Pourquoi un EA fonctionne en démo mais trade différemment sur un compte réel

Le trading en démo, le trading en réel et les résultats du Strategy Tester (Strategy Tester) divergent souvent — même avec le même Expert Advisor (Expert Advisor). C’est normal dans l’infrastructure Forex/CFD.

L’essentiel est de comprendre ce qui change d’un environnement à l’autre et comment valider votre configuration dans MT4/MT5.

En bref

Si vous vous demandez pourquoi un EA fonctionne en démo mais pas en réel, les causes les plus courantes sont des cotations et un historique des ticks différents, un spread plus large ou variable, le slippage en conditions réelles, des règles d’exécution différentes, ainsi que les spécifications du contrat du broker (niveau minimum de stop, freeze level, commissions, swaps).

Le Strategy Tester peut être utile, mais il ne peut pas reproduire entièrement la microstructure du marché en temps réel. Si vous devez comparer le comportement entre plusieurs comptes ou terminaux, le copieur de trades CopyLot peut aider à synchroniser les actions — tout en tenant compte des différences réelles d’exécution comme le spread et le slippage.

Démo vs Réel vs Strategy Tester : qu’est-ce qui change vraiment ?

Beaucoup de traders s’attendent à obtenir des résultats identiques s’ils utilisent le même broker et le même nom de symbole.

En pratique, il existe trois environnements distincts :

• Compte démo : un environnement de simulation fourni par le broker. L’exécution peut être plus rapide et plus “tolérante”, et la liquidité / l’impact marché ne sont pas les mêmes qu’en réel.
• Compte réel : exécution live avec liquidité réelle, files d’attente réelles, slippage réel et contrôles de risque côté broker.
• Strategy Tester (MT4/MT5) : une simulation hors ligne basée sur des données historiques. Le résultat dépend de la qualité des ticks, du mode de modélisation et des paramètres de test.

Le malentendu le plus courant : « même EA + mêmes réglages = même résultat ».

En trading réel, de petites différences de ticks et d’exécution peuvent inverser les entrées, les sorties et la logique de trailing — surtout pour les scalpers et les systèmes basés sur les ticks / le spread.

1) Cotations différentes et ticks différents : le moteur caché des écarts de résultats

Votre EA ne trade pas “le prix” ; il trade le flux de cotations (Quote feed) du broker et traite le flux de ticks (mises à jour Bid/Ask). Quand les ticks diffèrent, la logique de votre EA peut se déclencher à des moments différents — ou ne pas se déclencher du tout.

Vous pouvez voir mon exemple : Cotations différentes sur 4 MetaTrader identiques

Pourquoi les cotations diffèrent entre la démo et le réel

• Routage de liquidité différent : les flux démo peuvent être agrégés différemment ou utiliser un routage simplifié.
• Paramètres de symbole différents : même avec le même nom de symbole, les détails du contrat peuvent varier selon le type de compte.
• Clusters serveur différents : la démo et le réel tournent souvent sur des serveurs séparés avec des pipelines de données distincts.
• Densité de ticks différente : la démo peut afficher moins/plus de ticks intermédiaires qu’en réel.

Pourquoi deux comptes “similaires” peuvent quand même donner des résultats différents

Même chez le même broker, deux comptes peuvent diverger à cause de :

• un type d’exécution différent (instant execution vs market execution),
• un modèle de spread différent (fixe vs variable),
• une structure de commission différente (ECN/RAW vs Standard),
• des conditions de trading différentes pour ce groupe de comptes.

C’est exactement pour cela que les traders signalent parfois des résultats différents sur deux comptes “identiques” : ils sont rarement réellement identiques en termes de règles serveur et de microstructure.

2) Le spread n’est pas constant : pourquoi les EA basés sur le spread se comportent différemment

Si vous utilisez des Expert Advisors basés sur le spread ou des scalpers, le spread est une variable clé. En démo, il peut sembler stable, mais en réel il peut s’élargir lors des rollovers, des pics de news, des sessions à faible liquidité ou des phases “risk-off” côté broker.

• Filtres d’entrée : si l’EA n’entre que lorsque le spread < X, il peut trader en démo et rester inactif en réel.
• Faisabilité SL/TP : un spread plus large peut placer votre SL/TP trop près du prix, en violation des contraintes du broker.
• Logique de trailing : un trailing basé sur Bid/Ask peut se comporter différemment lorsque le spread varie tick par tick.

Point pratique : si votre EA utilise Ask pour les entrées d’achat et Bid pour les entrées de vente (comportement correct), une petite différence de spread peut décaler les signaux. Cela suffit parfois à expliquer pourquoi un EA fonctionne en démo mais pas en réel.

3) Slippage, requotes et vitesse d’exécution : ce que la démo ne reproduit pas bien

Le trading réel inclut des mécanismes d’exécution live. La démo réduit souvent ces frictions ou les simule mal. Pour de nombreux EA, surtout ceux qui tradent “sur les ticks”, cela devient décisif.

Facteurs clés d’exécution

• Slippage : votre ordre est exécuté au meilleur prix disponible, qui peut différer du prix demandé.
• Requotes (surtout en MT4 instant execution) : le broker peut rejeter ou requoter pendant la volatilité.
• Latence : localisation du VPS, route internet et charge serveur peuvent modifier le timing de remplissage.
• Exécutions partielles / gaps de liquidité : plus fréquents sur certains instruments ou pendant les pics.

Micro-exemple : un scalper sur ticks voit un signal pendant 1–2 secondes.

En démo, il est exécuté immédiatement ; en réel, il peut être exécuté en retard ou avec slippage, et la logique de sortie se déclenche autrement.

La stratégie est la même, mais pas l’environnement.

4) Différences de spécification de contrat : niveau minimum de stop, freeze level, commissions, swaps

Beaucoup de traders se concentrent uniquement sur les graphiques et ignorent les règles du broker. Pourtant, la spécification du contrat (Contract specification) détermine quels ordres sont valides.

Élément de spécification	Pourquoi cela change les résultats
Niveau minimum de stop	Si la distance StopLoss/TakeProfit/trailing est trop petite, le broker peut rejeter/modifier les ordres ou l’EA doit normaliser les niveaux (Auto normalize).
Freeze level	Près du prix courant, le broker peut bloquer les modifications. La logique de trailing et de clôture partielle peut échouer ou se comporter différemment.
Commission	Les comptes réels (ECN/RAW) incluent souvent une commission ; la démo peut ne pas en avoir. Les résultats nets et les points de break-even changent.
Swaps / rollover	Garder des positions overnight peut générer des coûts/crédits. Les swaps en démo peuvent différer ou être simplifiés.

5) Pièges du Strategy Tester : pourquoi les backtests peuvent être excellents mais le live diffère

Le Strategy Tester est un outil, pas une garantie. Il est sensible à la qualité des données historiques et aux hypothèses de modélisation.

Raisons fréquentes des écarts entre Strategy Tester et live

• L’historique des ticks est incomplet ou reconstruit à partir de barres 1 minute (surtout dans certains modes de modélisation MT4).
• La modélisation du spread est simplifiée (spread constant ou moyen), alors qu’en live le spread est dynamique.
• Le modèle d’exécution est idéalisé : les exécutions sont “trop propres” par rapport au live.
• Données non concordantes : les données du testeur ne sont pas identiques au flux live de votre broker.

Donc, lorsque vous voyez des résultats “parfaits” en testeur mais un trading live instable, la question n’est pas « l’EA est-il cassé ? » mais « l’environnement de test correspondait-il aux conditions réelles d’exécution ? »

Checklist pratique : diagnostiquer les écarts démo vs réel dans MT4/MT5

1. Comparer les spécifications du symbole en démo et en réel : taille de contrat, digits, taille/valeur du tick, niveaux de stop, freeze level, swaps, commission.
2. Journaliser le spread pendant vos heures de trading (surtout rollovers et news). Si le spread explose, les filtres de spread se comporteront différemment.
3. Vérifier le type d’exécution : instant vs market execution change le comportement des scalpers et des entrées rapides.
4. Valider la source des ticks dans le Strategy Tester. Si vous testez un EA sensible aux ticks avec des ticks de mauvaise qualité, les résultats ne sont pas transférables.
5. Utiliser un VPS proche du broker si la latence compte. Même 100–200 ms peuvent modifier une logique de scalping.
6. Faire des tests forward en réel avec un risque faible, plutôt que de s’appuyer uniquement sur le testeur.
7. Analyser les journaux de trading : ordres rejetés, invalid stops, erreurs de modification, “off quotes”, requotes, blocages liés au freeze level.

Guide pratique CopyLot : installer et copier les trades correctement

CopyLot est un copieur de trades qui réplique les actions de trading d’un terminal/compte vers un autre. Il est utile lorsque vous souhaitez :

• comparer comment les mêmes trades s’exécutent en démo vs réel,
• miroiter les trades entre comptes ou terminaux (par exemple, d’un compte principal vers un compte secondaire),
• séparer l’exécution de la stratégie (un terminal gère les entrées, un autre gère le risque ou la diversification),
• réduire le travail manuel lorsque vous gérez plusieurs comptes.

Précision importante : un copieur ne garantit pas un profit/perte identique, car le spread, le slippage, les commissions, les swaps et les règles d’exécution peuvent différer. Ce que CopyLot apporte, c’est une manière cohérente d’envoyer les mêmes décisions de trading vers un autre compte afin de mesurer les différences réelles de conditions d’exécution.

Installation CopyLot étape par étape dans MT4/MT5

1. Installer CopyLot dans votre terminal. Si vous l’avez acheté/loué via le Market, installez-le directement depuis la section Market/Achats du terminal. Vous aurez généralement deux composants : Master (émetteur) et Client (récepteur).
2. Ouvrir deux terminaux (recommandé). Un terminal/compte sera le Master, un autre sera le Client. Vous pouvez les exécuter sur le même PC/VPS ou sur des machines différentes selon votre configuration.
3. Attacher Master à un graphique sur le compte source (démo ou réel). Utilisez le symbole/unité de temps de votre choix (la logique CopyLot n’est pas liée aux visuels d’indicateurs ; le graphique sert d’hôte).
4. Attacher Client à un graphique sur le compte de destination. Ce compte recevra et exécutera les actions de trading.
5. Définir le même Copy Channel / ID dans les réglages Master et Client. C’est la clé “d’appairage” qui indique au Client quel Master écouter.
6. Choisir le mode de copie : copie par correspondance de symboles (mêmes symboles) ou utiliser une table de mapping si les noms diffèrent (par exemple, EURUSD vs EURUSD.m).
7. Configurer les règles de risque/lot côté Client. Options typiques : mêmes lots, multiplicateur, lot fixe ou proportionnel au solde/équité. Pour une comparaison démo-vs-réel, beaucoup commencent avec mêmes lots pour isoler les différences d’exécution.
8. Activer la copie du SL/TP et décider comment gérer les modifications. Si votre stratégie modifie souvent les ordres (trailing/clôture partielle), gardez les modifications activées — mais souvenez-vous que le Freeze Level du broker peut bloquer les changements sur le compte de destination.
9. Tester avec un petit trade (manuel ou EA) sur le compte Master et confirmer que le Client le reproduit. Ensuite, vérifiez dans le Journal/Experts qu’il n’y a pas de messages “invalid stops”, “trade disabled” ou “off quotes”.
10. Faire tourner les deux terminaux 24/5. Si vous utilisez un VPS, gardez Master et Client proches du serveur du broker pour réduire la latence. Une connexion stable est essentielle pour les systèmes sensibles aux ticks.

Vous pouvez lire plus de détails et voir des scénarios pratiques ici : CopyLot trade copier.

CopyLot rend-il les résultats identiques ?

Non — CopyLot n’est pas un “égaliseur de profit”.

Il copie l’intention de trading (ouvrir/fermer/modifier), mais le compte de destination exécute selon ses propres conditions. Les résultats peuvent différer à cause de :

• différences de spread (surtout pour les scalpers et les filtres de spread),
• slippage et vitesse d’exécution,
• structure de commission et swaps,
• contraintes de spécification de contrat (niveau minimum de stop / freeze level),
• noms de symboles et taille/valeur du tick différents.

Cependant, CopyLot est extrêmement utile pour le diagnostic : si le Client obtient systématiquement de moins bonnes exécutions, rate des modifications ou voit des stops rejetés, vous pouvez identifier si le problème vient des conditions du broker, de la latence ou de la spécification du symbole — et non de la logique de l’EA.

Meilleures pratiques CopyLot pour comparer démo vs réel

• Utiliser le même broker et le même type de compte si possible (les différences Standard vs ECN comptent).
• Commencer avec un seul symbole et une fenêtre de temps simple pour comparer les logs d’exécution proprement.
• Garder une taille de lot cohérente (mêmes lots) pour éviter la confusion pendant le diagnostic.
• Vérifier le niveau minimum de stop et le freeze level du compte de destination si vous copiez des SL/TP serrés ou un trailing agressif.
• Pour les scalpers rapides, utiliser un VPS à faible latence et éviter de surcharger le terminal avec des indicateurs lourds.

Pour les stratégies sensibles aux ticks et les scénarios d’exécution rapide, des outils comme TickSniper et AI Sniper sont généralement évalués en prêtant une attention particulière au spread, au flux de ticks et aux limites du broker.

Erreurs fréquentes qui rendent la démo “meilleure” que le réel

• Tester un scalper avec des ticks simplifiés ou un spread fixe dans le Strategy Tester.
• Ignorer la commission sur les comptes ECN et la comparer à une démo sans commission.
• Utiliser des distances StopLoss/TakeProfit trop petites qui violent le niveau minimum de stop en réel.
• Faire tourner l’EA sur un PC local avec une connexion instable au lieu d’un VPS stable.
• Copier des trades entre des noms de symboles différents sans mapping correct (EURUSD vs EURUSD.m).

Important : Le trading Forex/CFD comporte un risque important. Les résultats en démo ne reflètent pas l’exécution réelle, les coûts et les conditions de marché.

Appliquez toujours une gestion du risque, testez de manière responsable et utilisez un dimensionnement de position adapté à votre tolérance au drawdown.

Conclusion : que faire si votre EA trade bien en démo mais mal en réel

Lorsqu’un trader demande pourquoi un EA fonctionne en démo mais pas en réel, la réponse n’est généralement pas un simple “bug”.

C’est souvent une combinaison de cotations différentes, de flux de ticks, de spread live, de slippage, de règles d’exécution du broker et de spécifications de contrat du symbole.

Plus votre stratégie dépend des micro-mouvements (ticks, spread, entrées rapides), plus elle est sensible à ces différences.

Si vous voulez mieux comprendre et construire des attentes plus stables, commencez par les supports Expforex ici : Section Éducation.

Si vous avez besoin d’un moyen contrôlé de répliquer les actions et d’analyser les différences d’exécution entre comptes, utilisez CopyLot avec les meilleures pratiques ci-dessus. Il ne supprimera pas le spread ni le slippage, mais il vous aidera à prouver précisément ce qui cause l’écart et à ajuster votre configuration.

Et si vous avez besoin d’un EA adapté aux règles spécifiques du broker et aux conditions live, un développement sur mesure peut être plus fiable que d’essayer de forcer les mêmes réglages partout : développement d’EA sur mesure.

Cet article est également disponible en : English Portuguese Español Deutsch Українська Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt