{"id":80323,"date":"2009-05-02T08:22:00","date_gmt":"2009-05-02T08:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/expforex.com\/forex-for-beginners-part-10\/"},"modified":"2024-12-14T09:03:05","modified_gmt":"2024-12-14T09:03:05","slug":"forex-for-beginners-part-10","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expforex.com\/it\/forex-for-beginners-part-10\/","title":{"rendered":"Trading Forex per principianti Parte 10: ANALISI MATEMATICA, Indicatori"},"content":{"rendered":"\n

ANALISI MATEMATICA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

ANALISI MATEMATICA<\/strong>, Tipi di indicatori (Types of indicators)<\/strong>, Oscillatori (Oscillators)<\/strong>, Convergenza ribassista (Bearish convergence)<\/strong>, Divergenza rialzista (Bullish divergence)<\/strong>, Parallelismo (Parallelism)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

L’analisi matematica, come ramo dell’analisi tecnica (technical analysis)<\/strong>, ha iniziato ad essere ampiamente applicata con l’avvento del computer.<\/p>\n\n\n\n

La capacit\u00e0 di analizzare un gran numero di grafici per vari mercati, calcolare rapidamente molteplici indicatori<\/strong>, e modificarli per diverse situazioni di mercato ha determinato la popolarit\u00e0 dell’analisi matematica<\/strong> tra gli analisti nei vari mercati finanziari.<\/p>\n\n\n\n

L’analisi tecnica (technical analysis)<\/strong> computerizzata \u00e8 pi\u00f9 obiettiva rispetto all’analisi tradizionale dei grafici.<\/p>\n\n\n\n

Se si pu\u00f2 discutere della presenza del pattern “testa e spalle” sul grafico, non si pu\u00f2 discutere della direzione dell’indicatore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Se sale, allora \u00e8 decisamente in rialzo.<\/p>\n\n\n\n

Se scende, allora \u00e8 decisamente in ribasso.<\/p>\n\n\n\n

Gli indicatori consentono una valutazione pi\u00f9 approfondita dell’equilibrio di potere tra i tori e gli orsi nel mercato.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, presentano anche uno svantaggio: spesso si contraddicono a vicenda.<\/p>\n\n\n\n

Alcuni sono migliori nel rilevare trend<\/strong>, mentre altri sono pi\u00f9 adatti per fasce di trading orizzontali.<\/p>\n\n\n\n

Alcuni sono eccellenti nel segnalare inversioni (reversals)<\/strong>, mentre altri sono migliori nel tracciare la direzione dei trend<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Il compito dell’analista \u00e8 selezionare gli indicatori<\/strong> appropriati per diverse situazioni di mercato.<\/p>\n\n\n\n

Prima di utilizzare un indicatore<\/strong>, \u00e8 necessario avere una chiara comprensione di cosa misura e come applicarlo.<\/p>\n\n\n\n

Solo allora puoi fare affidamento sui suoi segnali.<\/p>\n\n\n\n

Tipi di indicatori (Types of indicators)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

I professionisti dividono gli indicatori<\/strong> in due gruppi: indicatori di tendenza (trend-following indicators)<\/strong> e oscillatori (oscillators)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Gli indicatori di tendenza<\/strong> sono strumenti efficaci per analizzare un mercato che si muove verso l’alto o verso il basso.<\/p>\n\n\n\n

Ma quando il mercato \u00e8 stagnante, i loro segnali diventano inaffidabili e spesso falsi.<\/p>\n\n\n\n

Al contrario, gli oscillatori<\/strong> sono ottimi per rilevare cambiamenti nei mercati a range.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, una volta stabilita una tendenza, gli oscillatori<\/strong> possono fornire segnali prematuri o addirittura falsi.<\/p>\n\n\n\n

Il segreto del trading di successo risiede nella capacit\u00e0 di combinare indicatori<\/strong> da diversi gruppi in modo che i loro svantaggi si compensino a vicenda e i loro punti di forza siano preservati.<\/p>\n\n\n\n

Gli indicatori di tendenza<\/strong> includono le Medie Mobili (Moving Averages – MA)<\/strong>, le Bande di Bollinger (Bollinger Bands – BB)<\/strong>, la Convergenza\/Divergenza della Media Mobile (Moving Average Convergence\/Divergence – MACD)<\/strong>, la Media Mobile dell’Oscillatore (Moving Average of Oscillator – OsMA)<\/strong>, e altri.<\/p>\n\n\n\n

Questi indicatori<\/strong> forniscono segnali sincroni o ritardati, ovvero simultaneamente con o dopo un’inversione di tendenza.<\/p>\n\n\n\n

Oscillatori<\/strong> aiutano a identificare i punti di svolta.<\/p>\n\n\n\n

Includono lo Oscillatore Stocastico (Stochastic Oscillator)<\/strong>, l’Indice di Forza Relativa (Relative Strength Index – RSI)<\/strong>, l’Indice del Canale delle Commodity (Commodity Channel Index – CCI)<\/strong>, il Momentum<\/strong>, e altri.<\/p>\n\n\n\n

Questi indicatori<\/strong> forniscono segnali di anticipo o sincroni e spesso appaiono prima dei cambiamenti di prezzo.<\/p>\n\n\n\n

Con qualsiasi tendenza, i prezzi guadagnano, mantengono o perdono momentum.<\/p>\n\n\n\n

Una diminuzione della velocit\u00e0 di un trend rialzista o ribassista \u00e8 un segnale di allarme precoce che il trend pu\u00f2<\/em> cambiare.<\/p>\n\n\n\n

Se, per esempio, un trend rialzista perde velocit\u00e0, questo \u00e8 un avvertimento di una possibile<\/em> inversione di tendenza.<\/p>\n\n\n\n

Lo sapevi?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

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Indicatori di tendenza (Trend indicators)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Medie Mobili<\/strong> (Moving Averages – MA)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\n

Indicatore tecnico Media Mobile (MA)<\/strong> mostra il valore medio del prezzo dello strumento su un determinato periodo. Nel calcolo della Media Mobile<\/strong>, viene effettuata una media matematica del prezzo dello strumento per un dato periodo. Con l’andare del prezzo, il suo valore medio cresce o diminuisce.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Il segnale viene calcolato sulla base della posizione reciproca di due Medie Mobili<\/strong>, una con un periodo pi\u00f9 breve (MA veloce) e l’altra con un periodo pi\u00f9 lungo (MA lenta).<\/p>\n\n\n\n

I loro parametri possono essere specificati nelle variabili.<\/p>\n\n\n\n

ACQUISTA<\/strong> \u2013 Il segnale viene generato quando la MA veloce \u00e8 al di sopra della MA lenta.<\/p>\n\n\n\n

VENDI<\/strong> \u2013 Il segnale viene generato quando la MA lenta \u00e8 al di sopra della MA veloce.<\/p>\n\n\n\n

Lo stato \u201cnessun segnale<\/strong>\u201d non viene utilizzato.<\/p>\n\n\n\n

\"Indicatori<\/figure>\n\n\n\n

Medie mobili (MA)<\/strong>, essendo uno strumento semplice per smussare le serie di prezzi, rendono qualsiasi trend pi\u00f9 visibile.<\/p>\n\n\n\n

Ci sono tre tipi principali di MA<\/strong>: semplice (SMA), ponderata (WMA) ed esponenziale (EMA).<\/p>\n\n\n\n

Una Media Mobile Semplice (SMA)<\/strong> \u00e8 il prezzo di chiusura medio delle ultime N candele, dove N \u00e8 chiamato il periodo della media.<\/p>\n\n\n\n

Viene calcolata come media aritmetica.<\/p>\n\n\n\n

Per esempio, SMA = (somma dei prezzi di chiusura nel periodo) \/ N.<\/p>\n\n\n\n

Il vantaggio di una MA semplice \u00e8 la sua semplicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Lo svantaggio \u00e8 che assegna uguale importanza a tutte le candele.<\/p>\n\n\n\n

Poich\u00e9 la media \u00e8 tracciata vicino all’ultima candela, sarebbe pi\u00f9 logico considerare le quotazioni recenti come pi\u00f9 importanti.<\/p>\n\n\n\n

Per affrontare questo svantaggio, vengono utilizzate le Medie Mobili Ponderate (WMA)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

WMA = (somma dei prodotti dei prezzi e dei pesi) \/ (somma dei pesi).<\/p>\n\n\n\n

In una WMA, le candele pi\u00f9 recenti hanno un peso maggiore, migliorando la reattivit\u00e0 dell’indicatore e riducendo il ritardo.<\/p>\n\n\n\n

Tuttavia, rimane ancora qualche influenza brusca quando i dati vecchi vengono scartati.<\/p>\n\n\n\n

Questo problema viene eliminato dalla Media Mobile Esponenziale (EMA)<\/strong>, che include tutti i prezzi dei periodi precedenti, non solo un intervallo fisso.<\/p>\n\n\n\n

L’EMA viene calcolata con la formula: EMA = EMA(t-1) + K*(Prezzo(t)-EMA(t-1)), dove K=2\/(N+1).<\/p>\n\n\n\n

Qui, N \u00e8 il periodo della media e EMA(t-1) \u00e8 il valore precedente dell’EMA.<\/p>\n\n\n\n

Scegliere il periodo di mediazione corretto \u00e8 importante.<\/p>\n\n\n\n

Una MA pi\u00f9 corta reagisce pi\u00f9 velocemente alle fluttuazioni dei prezzi ma spesso fornisce pi\u00f9 segnali falsi.<\/p>\n\n\n\n

Una MA pi\u00f9 lunga reagisce pi\u00f9 lentamente ma fornisce meno segnali falsi.<\/p>\n\n\n\n

Il compito del trader \u00e8 scegliere un periodo MA che soddisfi le esigenze dell’attuale strategia di trading.<\/p>\n\n\n\n

Tipicamente, i periodi MA vengono scelti dalla serie di Fibonacci: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.<\/p>\n\n\n\n

Per timeframe pi\u00f9 brevi, spesso vengono utilizzati periodi MA pi\u00f9 lunghi, e per timeframe pi\u00f9 lunghi, periodi pi\u00f9 brevi possono talvolta essere efficaci, a seconda della strategia.<\/p>\n\n\n\n

Se \u00e8 possibile determinare la ciclicit\u00e0 del mercato, allineare il periodo MA con la met\u00e0 del ciclo dominante pu\u00f2 essere vantaggioso, anche se i cicli di mercato possono essere instabili.<\/p>\n\n\n\n

Regole generali per l’analisi delle MA:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. Segui la direzione della MA. Fai trading nella direzione della MA. In un trend rialzista, la linea MA pu\u00f2 fungere da livello di supporto per gli acquisti. In un trend ribassista, pu\u00f2 agire da livello di resistenza per le vendite.<\/p>\n\n\n\n

2. Identifica i punti di divergenza significativa tra il prezzo e la MA. Grandi discrepanze possono indicare potenziali correzioni o inversioni.<\/p>\n\n\n\n

3. Identifica i punti in cui il prezzo incrocia la MA. Tali incroci possono segnalare potenziali inversioni di trend.<\/p>\n\n\n

\n
\"Grafico<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Periodi MA raccomandati:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Grafico dei prezzi<\/td>Periodi MA<\/td><\/tr>
5 giorni<\/td>8, 13, 21<\/td><\/tr>
1 giorno<\/td>8, 13, 21, 55, 89<\/td><\/tr>
3 ore<\/td>8, 34, 55, 89, 144<\/td><\/tr>
1 ora<\/td>5, 13, 34, 55, 89, 144<\/td><\/tr>
meno di 15 minuti<\/td>34, 55, 144<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Bande di Bollinger (Bollinger Bands – BB)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
<\/blockquote>\n\n\n\n

Ci sono tre tipi di segnali:<\/p>\n\n\n\n

ACQUISTA<\/strong> \u2013 Il prezzo di chiusura della candela precedente \u00e8 al di sotto della banda inferiore.<\/p>\n\n\n\n

VENDI<\/strong> \u2013 Il prezzo di chiusura della candela precedente \u00e8 al di sopra della banda superiore.<\/p>\n\n\n\n

\u201cnessun segnale<\/strong>\u201d \u2013 Il prezzo di chiusura della candela \u00e8 tra le bande.<\/p>\n\n\n\n

\"Esempio<\/figure>\n\n\n\n

Le BB vengono tracciate come una banda attorno a una MA, con la larghezza proporzionale alla deviazione standard.<\/p>\n\n\n\n

Pi\u00f9 del 95% dei prezzi dovrebbe trovarsi all’interno di queste bande se scelte correttamente.<\/p>\n\n\n\n

In un trend rialzista, la MA nelle BB pu\u00f2 agire da supporto; in un trend ribassista, pu\u00f2 agire da resistenza.<\/p>\n\n\n\n

Quando i prezzi si muovono da un confine delle bande, tendono a raggiungere il confine opposto.<\/p>\n\n\n\n

Il restringimento delle bande spesso precede movimenti di prezzo bruschi.<\/p>\n\n\n\n

Se i prezzi superano la banda, spesso indica la continuazione del trend attuale.<\/p>\n\n\n\n

Picchi e avvallamenti all’interno delle bande, rispetto a quelli esterni, possono segnalare inversioni di trend.<\/p>\n\n\n\n

La convergenza delle BB si verifica quando il mercato si stabilizza. La divergenza delle BB si verifica spesso quando inizia un nuovo trend o si rafforza uno esistente.<\/p>\n\n\n

\n
\"Esempio<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Convergenza\/Divergenza della Media Mobile (MACD)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n

Il MACD<\/strong> \u00e8 un indicatore di trend dinamico. Mostra la relazione tra due EMA. Il MACD \u00e8 efficace in mercati ampi e oscillanti. I suoi segnali pi\u00f9 comunemente usati sono gli incroci delle linee, le condizioni di ipercomprato\/ipervenduto e le divergenze.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Il MACD opera con quattro variabili e fornisce segnali semplici:<\/p>\n\n\n\n

ACQUISTA<\/strong> \u2013 La linea principale del MACD \u00e8 al di sopra della linea di segnale.<\/p>\n\n\n\n

VENDI<\/strong> \u2013 La linea principale del MACD \u00e8 al di sotto della linea di segnale.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNessun segnale<\/strong>\u201d non viene utilizzato.<\/p>\n\n\n\n

\"Esempio<\/figure>\n\n\n\n

Il MACD consiste in una linea veloce (la differenza tra due EMA) e una linea lenta (la linea di segnale, che \u00e8 la MA della linea MACD).<\/p>\n\n\n\n

Quando la linea veloce incrocia al di sopra della linea lenta, \u00e8 rialzista; quando incrocia al di sotto, \u00e8 ribassista.<\/p>\n\n\n\n

Se entrambe le linee sono al di sopra di zero, il mercato \u00e8 rialzista; al di sotto di zero, ribassista.<\/p>\n\n\n\n

Le divergenze tra MACD e prezzo sono segnali significativi. Divergenza rialzista (Bullish divergence)<\/strong> suggerisce un indebolimento del trend ribassista. Convergenza ribassista (Bearish convergence)<\/strong> suggerisce un indebolimento del trend rialzista.<\/p>\n\n\n

\n
\"Esempio<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

I parametri standard dell’indicatore MACD per il grafico orario sono spesso 12, 26 e 9.<\/p>\n\n\n\n

Mentre i trader a volte provano parametri diversi, un’ottimizzazione costante senza una strategia solida pu\u00f2 portare a risultati deludenti.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Bisogna anche considerare che la posizione delle linee al di sopra di zero caratterizza il mercato come rialzista, mentre al di sotto di zero come ribassista. Maggiore \u00e8 il valore accettato dalla linea MACD rispetto al livello zero, pi\u00f9 forte \u00e8 il sentimento di mercato corrispondente.<\/p>\n\n\n\n

I segnali pi\u00f9 significativi nel piano di previsione sono le cosiddette divergenze rialziste (divergence) o convergenze ribassiste (convergence). Supponiamo di collegare i due estremi pi\u00f9 vicini della linea MACD veloce. In tal caso, sono possibili due opzioni: oppure la direzione della linea retta sul MACD coincide con la direzione della linea retta che collega estremi simili sul grafico dei prezzi, oppure le direzioni delle linee corrispondenti sono opposte. Nel secondo caso, si parla di divergenza rialzista (prezzo in rialzo, MACD in ribasso) o convergenza ribassista (prezzo in ribasso, MACD in rialzo)\u2014un momento di inversione del trend.<\/p>\n\n\n\n

Il significato dei segnali di divergenza\/convergenza \u00e8 abbastanza trasparente e si presenta nel seguente modo. Se il prossimo massimo MACD in un trend rialzista \u00e8 inferiore al precedente, ci\u00f2 significa che il risultato della differenza tra l’EMA di ordine inferiore e l’EMA di ordine superiore ha iniziato a diminuire, cio\u00e8 l’EMA di ordine inferiore si \u00e8 avvicinata all’EMA di ordine superiore. Di conseguenza, l’attivit\u00e0 dei tori \u00e8 diminuita durante questo periodo. La spiegazione di questa diminuzione dell’attivit\u00e0 rialzista pu\u00f2 variare in diverse situazioni. Tuttavia, in generale, si pu\u00f2 argomentare che tutti coloro che volevano acquistare in un trend rialzista hanno comprato, e l’ingresso di nuovi trader nel mercato ha causato una diminuzione dei tori. Il prezzo ha continuato a muoversi in accordo con il trend rialzista solo perch\u00e9 l’attivit\u00e0 degli orsi in questo mercato era ancora inferiore all’attivit\u00e0 dei tori. Tuttavia, il divario ha iniziato a restringersi e forse nel prossimo futuro, il trend attuale cambier\u00e0 direzione.<\/p>\n\n\n\n

\"Divergenze<\/figure>\n\n\n\n
Divergenza rialzista<\/td>Convergenza ribassista<\/td><\/tr>
 <\/td> <\/td><\/tr>
un segnale di una inversione del trend rialzista,
o della sua temporanea attenuazione<\/td>		un segnale di una inversione del trend ribassista,
o della sua temporanea attenuazione<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

I parametri standard dell’indicatore MACD per il grafico orario sono:<\/p>\n\n\n\n