Por que um EA funciona no demo, mas negocia de forma diferente em uma conta real

Os resultados de trading no demo, no real e no Strategy Tester muitas vezes divergem — mesmo usando o mesmo Expert Advisor(Expert Advisor). Isso é normal na infraestrutura de Forex/CFD.

A chave é entender o que muda entre os ambientes e como validar sua configuração no MT4/MT5.

Em resumo

Se você se pergunta por que um EA funciona no demo, mas não no real, as causas mais comuns são cotações(Quotes) e histórico de ticks(Tick history) diferentes, spread(Spread) mais amplo ou variável, slippage(Slippage) do mundo real, regras de execução(Execution rules) diferentes e especificações de contrato(Contract specifications) do broker (min stop level, freeze level, comissão, swaps).

O Strategy Tester pode ser útil, mas não consegue reproduzir totalmente a microestrutura do mercado ao vivo. Se você precisa comparar o comportamento entre contas ou terminais, o CopyLot trade copier pode ajudar a sincronizar as ações de trade — mas ainda é necessário considerar diferenças reais de execução, como spread e slippage.

Demo vs Real vs Strategy Tester: o que realmente é diferente?

Muitos traders esperam resultados idênticos quando usam o mesmo broker e o mesmo nome de símbolo.

Na prática, existem três ambientes separados:

• Conta demo: um ambiente de simulação fornecido pelo broker. A execução pode ser mais rápida e mais “permissiva”, e a liquidez/impacto de mercado não é o mesmo do real.
• Conta real: execução ao vivo com liquidez real, filas reais, slippage real e controles de risco no lado do broker.
• Strategy Tester (MT4/MT5): uma simulação offline baseada em dados históricos. O resultado depende da qualidade dos ticks, do modo de modelagem e das configurações do teste.

O mal-entendido mais comum: “mesmo EA + mesmas configurações = mesmo resultado.”

No trading ao vivo, pequenas diferenças em ticks e execução podem inverter entradas, saídas e a lógica de trailing — especialmente para scalpers e sistemas baseados em tick/spread.

1) Cotações diferentes e ticks diferentes: o fator oculto por trás de resultados diferentes

Seu EA não negocia “preço”; ele negocia o feed de cotações(Quote feed) do broker e processa o fluxo de ticks (atualizações Bid/Ask). Quando os ticks são diferentes, a lógica do EA pode disparar em momentos diferentes — ou nem disparar.

Você pode ver meu exemplo: Cotações diferentes em 4 MetaTrader idênticos

Por que as cotações diferem entre demo e real

• Roteamento de liquidez diferente: feeds de demo podem ser agregados de outra forma ou ter roteamento simplificado.
• Configurações de símbolo diferentes: mesmo com o mesmo nome de símbolo, detalhes do contrato podem variar por tipo de conta.
• Clusters de servidor diferentes: demo e real frequentemente rodam em servidores separados, com pipelines de dados separados.
• Densidade de ticks diferente: o demo pode mostrar menos/mais ticks intermediários em comparação ao real.

Por que duas contas “semelhantes” ainda podem mostrar resultados diferentes

Mesmo no mesmo broker, duas contas podem divergir por causa de:

• tipo de execução diferente (instant vs market execution),
• modelo de spread diferente (fixo vs variável),
• estrutura de comissão diferente (ECN/RAW vs Standard),
• condições de negociação diferentes para aquele grupo de contas.

É exatamente por isso que às vezes os traders relatam resultados diferentes em duas contas aparentemente idênticas — elas raramente são realmente idênticas em regras do servidor e microestrutura.

2) O spread não é constante: por que EAs baseados em spread se comportam diferente

Se você usa expert advisors baseados em spread ou scalpers, o spread é uma variável principal. No demo ele pode parecer estável, mas no real pode aumentar em rollovers, picos de notícias, sessões de baixa liquidez ou momentos de “risk-off” do broker.

• Filtros de entrada: se o EA entra somente quando o spread < X, ele pode operar no demo e ficar parado no real.
• Viabilidade de Stop/TP: um spread mais amplo pode deixar seu stop/TP perto demais do preço, violando restrições do broker.
• Lógica de trailing: trailing baseado em Bid/Ask pode se comportar de forma diferente quando o spread muda a cada tick.

Ponto prático: se o seu EA usa Ask para entradas de compra e Bid para entradas de venda (comportamento correto), uma pequena diferença de spread pode deslocar sinais. Só isso já pode explicar por que um EA funciona no demo, mas não no real.

3) Slippage, requotes e velocidade de execução: o que o demo não consegue reproduzir bem

No real, existem mecânicas de execução ao vivo. O demo frequentemente reduz essas fricções ou as simula mal. Para muitos EAs — especialmente os que negociam “no tick” — isso se torna decisivo.

Principais fatores de execução

• Slippage: sua ordem é executada ao melhor preço disponível, que pode diferir do preço solicitado.
• Requotes (principalmente em MT4 instant execution): o broker pode rejeitar ou requotar durante volatilidade.
• Latência(Latency): local do VPS, rota da internet e carga do servidor podem alterar o timing do fill.
• Execuções parciais / gaps de liquidez: mais comuns em certos instrumentos ou durante spikes.

Microexemplo: um scalper de ticks vê um sinal por 1–2 segundos.

No demo, ele é executado imediatamente; no real, pode ser executado tarde ou com slippage, e a lógica de saída é acionada de forma diferente.

A estratégia é a mesma, mas o ambiente não é.

4) Diferenças na especificação do contrato: Min Stop Level, Freeze Level, comissões, swaps

Muitos traders focam apenas nos gráficos e ignoram as regras do broker. Porém, a especificação do contrato define quais ordens são válidas.

Item da especificação	Por que muda os resultados
Minimum Stop Level	Se a distância de StopLoss/TakeProfit/trailing for pequena demais, o broker pode rejeitar/modificar ordens, ou o EA precisa normalizar níveis.
Freeze Level	Perto do preço atual, o broker pode bloquear modificações. A lógica de trailing e partial close pode falhar ou se comportar de modo diferente.
Comissão(Commission)	Contas reais (ECN/RAW) geralmente têm comissão; no demo pode não haver. Resultados líquidos e pontos de breakeven mudam.
Swaps / rollover	Manter posições overnight pode gerar custos/créditos. No demo, swaps podem ser diferentes ou simplificados.

5) Armadilhas do Strategy Tester: por que o backtest pode parecer ótimo, mas o live é diferente

O Strategy Tester é uma ferramenta, não uma garantia. Ele é sensível à qualidade dos dados históricos e às suposições de modelagem.

Razões comuns para o Strategy Tester diferir do live

• O histórico de ticks é incompleto ou construído a partir de candles de 1 minuto (especialmente nos modos de modelagem do MT4).
• A modelagem de spread é simplificada (spread constante ou médio), enquanto no live o spread é dinâmico.
• O modelo de execução é idealizado: fills acontecem “limpos demais” em comparação ao live.
• Incompatibilidade de fonte de dados: os dados do tester não são idênticos ao feed ao vivo do seu broker.

Então, quando você vê resultados “perfeitos” no tester, mas trading ao vivo instável, a pergunta não é “o EA está quebrado?”, e sim “o ambiente de teste correspondia às condições reais de execução?”

Checklist prático: como diagnosticar diferenças entre demo e real no MT4/MT5

1. Compare as especificações do símbolo no demo e no real: tamanho do contrato, dígitos, tick size/value, stop levels, freeze level, swaps, comissão.
2. Registre o spread durante seus horários de trading (especialmente rollovers e notícias). Se o spread dispara, filtros de spread vão se comportar diferente.
3. Verifique o tipo de execução: instant vs market execution muda o comportamento de scalpers e entradas rápidas.
4. Valide sua fonte de ticks no Strategy Tester. Se você testa um EA sensível a ticks com ticks de baixa qualidade, os resultados não são transferíveis.
5. Use um VPS próximo ao broker se a latência for importante. Mesmo 100–200 ms podem mudar a lógica de scalping.
6. Faça testes forward em uma configuração real de baixo risco, em vez de depender só do tester.
7. Revise os logs de trade: ordens rejeitadas, invalid stops, erros de modificação, “off quotes”, requotes e bloqueios por freeze level.

Guia prático do CopyLot: como instalar e copiar trades corretamente

CopyLot é um trade copier que replica ações de trading de um terminal/conta para outro. Ele é útil quando você quer:

• comparar como os mesmos trades são executados no demo vs real,
• espelhar trades entre contas ou terminais (por exemplo, de uma conta principal para uma conta secundária),
• separar a execução da estratégia (um terminal gerencia entradas, outro gerencia risco ou diversificação),
• reduzir trabalho manual ao operar várias contas.

Esclarecimento importante: um copier não garante lucro/prejuízo idênticos, porque spread, slippage, comissões, swaps e regras de execução ainda podem ser diferentes. O que o CopyLot oferece é uma forma consistente de enviar as mesmas decisões de trade para outra conta, para você medir as diferenças reais nas condições de execução.

Instalação do CopyLot passo a passo no MT4/MT5

1. Instale o CopyLot no seu terminal. Se você comprou/alugou via Market, instale diretamente na seção Market/Purchased do terminal. Normalmente você terá dois componentes: Master (sender) e Client (receiver).
2. Abra dois terminais (recomendado). Um terminal/conta será o Master e o outro será o Client. Você pode rodar no mesmo PC/VPS ou em máquinas diferentes, dependendo do seu setup.
3. Anexe o Master a um gráfico na conta de origem (demo ou real). Use o símbolo/timeframe que preferir (a lógica do CopyLot não depende de indicadores visuais; o gráfico é apenas o “host”).
4. Anexe o Client a um gráfico na conta de destino. Essa conta vai receber e executar as ações de trade.
5. Defina o mesmo Copy Channel / ID nas configurações do Master e do Client. Essa é a chave de “pareamento” que diz ao Client qual Master ouvir.
6. Escolha o modo de cópia: cópia por mapeamento de símbolos (mesmos símbolos) ou use uma tabela de mapeamento se os nomes do broker forem diferentes (por exemplo, EURUSD vs EURUSD.m).
7. Configure regras de risco/lote no lado do Client. Opções típicas: mesmos lotes, multiplicador, lote fixo ou proporcional por saldo/equity. Para comparar demo vs real, muitos usuários começam com mesmos lotes para isolar diferenças de execução.
8. Ative a cópia de SL/TP e decida como lidar com modificações. Se sua estratégia modifica ordens com frequência (trailing/partial close), mantenha modificações ativadas — mas lembre que o Freeze Level do broker pode bloquear mudanças na conta de destino.
9. Teste com uma operação pequena (manual ou EA) na conta Master e confirme que o Client a reproduz. Depois verifique no Journal/Experts log se não há mensagens como “invalid stops”, “trade disabled” ou “off quotes”.
10. Mantenha ambos os terminais rodando 24/5. Se usar VPS, deixe Master e Client próximos ao servidor do broker para reduzir latência. Conexão estável é importante para sistemas sensíveis a ticks.

Você pode ler mais detalhes e ver cenários práticos aqui: CopyLot trade copier.

O CopyLot vai tornar os resultados idênticos?

Não — o CopyLot não é um “equalizador de lucro”.

Ele copia a intenção de trade (ações de abrir/fechar/modificar), mas a conta de destino executa sob suas próprias condições. Os resultados podem diferir por causa de:

• diferenças de spread (especialmente para scalpers e filtros de spread),
• slippage e velocidade de execução,
• estrutura de comissão e swaps,
• restrições da especificação do contrato (Min Stop Level / Freeze Level),
• nomes de símbolos diferentes e tick size/value diferente.

No entanto, o CopyLot é extremamente útil para diagnóstico: se o Client mostrar consistentemente fills piores, modificações perdidas ou stops rejeitados, você pode identificar se o problema é condições do broker, latência ou especificação do símbolo — e não a lógica do EA em si.

Boas práticas do CopyLot para comparação demo vs real

• Use o mesmo broker e o mesmo tipo de conta quando possível (diferenças entre Standard e ECN importam).
• Comece com um símbolo e uma janela de tempo simples para comparar logs de execução com clareza.
• Mantenha o dimensionamento de lote consistente (mesmos lotes) para evitar confusão durante o diagnóstico.
• Verifique o Minimum Stop Level e o Freeze Level da conta de destino se você copiar SL/TP apertados ou trailing agressivo.
• Ao copiar scalpers rápidos, use um VPS de baixa latência e evite sobrecarregar o terminal com indicadores pesados.

Para estratégias sensíveis a ticks e cenários de execução rápida, ferramentas como TickSniper e AI Sniper normalmente são avaliadas com atenção especial ao spread, ao fluxo de ticks e às limitações do broker.

Erros frequentes que fazem o demo parecer “melhor” do que o real

• Testar um scalper com ticks simplificados ou spread fixo no Strategy Tester.
• Ignorar comissões em contas ECN e comparar com um demo sem comissão.
• Usar distâncias de StopLoss/TakeProfit pequenas demais, violando o Minimum Stop Level no real.
• Rodar o EA em um PC local com internet instável em vez de um VPS estável.
• Copiar trades entre nomes de símbolos diferentes sem o mapeamento correto (EURUSD vs EURUSD.m).

Importante: O trading de Forex/CFD envolve risco substancial. Resultados no demo não refletem execução real, custos e condições de mercado.

Sempre aplique gestão de risco(Risk management), teste com responsabilidade e use um tamanho de posição compatível com sua tolerância a drawdown.

Conclusão: o que fazer se seu EA opera bem no demo, mas mal no real

Quando um trader pergunta por que um EA funciona no demo mas não no real, a resposta geralmente não é um único “bug”.

Normalmente é uma combinação de cotações diferentes, fluxo de ticks, spread ao vivo, slippage, regras de execução do broker e especificações de contrato do símbolo.

Quanto mais sua estratégia depender de micro-movimentos (ticks, spread, entradas rápidas), mais sensível ela será a essas diferenças.

Se você quer aprofundar o entendimento e construir expectativas mais estáveis, comece pelos materiais de aprendizado da Expforex aqui: seção Education.

Se você precisa de uma forma controlada de replicar ações de trade e analisar como a execução difere entre contas, use o CopyLot com as boas práticas acima. Ele não elimina spread ou slippage, mas ajuda a provar o que exatamente causa a diferença e ajustar seu setup.

E se você precisa de um EA adaptado a regras específicas do broker e condições de live, um desenvolvimento sob medida pode ser mais confiável do que tentar forçar as mesmas configurações em todos os lugares: desenvolvimento de EA personalizado.

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