Торговля на Форекс для начинающих Часть 10: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, Индикаторы

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, Типы индикаторов, Осцилляторы, Медвежья дивергенция, Бычья дивергенция, Параллелизм. Индикаторы

Математический анализ, как отрасль технического анализа, начал широко применяться с появлением компьютеров.

Возможность анализа большого количества графиков различных рынков, быстрого расчета множества индикаторов и их модификации под различные рыночные ситуации определили популярность математического анализа среди аналитиков на различных финансовых рынках.

Компьютерный технический анализ более объективен, чем традиционный анализ графиков.

Если можно спорить о наличии паттерна “голова и плечи” на графике, то о направлении индикатора спорить невозможно.

Если индикатор растет, значит, он определенно растет.

Если индикатор падает, значит, он определенно падает.

Индикаторы позволяют глубже оценить баланс сил между быками и медведями на рынке.

Однако у них есть и недостаток: они часто противоречат друг другу.

Некоторые лучше выявляют тренды, другие лучше подходят для горизонтальных торговых диапазонов.

Некоторые отлично сигнализируют о разворотах, другие лучше отслеживают направление трендов.

Задача аналитика — подобрать соответствующие индикаторы для различных рыночных ситуаций.

Перед использованием индикатора необходимо четко понимать, что он измеряет и как его применять.

Только тогда можно полагаться на его сигналы.

Типы индикаторов

Профессионалы делят индикаторы на две группы: индикаторы трендового следования и осцилляторы.

Трендовые индикаторы являются эффективными инструментами для анализа рынка, движущегося вверх или вниз.

Но когда рынок стагнирует, их сигналы становятся ненадежными и часто ложными.

В отличие от этого, осцилляторы отлично выявляют изменения на рынках с боковым движением.

Однако, как только тренд устанавливается, осцилляторы могут давать преждевременные или даже ложные сигналы.

Секрет успешной торговли заключается в способности комбинировать индикаторы из разных групп так, чтобы их недостатки компенсировали друг друга, а сильные стороны сохранялись.

Трендовые индикаторы включают Скользящие средние (Moving Averages – MA), Полосы Боллинджера (Bollinger Band – BB), Сходимость/Расходимость Скользящих Средних (MACD), Скользящую среднюю осциллятора (OsMA) и другие.

Эти индикаторы дают синхронные или отложенные сигналы, т.е. одновременно с изменением тренда или после него.

Осцилляторы помогают определить точки разворота.

К ним относятся Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), Индекс относительной силы (RSI), Индекс товарного канала (CCI), Инерция (Momentum) и другие.

Эти индикаторы предоставляют опережающие или синхронные сигналы и часто появляются перед изменениями цены.

При любом тренде цены либо набирают, либо сохраняют, либо теряют импульс.

Уменьшение скорости восходящего или нисходящего тренда является ранним сигналом того, что тренд может измениться.

Если, например, восходящий тренд теряет скорость, это предупреждение о возможном развороте тренда.

Знаете ли вы?

The X и The xCustomEA — лучшие Экспертные советники (EAs) для Форекс.

Они позволяют создавать свою стратегию из стандартных индикаторов и iCustom индикаторов и использовать наши функции в качестве советника.

---

Трендовые индикаторы

Скользящие средние (Moving Averages – MA)

Технический индикатор Скользящая средняя (MA) показывает среднее значение цены инструмента за определенный период. При расчете Скользящей средней выполняется математическое усреднение цены инструмента за заданный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Сигнал рассчитывается на основе взаимного положения двух Скользящих средних, одна с более коротким периодом (быстрая MA) и другая с более длинным периодом (медленная MA).

Параметры их можно задать в переменных.

Сигнал ПОКУПКИ генерируется, когда быстрая MA находится выше медленной MA.

Сигнал ПРОДАЖИ генерируется, когда медленная MA находится выше быстрой MA.

Состояние “нет сигнала” не используется.

Скользящие средние (MA), являясь простым инструментом для сглаживания ценовых рядов, делают любой тренд более заметным.

Существует три основных типа MA: простая (SMA), взвешенная (WMA) и экспоненциальная (EMA).

Простая Скользящая средняя (SMA) — это среднее значение закрытия за последние N свечей, где N называется периодом усреднения.

Она рассчитывается как арифметическое среднее.

Например, SMA = (сумма закрытий за период) / N.

Преимущество простой MA — ее простота.

Недостаток в том, что она придает одинаковое значение всем свечам.

Поскольку среднее строится рядом с последней свечой, логичнее было бы считать последние котировки более значимыми.

Для устранения этого недостатка используются Взвешенные Скользящие Средние (WMA).

WMA = (сумма произведений цен и весов) / (сумма весов).

В WMA последние свечи имеют больший вес, что повышает отзывчивость индикатора и уменьшает задержку.

Однако остается некоторая резкая зависимость при удалении старых данных.

Эту проблему устраняет Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA), которая включает все цены из предыдущих периодов, а не только фиксированный диапазон.

EMA рассчитывается по формуле: EMA = EMA(t-1) + K*(Price(t)-EMA(t-1)), где K=2/(N+1).

Здесь N — период усреднения, а EMA(t-1) — предыдущая значение EMA.

Выбор правильного периода усреднения важен.

Более короткая MA реагирует быстрее на колебания цен, но часто дает больше ложных сигналов.

Более длинная MA реагирует медленнее, но дает меньше ложных сигналов.

Задача трейдера — выбрать период MA, который соответствует потребностям текущей торговой стратегии.

Обычно периоды MA выбираются из ряда Фибоначчи: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Для более коротких таймфреймов часто используются более длинные периоды MA, а для более длинных таймфреймов иногда эффективны более короткие периоды, в зависимости от стратегии.

Если можно определить цикличность рынка, согласование периода MA с половиной доминирующего цикла может быть полезным, хотя рыночные циклы могут быть нестабильными.

Общие правила анализа MA:

1. Следуйте направлению MA. Торгуйте в направлении MA. В восходящем тренде линия MA может служить уровнем поддержки для покупок. В нисходящем тренде она может действовать как уровень сопротивления для продаж.

2. Определяйте точки значительной дивергенции между ценой и MA. Большие расхождения могут указывать на возможные коррекции или развороты.

3. Определяйте точки пересечения цены и MA. Такие пересечения могут сигнализировать о возможных разворотах тренда.

Рекомендуемые периоды MA:

Ценовой график	Периоды MA
5 дней	8, 13, 21
1 день	8, 13, 21, 55, 89
3 часа	8, 34, 55, 89, 144
1 час	5, 13, 34, 55, 89, 144
менее 15 мин.	34, 55, 144

Полоса Боллинджера (Bollinger Band – BB)

Полосы Боллинджера (BB) похожи на конверты. Разница в том, что границы Конвертов находятся на фиксированном расстоянии от MA, тогда как границы BB определяются стандартными отклонениями, которые зависят от волатильности. При увеличении волатильности полосы расширяются, а при уменьшении сужаются.

Существует три типа сигналов:

ПОКУПКА – Цена закрытия предыдущей свечи ниже нижней полосы.

ПРОДАЖА – Цена закрытия предыдущей свечи выше верхней полосы.

“нет сигнала” – Цена закрытия свечи находится между полосами.

BB строятся как полоса вокруг MA, ширина которой пропорциональна стандартному отклонению.

Более 95% цен должны находиться внутри этих полос при правильном выборе.

В восходящем тренде MA в BB может служить поддержкой; в нисходящем тренде — сопротивлением.

Когда цены движутся от одной границы полосы, они стремятся достичь противоположной границы.

Сужение полос часто предшествует резким движениям цены.

Если цены выходят за пределы полосы, это часто указывает на продолжение текущего тренда.

Пики и впадины внутри полос по сравнению с внешними могут сигнализировать о разворотах тренда.

Сходимость BB происходит, когда рынок стабилизируется. Расходимость BB часто возникает, когда начинается новый тренд или укрепляется существующий.

Сходимость/Расходимость Скользящих Средних (MACD)

MACD — это динамический индикатор тренда. Он показывает взаимосвязь между двумя EMA. MACD эффективен на широких, осциллирующих рынках. Его наиболее часто используемые сигналы — пересечения линий, условия перекупленности/перепроданности и дивергенции.

MACD работает с четырьмя переменными и предоставляет простые сигналы:

ПОКУПКА – Основная линия MACD находится выше сигнальной линии.

ПРОДАЖА – Основная линия MACD находится ниже сигнальной линии.

“Нет сигнала” не используется.

MACD состоит из быстрой линии (разница между двумя EMA) и медленной линии (сигнальная линия, которая является MA линии MACD).

Когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху, это бычье; когда снизу — медвежье.

Если обе линии выше нуля, рынок бычий; ниже нуля — медвежий.

Дивергенции между MACD и ценой — значимые сигналы. Бычья дивергенция указывает на ослабление нисходящего тренда. Медвежья дивергенция указывает на ослабление восходящего тренда.

Стандартные параметры MACD для часового графика часто составляют 12, 26 и 9.

Хотя трейдеры иногда пробуют разные параметры, постоянная оптимизация без надежной стратегии может привести к плохим результатам.

Также следует учитывать, что расположение линий выше нуля характеризует рынок как бычий, а ниже нуля — как медвежий. Чем больше значения, принимаемые линией MACD относительно нулевого уровня, тем сильнее соответствующее настроение рынка.

Наиболее значимыми сигналами в плане прогноза являются так называемые бычьи дивергенции (дивергенции) или медвежьи сходимости (сходимости). Допустим, мы соединяем два ближайших экстремума быстрой линии MACD. В этом случае возможны два варианта: либо направление прямой линии на MACD совпадает с направлением прямой линии, соединяющей аналогичные экстремумы на ценовом графике, либо направления соответствующих линий противоположны. В последнем случае говорят о бычьей дивергенции (направление цены вверх, направление MACD вниз) или медвежьей сходимости (направление цены вниз, направление MACD вверх) — моменте разворота тренда.

Смысл сигналов дивергенции/сходимости достаточно прозрачен и заключается в следующем. Если следующий максимум MACD на бычьем тренде ниже предыдущего, это означает, что результат разницы между EMA меньшего порядка и EMA большего порядка начал уменьшаться, т.е. EMA меньшего порядка приближалась к EMA большего порядка. Следовательно, активность быков снизилась в этот период. Объяснение этого снижения бычьей активности может быть разным в различных ситуациях. В целом можно утверждать, что все, кто хотел покупать на бычьем тренде, купили, а вход новых трейдеров на рынок вызвал снижение активности быков. Цена продолжала двигаться в соответствии с бычьим трендом только потому, что активность медведей на этом рынке все еще была ниже активности быков. Однако разрыв начал сужаться, и, возможно, в ближайшем будущем текущий тренд изменит направление.

бычья дивергенция	медвежья сходимость
сигнал либо разворота бычьего тренда, либо его временного ослабления	сигнал либо разворота медвежьего тренда, либо его временного ослабления

Стандартные параметры индикатора MACD для часового графика:

• – Быстрая EMA: 12 – EMA короткого периода
• – Медленная EMA: 26 – EMA более длинного периода
• – MACD SMA: 9 – сигнальная, сглаживающая скользящая средняя

Многие трейдеры пытаются оптимизировать MACD, изменяя его параметры с использованием других скользящих средних. Варианты 5, 34 и 7 довольно популярны. Изменение параметров для получения желаемого (но не обязательно правильного) сигнала — не лучшая практика. Это может привести либо к увеличению ложных сигналов, либо к большой задержке в применяемых сигналах. Параметры индикатора выбираются в соответствии с выбранной торговой стратегией. Поэтому частая оптимизация индикатора скорее даст вам сигнал, что у вас нет торговой стратегии.

Гистограмма сходимости/дивергенции скользящей средней (OsMA)

OsMA (Скользящая средняя осциллятора) — это разница между линией MACD и сигнальной линией. Она отображается в виде гистограммы.

Сигналы немного отличаются:

ПОКУПКА – Гистограмма выше нуля.

ПРОДАЖА – Гистограмма ниже нуля.

“Нет сигнала” происходит только тогда, когда OsMA точно равна нулю.

OsMA предоставляет более глубокие инсайты о доминировании быков или медведей.

Если OsMA растет, быки набирают силу; если падает, медведи набирают силу.

Когда OsMA расходится с ценой, это часто сигнализирует о возможных разворотах.

Если цена остается стабильной, а OsMA возвращается к средней точке, прежний тренд часто продолжается.

Средний направленный индекс движения (ADX)

Средний направленный индекс движения (ADX) помогает определить, находится ли цена в тренде. Разработанный Дж. Уэллесом Уайлдером-младшим, он оценивает силу тренда, а не направление.

Сигнальная стратегия из директории:

Если ADXLevel = 0, тогда:

Уайлдер предлагает покупать, если +DI пересекает -DI сверху, и продавать, если +DI пересекает -DI снизу.

Если ADXLevel ≠ 0, тогда:

Покупайте, когда +DI > -DI и ADX > ADXLevel; продавайте, когда -DI > +DI и ADX > ADXLevel.

Система ADX показывает силу тренда.

+DI и -DI указывают, доминируют ли быки или медведи.

Если +DI > -DI, тренд бычий; если -DI > +DI, тренд медвежий.

ADX измеряет силу тренда. Низкий ADX указывает на слабый или боковой рынок. Растущий ADX указывает на укрепление тренда.

Когда ADX высокий, рынок может быть перегрет, и следует проявлять осторожность.

ADX хорошо работает на дневных графиках.

Он ясно показывает, насколько диапазон сегодняшнего дня превышает диапазон предыдущего дня.

Осцилляторы

Инерция (Momentum)

Индикатор инерции позволяет отслеживать темп тренда – его ускорение, замедление или плавное развитие.

Обычно эти индикаторы достигают пика, дна или разворота раньше, чем цены.

Пока индикатор набирает высоту, вы можете безопасно удерживать бычьи позиции (Bullish positions).

Если индикатор опускается все ниже, вы можете безопасно удерживать позиции на снижение.

Достигнув нового максимума, сигнал (signal) указывает на ускорение восходящего тренда и вероятность его продолжения.

При развороте на более низком уровне, сигнал показывает, что ускорение остановилось: тренд теперь движется как ракета без топлива.

Поскольку он движется только по инерции, следует подготовиться к возможному развороту.

Ситуация с днами индикатора в нисходящих трендах оценивается по той же логике.

Она рассчитывается просто как изменение цены за определенный период.

Каждая цена отражает коллективное согласие участников рынка на момент сделки.

Инерция основана на сравнении сегодняшней цены (текущего согласия ценности) с предыдущей ценой (предыдущим согласием ценности).

Она измеряет изменения уровня коллективного оптимизма или пессимизма.

Если индикатор momentum достигает нового максимума, это отражает возросший оптимизм на рынке и вероятность дальнейшего роста цены.

Если индикатор momentum падает до нового минимума, это указывает на усиление пессимизма и возможность дальнейшего снижения цен.

Если цены растут, а momentum падает, это предупреждает о приближающемся пике: рассмотрите возможность закрытия бычьих позиций или ужесточения стоп-лоссов.

Если цены достигают нового максимума, а пик инерции или скорости изменения ниже предыдущего, это расхождение пиков дает сильный сигнал ПРОДАЖИ (SELL signal).

Для нисходящих трендов действуйте аналогично, но в противоположном направлении.

В восходящем тренде ПОКУПАЙТЕ (BUY) всякий раз, когда индикатор momentum опускается ниже нулевой линии, а затем начинает расти.

Если имеется нисходящий тренд, ПРОДАВАЙТЕ (SELL), когда индикатор momentum поднимается выше нулевой линии, а затем снова падает.

На графике индикатора инерции вы можете рисовать трендовые линии непосредственно на самом индикаторе.

Прорыв трендовой линии или отскок от нее может предоставить надежные сигналы для ПОКУПКИ или ПРОДАЖИ.

Индекс товарного канала (CCI)

Технический индикатор Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его средней статистической цены. Высокие значения CCI указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средним значением, а низкие значения — на то, что она слишком низка. Несмотря на название, Индекс товарного канала применяется к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Также используются все три сигнала, но состояние по умолчанию остается “нет сигнала“.

ПОКУПКА (BUY) – пересечение верхнего уровня сверху вниз

ПРОДАЖА (SELL) – пересечение нижнего уровня снизу вверх

Значение внешних параметров CCIHighLevel и CCILowLevel определяет верхние и нижние уровни.

Период и цена, используемые для расчета, определяются параметрами CCIPeriod и CCIPrice.

Нормализует график Momentum путем деления его значения на наибольшую достигнутую амплитуду:

CCI = [ X – SMA(X, n) ] / [0.015 x dX ], где X = [ Close + High + Low ] / 3,

• Close – закрывающая цена
• High и Low – максимальная и минимальная цена за анализируемый период
• dX = Сумма [ Xi – SMA(X, n) ] / n
• n – длина периода
• Xi – значение цены в момент времени i
• SMA(X, n) – скользящая средняя за период n.

Рекомендуемый n = 8.

Индекс товарного канала (CCI) измеряет отклонение цены ценной бумаги от ее средней цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средним, а низкие значения указывают на то, что цена необычно низка.

Несмотря на название, CCI может применяться к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования CCI:

Для поиска дивергенций

Дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, но CCI не превышает своего предыдущего максимума.

Эта классическая дивергенция часто предшествует коррекции цены.

В качестве индикатора перекупленности/перепроданности, CCI обычно колеблется в диапазоне ±100.

Значения выше +100 указывают на условия перекупленности (overbought) (и возможное коррективное снижение), а значения ниже -100 указывают на условия перепроданности (oversold) (и возможное коррективное повышение).

Индекс относительной силы (RSI)

Технический индикатор Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) является другим осциллятором, диапазон которого от 0 до 100. У. Уайлдер рекомендовал использовать RSI с периодом 14. Позднее варианты с периодами 9 и 25 также набрали популярность. Один из наиболее распространенных методов анализа RSI — искать дивергенции, когда цена достигает нового максимума, но RSI не может превзойти свой предыдущий максимум. Эта дивергенция сигнализирует о возможном развороте цены. Если RSI затем начинает падать и опускается ниже своего предыдущего минимума, это формирует “неудачное движение” (failure swing), что считается подтверждением предстоящего разворота цены.

Похожие на CCI и DeMarker, RSI сигналы возникают при выходе из зон перекупленности (RSIHighLevel) и перепроданности (RSILowLevel).

Сигнал ПОКУПКИ (BUY) появляется, когда RSI поднимается с нижнего значения, пересекает (RSILowLevel).

Сигнал ПРОДАЖИ (SELL) появляется, когда RSI опускается с верхнего значения, пересекает RSIHighLevel.

Состояние по умолчанию — “нет сигнала“.

Период RSI устанавливается в RSIPeriod, а цена для расчета — в RSIPrice.

Разработанный Дж. Уилером-младшим в 1978 году, RSI сейчас является одним из самых популярных осцилляторов.

RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ], где RS = AUx / ADx, x — количество дней в анализируемом периоде (порядок RSI), рекомендуется 8.

AUx — сумма положительных изменений цены за период, ADx — сумма отрицательных изменений цены за период.

Рекомендуемый порядок — 8 (для любого периода).

Автор изначально использовал 14, так как это значение преимущественно применялось на дневных графиках.

RSI — это осциллятор, следующий за ценой, диапазон которого от 0 до 100.

Один из распространенных методов анализа — искать дивергенции: когда цена достигает нового максимума, но RSI этого не делает.

Такие дивергенции указывают на возможный разворот цены.

Если RSI затем начинает падать и опускается ниже своего минимума, это завершает “неудачное движение” (failure swing), подтверждая вероятный разворот.

Как использовать RSI для анализа графиков:

Верхние и нижние уровни

Верхние пики RSI обычно формируются выше 70, а нижние — ниже 30, и они обычно предшествуют вершинам и днам на графике цен.

Графические паттерны

RSI часто формирует графические паттерны — такие как “голова и плечи” или треугольники — которые могут не отображаться на графике цен.

Неудачное движение (прорыв уровня поддержки или сопротивления) происходит, когда RSI поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (дна).

Уровни поддержки и сопротивления

На графике RSI уровни поддержки и сопротивления отображаются еще более четко, чем на графике цен.

Дивергенции

Как упоминалось выше, дивергенции формируются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но это не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI.

В этом случае цены обычно корректируются в направлении движения RSI.

Те же методы используются для их анализа при анализе средних цен на графике.

Преимущество заключается в том, что колебания RSI ограничены и сигналы от средних RSI могут опережать сигналы от средних графика.

Параболический SAR

Индикатор Параболический SAR отображается на графике цены.

Он концептуально похож на скользящую среднюю, но Параболический SAR движется с большей скоростью.

Этот индикатор часто используется как сигнал для передвижения стоп-лосс.

Система Параболического SAR отлично подходит для определения точек выхода из рынка.

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии SAR, а короткие позиции следует закрывать, когда цена поднимается выше нее.

Если вы удерживаете длинную позицию (ценa выше линии SAR), линия SAR будет двигаться вверх независимо от направления цены.

Сумма, на которую движется линия SAR, зависит от величины движения цены.

Williams’ Percent Range (%R)

Технический индикатор Williams’ Percent Range (%R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на стохастический осциллятор. Разница между ними лишь в том, что первый имеет инвертированную шкалу, а второй построен с использованием внутреннего сглаживания.

Технический индикатор Williams’ Percent Range (%R) очень похож на стохастический осциллятор. Значения от -80% до -100% указывают на условия перепроданности, а значения от -0% до -20% — на перекупленность. Перед значениями ставится знак минус (например, -30%) для инвертирования шкалы. Во время анализа минус можно игнорировать (MetaTrader 5).

Он похож на RSI, CCI и DeMarker.

Сигнал ПОКУПКИ (BUY) – пересечение уровня перекупленности (WPRHighLevel) сверху вниз

Сигнал ПРОДАЖИ (SELL) – пересечение уровня перепроданности (WPRLowLevel) снизу вверх.

Все остальное — “нет сигнала“.

Только параметр периода индикатора можно изменить извне – WPRPeriod.

Williams’ Percent Range (%R) — это динамический индикатор, определяющий условия перекупленности/перепроданности.

Индикатор (%R) очень похож на стохастический осциллятор.

Единственная разница в том, что первый имеет инвертированную шкалу, а второй построен с использованием внутреннего сглаживания.

Для построения индикатора %R на инвертированной шкале его значения обычно присваивается отрицательный знак (например, -30%).

При анализе отрицательный знак можно игнорировать.

Значения индикатора варьируются от 80 до 100%, что указывает на условия перепроданности.

Значения в диапазоне от 0 до 20% указывают на то, что рынок находится в состоянии перекупленности.

Согласно правилу, общему для всех перекупленности/перепроданности индикаторов, лучше действовать по их сигналам, ожидая, пока цены повернутся в соответствующем направлении.

Если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, то перед продажей ценной бумаги разумно дождаться, пока цены начнут опускаться.

Индикатор %R обладает любопытной способностью предугадывать развороты цены.

Он почти всегда достигает пика и начинает падать до того, как это сделают цены, и аналогично формирует впадину и начинает подниматься заранее.

Правила анализа осцилляторов:

• Значения, следующие за максимумом или минимумом осциллятора, предупреждают о сделке. Ожидайте как минимум две подтверждения.
• Пересечение с определенной границей верхних/нижних значений: время для сделки. Для продаж или покупок необходимо как минимум одно подтверждение.
• Пересечение с серединой: вы можете опоздать, поэтому ожидайте как минимум два подтверждения.

• В бычьем рынке повышайте границы значений; в медвежьем рынке понижайте их.
• Анализ осцилляторов хорошо работает на флэте (боковом движении) рынка.
• Если во время сильного восходящего тренда осциллятор показывает нисходящее движение, но цена не следует за ним, восходящий тренд может усилиться дальше; противоположное справедливо для сильного нисходящего тренда.
• Когда тренд меняется, осциллятор может быть вводящим в заблуждение или первым предупредить.
• Учитывайте, как осцилляторы взаимодействуют с графиком цен (на рисунках цена выше, а осциллятор ниже).

Медвежья конвергенция

1. Средний сигнал. Если конец осциллятора близок к верхнему пределу, возможно снижение цены; если он близок к середине, курс может стабилизироваться.

2. Слабый сигнал. Ожидаем стабилизации цены, за которой последует смена тренда.

3. Средний сигнал. Если конец осциллятора близок к верхней границе, тренд может укрепиться; если он близок к нижней, вероятен рост; если он близок к середине, равновероятны как снижение, так и стабилизация цены.

Бычья дивергенция

1. Средний сигнал. Если конец осциллятора близок к нижней границе, цена может подняться; если он близок к середине, более вероятна депрециация.

2. Сильный сигнал. Ожидаем стабилизации цены, за которой последует смена тренда.

3. Средний сигнал. Если конец осциллятора близок к нижней границе, тренд может укрепиться; если он близок к верхней, возможна стабилизация; если он близок к середине, равновероятны как рост цены, так и стабилизация.

Параллельность

Средний сигнал.

1. Сильный восходящий тренд.

2. Ожидается смена тренда.

3. Сильный нисходящий тренд.

Заключительные замечания.

При работе в сильном тренде относитесь к сигналам осциллятора с осторожностью. Ложные сигналы осциллятора часто указывают на укрепление тренда.

Если тренд восходящий, осцилляторы остаются в зоне перекупленности большую часть времени; если нисходящий, они остаются в зоне перепроданности.

Основные правила анализа объема:

• Снижение объема – сниженный интерес к текущей динамике курсa, возможная смена тренда или временная стабилизация цены.
• Увеличение объема – повышенный интерес к текущей динамике курсa, укрепление текущего движения или появление нового направления цены.
• Иногда постепенное снижение объема сопровождает резкое изменение цены.
• Пики объема сигнализируют о возможном развороте тренда.

Построение японских свечных графиков и анализ свечных паттернов — относительно новая область технического анализа.

Преимущество японских свечей заключается в том, что они визуально представляют данные, позволяя увидеть внутренние связи. Они создают четкую психологическую картину торговли.

Японские свечи отображают краткосрочный настроение рынка, а не его основные причины. Они относятся к техническому анализу. Эмоции инвесторов, такие как страх, жадность и надежда, влияют на цены. Общую психологическую атмосферу невозможно измерить статистически, поэтому технический анализ помогает оценить изменения в психологии.

Японские свечи фиксируют изменения восприятия инвесторами ценности, отраженные в движениях цены. Они показывают, как взаимодействуют покупатели и продавцы.

Ниже приведен краткий обзор свечных паттернов для справки, так как их полную универсальность здесь полностью не охватить.

Изучите лучшие Forex инструменты и руководства на Expforex.com

Expforex.com предоставляет ряд мощных инструментов и комплексных руководств для Forex трейдеров, идеально подходящих как для новичков, так и для профессионалов. Вот краткий обзор некоторых из лучших ресурсов:

1. EA The xCustomEA: Универсальный торговый советник
   Создайте свою индивидуальную стратегию с этим универсальным Expert Advisor (EA) для индикаторов iCustom. Идеально подходит для трейдеров, которые хотят индивидуальный подход. Узнать больше.
2. The X – Универсальный Expert Advisor
   Надежный EA, использующий стандартные индикаторы и предлагающий универсальность для различных торговых сценариев. Изучить функции.
3. Averager: Умный инструмент усреднения
   Эффективно управляйте сделками, открывая позиции с и против тренда. Необходимый инструмент для точного усреднения позиций. Подробнее здесь.
4. Extra Report Pad – Дневник трейдера
   Анализируйте свой торговый счет как профессионал с помощью данных в реальном времени и визуализированных отчетов. Бесшовная интеграция с MyFxBook. Узнать больше.
5. CLP: CloseIfProfitorLoss
   Отслеживайте и контролируйте общий профит или убыток с функцией трейлинг-стоп. Улучшите свои стратегии управления рисками. Посмотреть.
6. SafetyLOCK PRO: Блокировка и хеджирование позиций
   Защитите свои сделки, блокируя позиции с противоположными отложенными ордерами. Необходимый инструмент для минимизации риска. Узнать как.
7. Forex Glossary – Основные концепции
   Освойте ключевую терминологию Forex, чтобы повысить свои знания в торговле. Просмотреть глоссарий.
8. Серия для начинающих Forex
   Погрузитесь в пошаговое руководство по Forex торговле, охватывающее все от финансовых рынков до торговых паттернов. Идеально для новичков. Начать обучение.
9. Функциональные возможности экспертов
   Изучите уникальные возможности и параметры Expert Advisors (EAs), разработанных Expforex. Читать далее.
10. Тестирование и оптимизация для EA
    Максимизируйте производительность с помощью продвинутых методов тестирования и оптимизации для Expert Advisors. Посмотреть детали.

Эти инструменты и руководства помогают трейдерам улучшать свои навыки и стратегии, делая Expforex.com надежным ресурсом для энтузиастов Forex.

Вы можете прочитать другие главы.

Этот пост также доступен на следующих языках: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt