادات (المدخلات (Inputs)).
انقر على LOAD (تحميل).
افتح المجلد الذي تحفظ فيه ملفات إعداداتك.
اختر الملف وانقر على فتح (Open).
إذا قمت بكل شيء بشكل صحيح، سيظهر الرسم البياني لوحة EAPADPRO مع وجه مبتسم أخضر!
MetaTrader 5: نتائج التحسين
يمكن إجراء تحسين جميع المعاملات خلال 2-3 أيام.
إنها عملية تستغرق وقتاً، لكنك ستحصل على نتائج جميع التجارب.
لأكثر من 20,000 تجربة، أنفقنا حوالي 6 دولارات على التحسين. يمكنك تعديل عدد التجارب عن طريق تقليل عدد معايير التحسين.
أثناء كتابة المقال، سنتبع الأمثلة.
لنفترض أننا حصلنا على نتائج من تحسيننا.
نختار عمود الأرباح ونرتب النتائج حسب أعلى ربح.
يمكنك إجراء تجربة فردية للنتائج لتوليد تقرير كامل عن العناصر.
بعد اكتمال الاختبار، سنحصل على نتائج يمكن الاعتماد عليها.
وإذا كانت مناسبة لنا، فيمكننا حفظ الإعدادات!
تذكر: نتائج الاختبار دقيقة بنسبة 99% فقط. في الحسابات الحقيقية، قد تواجه تأخيرات في تنفيذ الأوامر، انزلاق سعري، انقطاع التيار الكهربائي، وعوامل أخرى.
اختبار وتحسين متعدد العملات في مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) لـ MetaTrader 5
بعد هذه الإجراءات، أنصح باختبار هذه الإعدادات على أزواج عملات أخرى. للقيام بذلك، قم بإضافة فقط أزواج العملات الأساسية التي تعتبرها أساسية ويمكنك التداول بها في نافذة مراقبة السوق (Market Watch):
خصص التحسين حسب الرموز:
قم بتشغيل التحسين واعرض النتائج:
تهدف هذه الإجراءات إلى إيجاد معايير شاملة للمستشار الخبير لاستخدامها على أي زوج عملات.
كما ترى من نتائج التحسين لأزواج العملات، تؤدي هذه المجموعة من الإعدادات إلى نتائج جيدة في 4 من أصل 11 عملة فقط!
تنبيه: مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) في MetaTrader 4 ليس دقيقاً ولا يأخذ في الحسبان الفوارق السعرية المتغيرة وتأخيرات التنفيذ، لذا فإن نتائجه تكون توضيحية فقط!
لتحسين مستشار خبير، تحتاج إلى فتح المحسن MT4.
بعد ذلك، نحتاج إلى ضبط مختبر الاستراتيجيات (Strategy Tester) لدينا للتحسين:
اختر مستشار خبير للتحسين.
حدد رمز التداول (زوج العملات) الذي تريد الحصول على النتائج له.
تأكد من اختيار النموذج: “كل تيك!”
فترة التحسين (حسّن على مدار العام الماضي؛ فالتحسين لأكثر من 10 سنوات لا معنى له!)
الإطار الزمني (TimeFrame)
قم بتعيين التيك على التحسين
أدخل إعدادات المعاملات في المدخلات (Inputs).
حمّل ملفك للتحسين أو قم بضبط الإعدادات حسب تفضيلك!
انقر بزر الماوس الأيمن – تحميل (Load)
اختر المسار الذي حفظت فيه ملفاتنا واختر الملف المناسب لعدد أرقام السعر من وسيطك (وسيط بأربعة أرقام أو خمسة أرقام).
ضبط المعاملات المحسنة:
بعد التحميل، ستظهر لك خيارات التحسين الخاصة بنا.
حدد أو ألغِ تحديد الخيارات التي تريد تحسينها. (بشكل افتراضي، تم إعداد الملف لتحسين جميع المعاملات الهامة)
البداية (Start) – القيمة الابتدائية للمعامل المراد تحسينه.
الخطوة (Step) – التغير التدريجي في المعامل مع كل جولة من التحسين.
النهاية (Stop) – القيمة النهائية للمعامل المراد تحسينه.
انقر على البداية (Start) لبدء التحسين! قد يستغرق ذلك من ساعة إلى أسبوع!
تذكر! كلما زادت المعاملات والخطوات التي تقوم بتحسينها، زاد الوقت اللازم لإكمال الاختبار والتحسين!
القيمة (Value) – هذه قيمة ثابتة. سيستخدمها المستشار الخبير إذا لم يتم تحسين المعامل أو أثناء الاختبار!
1. لماذا تختلف نتائج الاختبار عبر وسطاء التداول المختلفين؟
– يختلف مزودو التيقات لدى الوسطاء، مما يؤدي إلى اختلاف نتائج الاختبار. – لكل وسيط فارق سعري، سواب، عمولة، طريقة تسوية، تنفيذ ونوع حساب خاص به، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في نتائج الاختبار.
أسئلة؟
إذا كانت لديك أي أسئلة، لا تتردد في طرحها. نحن لا نبيع ما لا نفهمه.
يمكن اختبار كل من منتجاتنا قبل الشراء.
نقدّر اهتمامك وثقتك في منتجاتنا ونسعى للحفاظ على معايير عالية الجودة.
You can use Expert Advisor on any symbol that is available in MetaTrader. You just need to install Expert Advisor on the symbol chart, everything else will be set up automatically by Expert Advisor.
I just subscribed to Exp5 AI Sniper for MT5, I want to ask if I can use it for trading btcusd and binary, if possible, please give me instructions, thank you, good luck
I just subscribed to Exp5 AI Sniper for MT5, I want to ask if I can use it for trading btcusd and binary, if possible, please give me instructions, thank you, good luck
اترك تعليقاً