Торгівля на Форекс для початківців. Частина 10: МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ, Індикатори

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Математичний аналіз, Типи індикаторів, Осцилятори, Медвежа конвергенція (Bearish convergence), Бичача дивергенція (Bullish divergence), Паралелізм. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ, Індикатори

Математичний аналіз, як гілка технічного аналізу (technical analysis), почав широко застосовуватись з появою комп’ютера.

Можливість аналізувати велику кількість графіків для різних ринків, швидко обчислювати численні індикатори, та модифікувати їх для різних ринкових ситуацій визначила популярність математичного аналізу серед аналітиків на різних фінансових ринках.

Комп’ютерний технічний аналіз є більш об’єктивним, ніж традиційний аналіз графіків.

Якщо можна сперечатися про наявність патерну “голова і плечі” на графіку, то про напрямок індикатора сперечатися вже не можна.

Якщо індикатор піднімається, то він однозначно зростає.

Якщо він спадає, то однозначно падає.

Індикатори дозволяють глибше оцінити баланс сил між бичками та ведмедями на ринку.

Однак вони мають і недолік: часто суперечать один одному.

Деякі краще виявляють тренди, тоді як інші краще підходять для горизонтальних торгових діапазонів.

Деякі відмінно сигналізують про реверси, тоді як інші краще відстежують напрямок трендів.

Завдання аналітика — обрати відповідні індикатори для різних ринкових ситуацій.

Перед використанням індикатора необхідно чітко розуміти, що він вимірює і як його застосовувати.

Тільки тоді можна покладатися на його сигнали.

Типи індикаторів

Професіонали поділяють індикатори на дві групи: трендові індикатори (trend-following indicators) та осцилятори.

Трендові індикатори є ефективними інструментами для аналізу ринку, що рухається або вгору, або вниз.

Але коли ринок стагнує, їхні сигнали стають ненадійними та часто хибними.

Натомість осцилятори чудово підходять для виявлення змін на ринках з обмеженим діапазоном.

Однак, як тільки тренд встановлюється, осцилятори можуть давати передчасні або навіть хибні сигнали.

Секрет успішної торгівлі полягає в здатності комбінувати індикатори з різних груп так, щоб їхні недоліки компенсували один одного, а сильні сторони зберігалися.

Трендові індикатори включають Скользящі середні (Moving Averages – MA), Смуги Боллінджера (Bollinger Bands – BB), Конвергенція/дивергенція скользящих середніх (MACD), Скользящу середню осцилятора (OsMA) та інші.

Ці індикатори дають синхронні або відкладені сигнали, тобто одночасно з або після реверсу тренду.

Осцилятори допомагають ідентифікувати поворотні точки.

Вони включають Стохастичний осцилятор (Stochastic Oscillator), Індекс відносної сили (RSI), Індекс товарного каналу (CCI), Інерцію (Momentum) та інші.

Ці індикатори надають провідні або синхронні сигнали і часто з’являються перед змінами цін.

При будь-якому тренді ціни або набирають, зберігають, або втрачають імпульс.

Зниження швидкості висхідного або низхідного тренду є раннім попереджувальним сигналом, що тренд може змінюватись.

Якщо, наприклад, висхідний тренд втрачає швидкість, це попереджає про можливий реверс тренду.

Ви знаєте?

The X та The xCustomEA є найкращими Експертними радниками (Expert Advisors – EAs) для Forex.

Вони дозволяють створювати вашу стратегію зі стандартних індикаторів та iCustom індикаторів і використовувати наші функції як радника.

---

Трендові індикатори

Скользящі середні (Moving Averages – MA)

Технічний індикатор Скользяча середня (MA) показує середнє значення ціни інструменту за певний період. При обчисленні Скользячої середньої виконується математичне усереднення ціни інструменту за заданий період. Зміна ціни призводить до зростання або падіння її середнього значення.

Сигнал обчислюється на основі взаємного положення двох Скользячих середніх, однієї з коротшим періодом (швидка MA) і іншої з довшим періодом (повільна MA).

Їхні параметри можуть бути задані в змінних.

Сигнал ПРОКУПІВЛІ (BUY) генерується, коли швидка MA знаходиться вище повільної MA.

Сигнал ПРОДАЖУ (SELL) генерується, коли повільна MA знаходиться вище швидкої MA.

Стан “немає сигналу” не використовується.

Скользячі середні (MA), будучи простим інструментом для згладжування цінових рядів, роблять будь-який тренд більш видимим.

Існує три основні типи MA: проста (SMA), зважена (WMA) та експоненційна (EMA).

Проста Скользяча середня (SMA) — це середнє закриття ціни останніх N свічок, де N називається періодом середньої.

Вона обчислюється як арифметичне середнє.

Наприклад, SMA = (сума закритих цін за період) / N.

Перевага простої MA — її простота.

Недолік полягає в тому, що вона надає однакову вагу всім свічкам.

Оскільки середня відображається поблизу останньої свічки, було б логічніше вважати останні котирування більш важливими.

Для усунення цього недоліку використовуються Зважені скользячі середні (WMA).

WMA = (сума добутків цін і ваг) / (сума ваг).

У WMA останні свічки мають більшу вагу, що покращує чутливість індикатора та зменшує затримку.

Однак все ще залишається деякий різкий вплив при видаленні старих даних.

Цю проблему усуває Експоненційна скользяча середня (EMA), яка включає всі ціни з попередніх періодів, а не лише фіксований діапазон.

EMA обчислюється за формулою: EMA = EMA(t-1) + K*(Ціна(t)-EMA(t-1)), де K=2/(N+1).

Тут N — період середньої, а EMA(t-1) — попереднє значення EMA.

Вибір правильного періоду усереднення є важливим.

Коротша MA швидше реагує на коливання цін, але часто дає більше хибних сигналів.

Довша MA реагує повільніше, але дає менше хибних сигналів.

Завдання трейдера — обрати період MA, який відповідає потребам поточної торгової стратегії.

Зазвичай періоди MA обирають із ряду Фібоначчі: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Для коротших таймфреймів часто використовують довші періоди MA, а для довших таймфреймів іноді ефективними можуть бути коротші періоди, залежно від стратегії.

Якщо можна визначити циклічність ринку, узгодження періоду MA з половиною домінуючого циклу може бути корисним, хоча ринкові цикли можуть бути нестабільними.

Загальні правила аналізу MA:

1. Слідуйте за напрямком MA. Торгуйте у напрямку MA. У висхідному тренді лінія MA може служити рівнем підтримки для покупок. У низхідному тренді вона може виступати рівнем опору для продажів.

2. Визначайте точки значної дивергенції між ціною та MA. Великі розбіжності можуть вказувати на потенційні корекції або реверси.

3. Визначайте точки, де ціна перетинає MA. Такі перетини можуть сигналізувати про потенційні реверси тренду.

Рекомендовані періоди MA:

Ціновий графік	Періоди MA
5 днів	8, 13, 21
1 день	8, 13, 21, 55, 89
3 години	8, 34, 55, 89, 144
1 година	5, 13, 34, 55, 89, 144
менше 15 хв.	34, 55, 144

Смуга Боллінджера (Bollinger Band – BB)

Смуги Боллінджера (BB) схожі на Конверти (Envelopes). Різниця полягає в тому, що межі Конвертів є фіксованою відстанню від MA, тоді як межі BB визначаються стандартними відхиленнями, які залежать від волатильності. Зі зростанням волатильності смуги розширюються, а зі зниженням — звужуються.

Існує три типи сигналів:

ПРОКУПІВЛЯ (BUY) – Ціна закриття попередньої свічки нижче нижньої смуги.

ПРОДАЖ (SELL) – Ціна закриття попередньої свічки вище верхньої смуги.

Стан “немає сигналу” – Ціна закриття свічки знаходиться між смугами.

BB відображаються як смуга навколо MA, з шириною пропорційною стандартному відхиленню.

Більше 95% цін повинні лежати всередині цих смуг, якщо вони обрані правильно.

У висхідному тренді MA у BB може виступати як підтримка; у низхідному тренді — як опір.

Коли ціни рухаються від межі однієї смуги, вони схильні досягати протилежної межі.

Звуження смуг часто передує різким рухам цін.

Якщо ціни пробивають смугу, це часто вказує на продовження поточного тренду.

Піки та провали всередині смуг, порівняно з тими, що поза ними, можуть сигналізувати про реверси тренду.

Конвергенція BB відбувається, коли ринок стабілізується. Дивергенція BB часто виникає, коли починається новий тренд або існуючий зміцнюється.

Конвергенція/дивергенція скользячих середніх (MACD)

MACD — це динамічний трендовий індикатор. Він показує взаємовідношення між двома EMA. MACD ефективний на широких, осцилюючих ринках. Його найчастіше використовувані сигнали — перетини ліній, умови перекупленості/перепроданості та дивергенції.

MACD працює з чотирма змінними і надає прості сигнали:

ПРОКУПІВЛЯ (BUY) – Основна лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії.

ПРОДАЖ (SELL) – Основна лінія MACD знаходиться нижче сигнальної лінії.

Стан “немає сигналу” не використовується.

MACD складається з швидкої лінії (різниця між двома EMA) та повільної лінії (сигнальна лінія, яка є MA лінії MACD).

Коли швидка лінія перетинає повільну лінію вгору, це бичачий сигнал; коли перетинає вниз — ведмежий сигнал.

Якщо обидві лінії знаходяться вище нуля, ринок є бичачим; нижче нуля — ведмежим.

Дивергенції між MACD та ціною є значними сигналами. Бичача дивергенція свідчить про послаблення низхідного тренду. Медвежа конвергенція свідчить про послаблення висхідного тренду.

Стандартні параметри MACD для годинного графіка зазвичай 12, 26 та 9.

Хоча трейдери іноді намагаються змінювати параметри, постійна оптимізація без наявної стратегії може призвести до поганих результатів.

Також слід враховувати, що розташування ліній вище нуля характеризує ринок як бичачий, а нижче нуля — як ведмежий. Чим більші значення, прийняті лінією MACD відносно рівня нуля, тим сильніша відповідна настроїна ринку.

Найбільш значущі сигнали в плані прогнозу — це так звані бичачі дивергенції (divergence) або медвежі конвергенції (convergence). Припустимо, ми з’єднуємо два найближчих екстремуми швидкої лінії MACD. Тоді можливі два варіанти: або напрямок прямої лінії на MACD збігається з напрямком прямої лінії, що з’єднує подібні екстремуми на ціновому графіку, або є протилежні напрямки відповідних ліній. У останньому випадку говорять про бичачу дивергенцію (пряма ціна вгору, пряма MACD вниз) або медвежу конвергенцію (пряма ціна вниз, пряма MACD вгору) — момент для реверсу тренду.

Значення сигналів дивергенції/конвергенції досить прозорі і такі: якщо наступний максимум MACD при бичачому тренді нижчий за попередній, це означає, що результат різниці між EMA меншого порядку і EMA більшого порядку почав зменшуватись, тобто EMA меншого порядку наближається до EMA більшого порядку. Таким чином, активність бичків зменшилась протягом цього періоду. Пояснення для цього зниження бичачої активності може бути різним у різних ситуаціях, але загалом можна стверджувати, що всі, хто хотів купувати на бичачому тренді, купили, і вхід нових трейдерів на ринок спричинив зменшення бичків. Ціна продовжувала рухатись відповідно до бичачого тренду лише тому, що активність ведмедів на цьому ринку все ще була нижчою за активність бичків. Проте розрив почав зменшуватись, і, можливо, найближчим часом поточний тренд змінить напрямок.

бичача дивергенція	медвежа конвергенція
сигнал або реверсу бичачого тренду, або його тимчасового ослаблення	сигнал або реверсу медвежого тренду, або його тимчасового ослаблення

Стандартні параметри індикатора MACD для годинного графіка:

• – Швидка EMA: 12 – EMA коротшого періоду
• – Повільна EMA: 26 – EMA довшого періоду
• – MACD SMA: 9 – Сигнал, згладжувальна скользяча середня

Багато трейдерів намагаються оптимізувати MACD, змінюючи його параметри за допомогою інших скользячих середніх. Варіанти 5, 34 та 7 досить популярні. Зміна параметрів з метою отримання бажаного (але не обов’язково правильного) сигналу не є гарною практикою. Це може призвести або до збільшення кількості хибних сигналів, або до великої затримки в застосованих сигналах. Параметри індикатора обираються відповідно до обраної торгової стратегії. Тому часта оптимізація індикатора швидше дасть вам сигнал, що у вас немає торгової стратегії.

Гістограма конвергенції скользячих середніх (OsMA)

OsMA (Moving Average of Oscillator) — це різниця між лінією MACD та її сигнальною лінією. Вона відображається у вигляді гістограми.

Сигнали трохи відрізняються:

ПРОКУПІВЛЯ (BUY) – Гістограма знаходиться вище нуля.

ПРОДАЖ (SELL) – Гістограма знаходиться нижче нуля.

Стан “немає сигналу” виникає лише тоді, коли OsMA дорівнює нулю.

OsMA надає глибші інсайти щодо домінування бичків або ведмедів.

Якщо OsMA зростає, бички набирають сили; якщо падає, ведмеді набирають сили.

Коли OsMA дивергує від ціни, це часто сигналізує про потенційні реверси.

Якщо ціна залишається стабільною, а OsMA повертається до середини, попередній тренд часто відновлюється.

Індекс середнього напрямного руху (Average Directional Movement Index – ADX)

Індекс середнього напрямного руху (ADX) допомагає визначити, чи ціна трендує. Розроблений Дж. Веллесом Вільдером-молодшим, він оцінює силу тренду, а не його напрямок.

Стратегія сигналів з довідника:

Якщо ADXLevel = 0, тоді:

Вільдер пропонує купувати, якщо +DI перетинає -DI зверху, і продавати, якщо +DI перетинає -DI знизу.

Якщо ADXLevel ≠ 0, тоді:

Купуйте, коли +DI > -DI і ADX > ADXLevel; продавайте, коли -DI > +DI і ADX > ADXLevel.

Система ADX показує силу тренду.

+DI і -DI вказують, чи домінують бички або ведмеді.

Якщо +DI > -DI, тренд є бичачим; якщо -DI > +DI, тренд є ведмежим.

ADX вимірює силу тренду. Низький ADX вказує на слабкий або бічний ринок. Зростаючий ADX вказує на зміцнення тренду.

Коли ADX високий, ринок може бути перенавантаженим, і необхідно бути обережним.

ADX добре працює на денних графіках.

Він чітко показує, наскільки частково сьогоднішній діапазон виходить за межі діапазону попереднього дня.

Осцилятори

Інерція (Momentum)

Індикатор інерції дозволяє моніторити темп тренду – його прискорення, декелерацію або плавний прогрес.

Зазвичай ці індикатори досягають вершини, дна або розвороту перед тим, як це станеться з цінами.

Поки він набирає висоту, ви можете безпечно тримати бичачі позиції.

Якщо він падає все нижче, ви можете безпечно тримати позиції на зниження.

Досягнувши нової висоти, сигнал вказує на прискорення висхідного тренду та ймовірність його продовження.

При розвороті на нижчому рівні, сигнал показує, що прискорення зупинилося: тренд зараз рухається як ракета, яка витрачає паливо.

Оскільки він рухається лише за інерцією, слід підготуватися до можливого розвороту.

Ситуація з днами індикатора у низхідних трендах оцінюється за тією ж логікою.

Вона розраховується просто як зміна ціни за певний період.

Кожна ціна відображає колективну згоду учасників ринку на момент транзакції.

Інерція базується на порівнянні сьогоднішньої ціни (сьогоднішньої угоди про цінність) з попередньою ціною (попередньою угодою про цінність).

Вона вимірює зміни в рівні колективного оптимізму або песимізму.

Якщо індикатор momentum досягає нового максимуму, це відображає підвищений оптимізм на ринку та ймовірність подальшого зростання ціни.

Якщо індикатор momentum падає до нового мінімуму, це вказує на посилення песимізму та можливість подальшого зниження ціни.

Якщо ціни зростають, а momentum падає, це попереджає про наближення піку: розгляньте закриття бичачих позицій або закріплення стопів.

Якщо ціни досягають нового максимуму, а пік інерції або швидкості зміни нижчий за попередній, ця дивергенція пік надає сильний SELL сигнал.

Для низхідних трендів робіть те ж саме, але в протилежному напрямку.

В висхідному тренді BUY щоразу, коли індикатор momentum падає нижче нульової лінії, а потім починає зростати.

Якщо є низхідний тренд, SELL коли індикатор momentum піднімається вище нульової лінії, а потім знову падає.

На графіку індикатора інерції можна малювати лінії тренду безпосередньо на індикаторі.

Прорив лінії тренду або відскок від неї може забезпечити надійні сигнали для BUY або SELL.

Індекс товарного каналу (CCI)

Технічний індикатор Commodity Channel Index (CCI) вимірює відхилення ціни інструменту від його середньої статистичної ціни. Високі значення CCI вказують на те, що ціна незвично висока порівняно зі середньою, а низькі значення – що вона надто низька. Незважаючи на назву, Commodity Channel Index застосовується до будь-якого фінансового інструменту, а не лише до товарів.

Також використовуються всі три сигнали, але за замовчуванням стан залишається “без сигналу“.

BUY – перетин верхнього рівня зверху вниз

SELL – перетин нижнього рівня знизу вгору

Значення зовнішніх параметрів CCIHighLevel та CCILowLevel визначають верхні та нижні рівні.

Період та ціна, що використовуються для розрахунку, визначаються параметрами CCIPeriod та CCIPrice.

Нормалізує графік Momentum, ділячи його значення на найбільшу досягнуту амплітуду:

CCI = [ X – SMA(X, n) ] / [0.015 x dX ], де X = [ Close + High + Low ] / 3,

• Close – ціна закриття
• High та Low – максимальна та мінімальна ціна за аналізований період
• dX = Сума [ Xi – SMA(X, n) ] / n
• n – довжина періоду
• Xi – значення ціни у момент i
• SMA(X, n) – скользяча середня за період n.

Рекомендований n = 8.

Індекс товарного каналу (CCI) вимірює відхилення ціни цінного паперу від його середньої ціни.

Високі значення індексу вказують на те, що ціна незвично висока порівняно зі середньою, а низькі значення – що ціна незвично низька.

Незважаючи на назву, CCI може застосовуватися до будь-якого фінансового інструменту, а не лише до товарів.

Існує два основні способи використання CCI:

Для знаходження дивергенцій

Дивергенція виникає, коли ціна досягає нового максимуму, але CCI не перевищує свого попереднього максимуму.

Ця класична дивергенція часто передує корекції ціни.

Як індикатор перекупленості/перепроданості, CCI зазвичай коливається в межах ±100.

Значення вище +100 вказують на умови перекупленості (і можливе корективне зниження), а значення нижче -100 вказують на умови перепроданості (і можливе корективне зростання).

Індекс відносної сили (RSI)

Технічний індикатор Relative Strength Index (RSI) є ще одним осцилятором, що коливається від 0 до 100. В. Вілдер рекомендував використовувати RSI з 14 періодами. Пізніше популярністю також набрали варіанти з 9 та 25 періодами. Один з найпоширеніших методів аналізу RSI полягає в пошуку дивергенцій, коли ціна досягає нового максимуму, але RSI не може перевищити свій попередній максимум. Ця дивергенція сигналізує про можливий розворот ціни. Якщо RSI потім повертається вниз і падає нижче свого попереднього мінімуму, утворюється “неуспішний розгін”, що вважається підтвердженням наближення розвороту ціни.

Подібно до CCI та DeMarker, RSI сигнали виникають при виході з зон перекупленості (RSIHighLevel) та перепроданості (RSILowLevel).

BUY сигнал з’являється, коли RSI піднімається з нижчого значення, перетинаючи (RSILowLevel).

SELL сигнал з’являється, коли RSI спускається з вищого значення, перетинаючи RSIHighLevel.

За замовчуванням стан залишається “без сигналу“.

Період RSI встановлюється в параметрі RSIPeriod, а ціна для розрахунку встановлюється в RSIPrice.

Розроблений Дж. Уїлером-молодшим у 1978 році, RSI зараз є одним з найпопулярніших осциляторів.

RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ], де RS = AUx / ADx, x – кількість днів у аналізованому періоді (порядок RSI), рекомендовано 8.

AUx – сума позитивних змін ціни за період, ADx – сума негативних змін ціни за період.

Рекомендований порядок – 8 (для будь-якого періоду).

Автор спочатку використовував 14, оскільки він був переважно застосований на денних графіках.

RSI – це осцилятор, що слідує за ціною, коливається від 0 до 100.

Поширений метод аналізу – пошук дивергенцій: коли ціна досягає нового максимуму, але RSI не перевищує свого попереднього максимуму.

Такі дивергенції свідчать про потенційний розворот ціни.

Якщо RSI потім повертається вниз і падає нижче свого мінімуму, утворюється ‘неуспішний розгін’, що підтверджує ймовірний розворот.

Як використовувати RSI для аналізу графіків:

Верхні та нижні точки

Верхні точки RSI зазвичай формуються вище 70, а нижні – нижче 30, і зазвичай вони передують верхнім та нижнім точкам на графіку цін.

Графічні патерни

RSI часто формує графічні патерни – такі як ‘голова і плечі’ або трикутники – які можуть не з’являтися на графіку цін.

Невдалий розгін (прорив рівня підтримки або опору) виникає, коли RSI піднімається вище попереднього максимуму (піку) або падає нижче попереднього мінімуму (дна).

Рівні підтримки та опору

На графіку RSI рівні підтримки та опору з’являються ще чіткіше, ніж на графіку цін.

Дивергенції

Як зазначено вище, дивергенції формуються, коли ціна досягає нового максимуму (мінімуму), але це не підтверджується новим максимумом (мінімумом) на графіку RSI.

У цьому випадку ціни зазвичай коригуються у напрямку руху RSI.

Ті ж методи використовуються для їх аналізу при аналізі середніх цін на графіку.

Перевага полягає в тому, що коливання RSI обмежені, і сигнали від середніх RSI можуть перевершувати сигнали від середніх графіків.

Параболічний SAR

Індикатор Параболічний SAR відображається на графіку ціни.

Він концептуально схожий на скользячу середню, але Параболічний SAR рухається з більшою прискореністю.

Цей індикатор часто використовується як сигнал для рухомої стоп-лінії.

Система Параболічний відмінно підходить для визначення точок виходу з ринку.

Довгі позиції слід закривати, коли ціна падає нижче лінії SAR, а короткі позиції слід закривати, коли ціна піднімається вище неї.

Якщо ви тримаєте довгу позицію (ціна вище лінії SAR), лінія SAR буде рухатися вгору незалежно від напрямку ціни.

Скільки рухається лінія SAR залежить від величини руху ціни.

Відсотковий діапазон Вільяма (%R)

Технічний індикатор Вільямса %R – це динамічний індикатор, який визначає стан перекупленості/перепроданості. Відсотковий діапазон Вільямса дуже схожий на осцилятор Стохастик. Різниця між ними лише в тому, що перший має інвертовану шкалу, а другий будується з використанням внутрішнього згладжування.

Технічний індикатор Відсотковий діапазон Вільямса (%R) дуже схожий на осцилятор Стохастик. Значення від -80% до -100% вказують на умови перепроданості, а значення від -0% до -20% вказують на умови перекупленості. Перед значеннями ставиться знак мінус (наприклад, -30%) для інвертування шкали. Під час аналізу ігноруйте знак мінус (MetaTrader 5).

Він схожий на RSI, CCI та DeMarker.

Сигнал BUY – перетин рівня перекупленості (WPRHighLevel) зверху вниз

Сигнал SELL – перетин рівня перепроданості (WPRLowLevel) знизу вгору.

Все інше – “без сигналу“.

Тільки параметр періоду індикатора можна змінювати ззовні – WPRPeriod.

Відсотковий діапазон Вільямса (%R) – це динамічний індикатор, який визначає умови перекупленості/перепроданості.

Індикатор (%R) дуже схожий на осцилятор Стохастик.

Єдина різниця полягає в тому, що перший має інвертовану шкалу, а другий будується з використанням внутрішнього згладжування.

Для побудови індикатора %R на інвертованій шкалі його значення зазвичай позначають знаком мінус (наприклад, -30%).

Під час аналізу знак мінус можна ігнорувати.

Значення індикатора коливаються від 80 до 100%, вказуючи на умови перепроданості.

Значення в діапазоні від 0 до 20% вказують, що ринок перекуплений.

Згідно з правилом, спільним для всіх індикаторів перекупленості/перепроданості, найкраще діяти за їх сигналами, очікуючи, коли ціни зміняться в відповідному напрямку.

Якщо індикатор перекупленості/перепроданості вказує на стан перекупленості, тоді перед продажем цінного паперу доцільно очікувати, поки ціни не повернуться вниз.

Індикатор %R має цікаву здатність передбачати розвороти цін.

Він майже завжди досягає піку і повертається вниз перед тим, як це станеться з цінами, і так само утворює дно і повертається вгору завчасно.

Правила аналізу осциляторів:

• Значення, що слідують за максимумом або мінімумом осцилятора, попереджають про угоду. Чекайте принаймні двох підтверджень.
• Перетин з визначеною межею верхніх/нижніх значень: час для торгівлі. Для продажів або покупок потрібно принаймні одне підтвердження.
• Перетин з серединою: ви можете запізнитися, тому чекайте принаймні двох підтверджень.

• У бичачому ринку підвищуйте межі значень; у ведмежому ринку знижуйте їх.
• Аналіз осцилятора працює добре в пласкому (боковому) ринку.
• Якщо під час сильного висхідного тренду осцилятор показує низхідний рух, але ціна не слідує, висхідний тренд може посилитися далі; протилежне відноситься до сильного низхідного тренду.
• Коли тренд змінюється, осцилятор може бути оманливим або бути першим, хто попереджає.
• Розгляньте, як осцилятори взаємодіють з графіком ціни (на рисунках ціна вище, а осцилятор нижче).

Ведмежа Конвергенція

1. Середній сигнал. Якщо кінець Осцилятора близький до верхньої межі, можливе зниження цін; якщо він біля середини, курс може стабілізуватися.

2. Слабкий сигнал. Очікуємо стабілізацію цін з подальшою зміною тренду.

3. Середній сигнал. Якщо кінець Осцилятора близький до верхньої межі, тренд може посилитися; якщо він близько до дна, ймовірне зростання; якщо він близько до середини, рівномірно можливі як падіння, так і стабілізація цін.

Бичача Дивергенція

1. Середній сигнал. Якщо кінець Осцилятора близький до нижньої межі, ціни можуть зростати; якщо він біля середини, більше ймовірне падіння.

2. Сильний сигнал. Очікуємо стабілізацію цін з подальшою зміною тренду.

3. Середній сигнал. Якщо кінець Осцилятора близький до нижньої межі, тренд може посилитися; якщо він біля верхньої межі, можлива стабілізація; якщо він біля середини, рівномірно можливі як зростання цін, так і стабілізація.

Паралелізм

Середній сигнал.

1. Сильний висхідний тренд.

2. Очікуємо зміну тренду.

3. Сильний низхідний тренд.

Заключні зауваження.

При роботі в сильному тренді ставтеся до сигналів осцилятора з обережністю. Помилкові сигнали осцилятора часто вказують на посилення тренду.

Якщо тренд висхідний, осцилятори залишаються в зоні перекупленості більшу частину часу; якщо низхідний, вони залишаються в зоні перепроданості.

Основні правила аналізу обсягу:

• Зменшення обсягу – зниження інтересу до поточної динаміки курсу валют, можлива зміна тренду або тимчасова стабілізація ціни.
• Збільшення обсягу – підвищений інтерес до поточної динаміки курсу валют, посилення поточного руху або виникнення нового напрямку ціни.
• Іноді поступове зменшення обсягу супроводжується різким зміною ціни.
• Піки обсягу сигналізують про можливий розворот тренду.

Побудова японських свічкових графіків та аналіз свічкових патернів є відносно новою сферою технічного аналізу.

Перевага японських свічок полягає в тому, що вони візуально представляють дані, дозволяючи бачити внутрішні зв’язки. Вони створюють чітку психологічну картину торгівлі.

Японські свічки показують короткостроковий настрій ринку, а не основні причини. Вони підпадають під технічний аналіз. Емоції інвесторів, такі як страх, жадібність та надія, впливають на ціни. Загальну психологічну атмосферу не можна виміряти статистично, тому технічний аналіз допомагає оцінити зміни в психології.

Японські свічки фіксують зміни в сприйнятті цінності інвесторами, відображені в рухах ціни. Вони показують, як взаємодіють покупці та продавці.

Нижче наведено короткий огляд свічкових патернів для довідки, оскільки їх повну різноманітність тут не можна повністю охопити.

Досліджуйте найкращі інструменти Forex та посібники на Expforex.com

Expforex.com пропонує ряд потужних інструментів та всебічних посібників для Forex трейдерів, ідеальних як для початківців, так і для професіоналів. Ось швидкий огляд деяких найкращих ресурсів:

1. EA The xCustomEA: Універсальний торговий радник
   Створіть власну стратегію за допомогою цього універсального Expert Advisor (EA) для iCustom індикаторів. Ідеально підходить для трейдерів, які хочуть індивідуального підходу. Дізнатися більше.
2. The X – Універсальний Expert Advisor
   Надійний EA, що використовує стандартні індикатори та пропонує універсальність для різноманітних торгових сценаріїв. Дослідити функції.
3. Averager: Розумний інструмент для усереднення
   Ефективно керуйте угодами, відкриваючи сделки з та проти тренду. Необхідний для точного усереднення позицій. Деталі тут.
4. Extra Report Pad – Щоденник трейдера
   Аналізуйте свій торговий рахунок як професіонал з реальними даними та візуалізованими звітами. Безшовна інтеграція з MyFxBook. Відкрити більше.
5. CLP: CloseIfProfitorLoss
   Моніторте та контролюйте загальний прибуток або збиток з функцією трейлінгу. Покращуйте свої стратегії управління ризиками. Перевірте.
6. SafetyLOCK PRO: Закріплення та хеджування позицій
   Захищайте свої угоди, закріплюючи позиції з протилежними очікуваними ордерами. Необхідний інструмент для мінімізації ризику. Дізнатися як.
7. Forex Glossary – Основні поняття
   Знайомтеся з ключовою Forex термінологією, щоб покращити свої знання торгівлі. Переглянути глосарій.
8. Серія Forex для початківців
   Пориньте у покроковий посібник з Forex торгівлі, охоплюючи все від фінансових ринків до торгових патернів. Ідеально для новачків. Почати навчання.
9. Функціональні можливості експертів
   Досліджуйте унікальні можливості та параметри Expert Advisors (EA), розроблені Expforex. Читати більше.
10. Тестування та оптимізація для EA
    Максимізуйте продуктивність за допомогою передових методів тестування та оптимізації для Expert Advisors. Дивитись деталі.

Ці інструменти та посібники допомагають трейдерам покращувати свої навички та стратегії, роблячи Expforex.com найкращим ресурсом для ентузіастів Forex.

Ви можете прочитати інші розділи.

Ця публікація також доступна на: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어