Giao dịch Forex cho người mới bắt đầu Phần 10: PHÂN TÍCH TOÁN HỌC, Chỉ báo

PHÂN TÍCH TOÁN HỌC

PHÂN TÍCH TOÁN HỌC, Các loại chỉ báo (Indicator), Bộ dao động (Oscillator), Hội tụ giảm (Bearish convergence), Phân kỳ tăng (Bullish divergence), Song song (Parallelism). PHÂN TÍCH TOÁN HỌC, Chỉ báo

Phân tích toán học, như một nhánh của phân tích kỹ thuật (Technical analysis), đã được áp dụng rộng rãi kể từ khi máy tính ra đời.

Khả năng phân tích một số lượng lớn biểu đồ cho các thị trường khác nhau, tính toán nhanh nhiều chỉ báo (Indicator) và điều chỉnh chúng cho các tình huống thị trường khác nhau đã làm cho phân tích toán học trở nên phổ biến trong giới phân tích tài chính.

Phân tích kỹ thuật bằng máy tính mang tính khách quan hơn so với phân tích biểu đồ truyền thống.

Nếu có thể tranh cãi về sự xuất hiện của mô hình “đầu vai” trên biểu đồ, thì không thể tranh cãi về hướng đi của chỉ báo (Indicator).

Nếu chỉ báo tăng, thì chắc chắn xu hướng tăng.

Nếu chỉ báo giảm, thì chắc chắn xu hướng giảm.

Các chỉ báo cho phép đánh giá sâu hơn về sự cân bằng giữa lực mua và bán trên thị trường.

Tuy nhiên, chúng cũng có nhược điểm: thường mâu thuẫn với nhau.

Một số chỉ báo phát hiện tốt xu hướng (Trend), trong khi số khác lại phù hợp hơn với thị trường đi ngang.

Một số chỉ báo xuất sắc trong việc đưa ra tín hiệu đảo chiều (Reversal), trong khi số khác lại tốt hơn trong việc theo dõi hướng đi của xu hướng (Trend).

Nhiệm vụ của nhà phân tích là chọn lựa những chỉ báo (Indicator) phù hợp với từng tình huống thị trường khác nhau.

Trước khi sử dụng một chỉ báo (Indicator), bạn cần hiểu rõ nó đo lường điều gì và cách áp dụng nó ra sao.

Chỉ khi đó bạn mới có thể tin tưởng vào các tín hiệu của nó.

Các loại chỉ báo

Các chuyên gia phân chia chỉ báo (Indicator) thành hai nhóm: chỉ báo theo xu hướng (Trend-following indicators) và bộ dao động (Oscillators).

Các chỉ báo xu hướng là công cụ hiệu quả để phân tích thị trường đang di chuyển lên hoặc xuống.

Nhưng khi thị trường đi ngang, tín hiệu của chúng trở nên không đáng tin cậy và thường sai lệch.

Ngược lại, bộ dao động (Oscillators) rất tốt trong việc phát hiện sự thay đổi ở thị trường dao động.

Tuy nhiên, khi xu hướng đã được hình thành, bộ dao động có thể đưa ra tín hiệu sớm hoặc thậm chí sai lệch.

Bí quyết giao dịch thành công nằm ở khả năng kết hợp các chỉ báo (Indicator) từ các nhóm khác nhau sao cho khuyết điểm của chúng bù trừ lẫn nhau và ưu điểm được giữ lại.

Các chỉ báo xu hướng bao gồm Trung bình động (Moving Averages – MA), Dải Bollinger (Bollinger Bands – BB), MACD (Moving Average Convergence/Divergence), OsMA (Moving Average of Oscillator) và các chỉ báo khác.

Các chỉ báo này đưa ra tín hiệu đồng bộ hoặc trễ, tức là cùng lúc hoặc sau khi xảy ra đảo chiều xu hướng.

Bộ dao động (Oscillators) giúp nhận diện các điểm chuyển hướng.

Chúng bao gồm Bộ dao động Stochastic (Stochastic Oscillator), Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI), Inertia (Momentum) và các chỉ báo khác.

Các chỉ báo này cung cấp tín hiệu dẫn trước hoặc đồng bộ và thường xuất hiện trước khi giá thay đổi.

Với bất kỳ xu hướng nào, giá sẽ tăng, duy trì hoặc mất động lực.

Sự giảm tốc của xu hướng tăng hoặc giảm là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy xu hướng có thể đang thay đổi.

Ví dụ, nếu xu hướng tăng mất động lực, đó là dấu hiệu của một khả năng đảo chiều xu hướng.

Bạn có biết?

The X và The xCustomEA là những Chuyên gia Tư vấn (Expert Advisors – EAs) tốt nhất cho Forex.

Chúng cho phép bạn tạo ra chiến lược riêng của mình từ các chỉ báo (Indicator) chuẩn và chỉ báo iCustom và sử dụng các hàm của chúng tôi như một trợ lý (Advisor).

---

Chỉ báo xu hướng

Trung bình động (Moving Averages – MA)

Chỉ báo kỹ thuật Trung bình động (Moving Average – MA) cho thấy giá trị trung bình của giá công cụ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tính toán Trung bình động, ta thực hiện việc lấy trung bình toán học của giá công cụ trong khoảng thời gian đó. Khi giá thay đổi, giá trung bình cũng sẽ tăng hoặc giảm.

Tín hiệu được tính dựa trên vị trí tương đối của hai Trung bình động (Moving Averages), một có chu kỳ ngắn hơn (MA nhanh) và một có chu kỳ dài hơn (MA chậm).

Các tham số của chúng có thể được chỉ định qua các biến.

Tín hiệu MUA được tạo ra khi MA nhanh nằm trên MA chậm.

Tín hiệu BÁN được tạo ra khi MA chậm nằm trên MA nhanh.

Trạng thái “không tín hiệu” không được sử dụng.

Trung bình động (MA), với công cụ đơn giản giúp làm mượt chuỗi giá, làm cho bất kỳ xu hướng nào cũng trở nên rõ ràng hơn.

Có ba loại MA chính: đơn giản (SMA), trọng số (WMA) và hàm mũ (EMA).

Một Trung bình động đơn giản (SMA) là giá đóng cửa trung bình của N cây nến cuối cùng, trong đó N được gọi là chu kỳ của đường trung bình.

Nó được tính bằng trung bình số học.

Ví dụ, SMA = (tổng giá đóng cửa trong chu kỳ) / N.

Ưu điểm của SMA là tính đơn giản.

Nhược điểm là nó gán trọng số bằng nhau cho tất cả các cây nến.

Vì đường trung bình được vẽ sát cây nến cuối, nên hợp lý hơn nếu xem xét các mức giá gần đây có trọng số lớn hơn.

Để khắc phục nhược điểm này, người ta sử dụng Trung bình động trọng số (Weighted Moving Averages – WMA).

WMA = (tổng các tích của giá và trọng số) / (tổng các trọng số).

Trong WMA, các cây nến gần đây có trọng số lớn hơn, cải thiện khả năng phản ứng của chỉ báo và giảm độ trễ.

Tuy nhiên, vẫn còn một ảnh hưởng đột ngột khi dữ liệu cũ bị loại bỏ.

Vấn đề này được khắc phục bởi Trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA), bao gồm tất cả giá từ các kỳ trước, không chỉ một phạm vi cố định.

EMA được tính theo công thức: EMA = EMA(t-1) + K*(Price(t)-EMA(t-1)), với K = 2/(N+1).

Ở đây, N là chu kỳ của đường trung bình và EMA(t-1) là giá trị EMA của kỳ trước.

Việc chọn đúng chu kỳ trung bình là rất quan trọng.

Một MA ngắn phản ứng nhanh với biến động giá nhưng thường đưa ra nhiều tín hiệu sai.

Một MA dài phản ứng chậm hơn nhưng cho tín hiệu sai ít hơn.

Nhiệm vụ của nhà giao dịch là chọn chu kỳ MA phù hợp với chiến lược giao dịch hiện tại.

Thông thường, chu kỳ MA được chọn theo dãy Fibonacci: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Đối với khung thời gian ngắn, thường sử dụng chu kỳ MA dài hơn, và với khung thời gian dài, đôi khi chu kỳ ngắn lại hiệu quả, tùy theo chiến lược.

Nếu có thể xác định được chu kỳ của thị trường, việc điều chỉnh chu kỳ MA bằng một nửa chu kỳ chủ đạo có thể có lợi, mặc dù chu kỳ thị trường có thể không ổn định.

Quy tắc chung khi phân tích MA:

1. Theo dõi hướng đi của MA. Giao dịch theo hướng MA. Trong xu hướng tăng, đường MA có thể đóng vai trò hỗ trợ cho các lệnh mua. Trong xu hướng giảm, nó có thể là kháng cự cho các lệnh bán.

2. Xác định các điểm có sự lệch đáng kể giữa giá và MA. Những chênh lệch lớn có thể chỉ báo hiệu chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng.

3. Xác định các điểm mà giá cắt qua MA. Những giao cắt này có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Chu kỳ MA khuyến nghị:

Biểu đồ giá	Chu kỳ MA
5 ngày	8, 13, 21
1 ngày	8, 13, 21, 55, 89
3 giờ	8, 34, 55, 89, 144
1 giờ	5, 13, 34, 55, 89, 144
Dưới 15 phút	34, 55, 144

Dải Bollinger (Bollinger Band – BB)

Dải Bollinger (BB) tương tự như Envelopes. Sự khác biệt là ranh giới của Envelope được cố định cách MA một khoảng cách nhất định, trong khi ranh giới của BB được xác định bởi độ lệch chuẩn, phụ thuộc vào độ biến động. Khi biến động tăng, các dải mở rộng; khi giảm, các dải thu hẹp lại.

Có ba loại tín hiệu:

Tín hiệu MUA – Giá đóng của cây nến trước nằm dưới dải dưới.

Tín hiệu BÁN – Giá đóng của cây nến trước nằm trên dải trên.

Trạng thái “không tín hiệu” – Giá đóng của cây nến nằm giữa các dải.

Các BB được vẽ như một dải quanh MA, với chiều rộng tỷ lệ thuận với độ lệch chuẩn.

Hơn 95% các giá nên nằm trong các dải này nếu chọn đúng.

Trong xu hướng tăng, MA trong BB có thể hoạt động như mức hỗ trợ; trong xu hướng giảm, nó có thể là mức kháng cự.

Khi giá di chuyển từ một ranh giới dải, chúng có xu hướng đạt tới ranh giới đối diện.

Việc thu hẹp các dải thường báo hiệu trước các chuyển động giá mạnh.

Nếu giá phá vỡ ra ngoài dải, thường cho thấy xu hướng hiện tại sẽ tiếp diễn.

Các đỉnh và đáy trong dải, so với bên ngoài, có thể báo hiệu đảo chiều xu hướng.

Sự hội tụ của BB xảy ra khi thị trường ổn định. Sự phân kỳ của BB thường xảy ra khi xu hướng mới bắt đầu hoặc xu hướng hiện tại mạnh lên.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

MACD là chỉ báo xu hướng động, cho thấy mối quan hệ giữa hai EMA. MACD hiệu quả trên các thị trường dao động lớn. Các tín hiệu được sử dụng phổ biến nhất là giao cắt đường, điều kiện quá mua/quá bán và sự lệch giữa các đường.

MACD vận hành với bốn biến số và cung cấp các tín hiệu đơn giản:

Tín hiệu MUA – Đường MACD chính nằm trên đường tín hiệu.

Tín hiệu BÁN – Đường MACD chính nằm dưới đường tín hiệu.

Trạng thái “không tín hiệu” không được sử dụng.

MACD bao gồm đường nhanh (sự khác biệt giữa hai EMA) và đường chậm (đường tín hiệu, là MA của đường MACD).

Khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm, đây là tín hiệu tăng; khi cắt xuống dưới, là tín hiệu giảm.

Nếu cả hai đường đều nằm trên mức 0, thị trường là tăng; nếu dưới mức 0, thị trường là giảm.

Sự lệch giữa MACD và giá là tín hiệu quan trọng. Phân kỳ tăng (Bullish divergence) gợi ý xu hướng giảm dần đang yếu đi. Hội tụ giảm (Bearish convergence) gợi ý xu hướng tăng dần đang yếu đi.

Các tham số MACD tiêu chuẩn cho biểu đồ 1 giờ thường là 12, 26 và 9.

Mặc dù một số nhà giao dịch thử nghiệm các tham số khác nhau, việc tối ưu liên tục mà không có chiến lược rõ ràng có thể dẫn đến kết quả kém.

Cũng cần lưu ý rằng vị trí của các đường trên mức 0 biểu thị thị trường tăng, dưới mức 0 biểu thị thị trường giảm. Mức giá cao hơn so với mức 0 cho thấy tâm lý thị trường mạnh hơn.

Tín hiệu quan trọng nhất trong kế hoạch dự báo là tín hiệu phân kỳ tăng (Bullish divergence) hoặc hội tụ giảm (Bearish convergence). Nếu ta nối hai cực gần nhất của đường MACD nhanh, có thể xảy ra hai trường hợp: hoặc hướng của đường nối trên MACD trùng với hướng nối các cực tương ứng trên biểu đồ giá, hoặc ngược lại – trường hợp thứ hai báo hiệu phân kỳ tăng (Bullish divergence) (giá tăng, MACD giảm) hoặc hội tụ giảm (Bearish convergence) (giá giảm, MACD tăng), tức là lúc có khả năng đảo chiều xu hướng.

phân kỳ tăng (bullish divergence)	hội tụ giảm (bear convergence)
tín hiệu của sự đảo chiều hoặc sự suy yếu tạm thời của xu hướng tăng	tín hiệu của sự đảo chiều hoặc sự suy yếu tạm thời của xu hướng giảm

Các tham số tiêu chuẩn của chỉ báo MACD cho biểu đồ 1 giờ là:

• – EMA nhanh: 12 – EMA cho chu kỳ ngắn hơn
• – EMA chậm: 26 – EMA cho chu kỳ dài hơn
• – SMA MACD: 9 – Đường tín hiệu, trung bình động làm mượt

Nhiều nhà giao dịch thử tối ưu MACD bằng cách thay đổi tham số sử dụng các trung bình động khác. Các biến thể 5, 34 và 7 khá phổ biến. Thay đổi tham số để có được tín hiệu như mong muốn (nhưng không nhất thiết đúng) không phải là một thực hành tốt. Nó có thể dẫn đến việc tăng tín hiệu sai hoặc sự chậm trễ lớn trong các tín hiệu áp dụng. Các tham số của chỉ báo được chọn theo chiến lược giao dịch, vì vậy việc tối ưu quá thường xuyên có thể cho ra tín hiệu mà bạn không có một chiến lược giao dịch rõ ràng.

Biểu đồ phân kỳ trung bình động (OsMA)

OsMA (Trung bình động của bộ dao động) là hiệu giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó. Nó được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột.

Các tín hiệu có một số điểm khác biệt nhẹ:

Tín hiệu MUA – Biểu đồ cột nằm trên mức 0.

Tín hiệu BÁN – Biểu đồ cột nằm dưới mức 0.

Trạng thái “không tín hiệu” chỉ xảy ra khi OsMA chính xác bằng 0.

OsMA cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sự chiếm ưu thế của lực mua hoặc bán.

Nếu OsMA tăng, lực mua đang gia tăng; nếu giảm, lực bán đang tăng.

Khi OsMA phân kỳ với giá, nó thường báo hiệu khả năng đảo chiều.

Nếu giá đứng yên và OsMA trở lại điểm giữa, xu hướng trước đó thường sẽ tiếp tục.

ADX (Average Directional Movement Index)

Chỉ báo ADX giúp xác định liệu giá có đang theo xu hướng hay không. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., nó đánh giá sức mạnh của xu hướng chứ không phải hướng đi.

Chiến lược tín hiệu từ hệ thống:

Nếu ADXLevel = 0, thì:

Wilder gợi ý mua nếu +DI cắt lên trên -DI và bán nếu +DI cắt xuống dưới -DI.

Nếu ADXLevel ≠ 0, thì:

Mua khi +DI > -DI và ADX > ADXLevel; Bán khi -DI > +DI và ADX > ADXLevel.

Hệ thống ADX hiển thị sức mạnh của xu hướng.

+DI và -DI chỉ ra lực mua hay bán chiếm ưu thế.

Nếu +DI > -DI, xu hướng tăng; nếu -DI > +DI, xu hướng giảm.

ADX đo lường sức mạnh xu hướng. ADX thấp cho thấy thị trường yếu hoặc đi ngang, ADX tăng cho thấy xu hướng đang mạnh.

Khi ADX cao, thị trường có thể quá nóng, cần thận trọng.

ADX hoạt động tốt trên biểu đồ ngày.

Nó cho thấy rõ ràng mức giá hôm nay vượt quá phạm vi của ngày hôm trước như thế nào.

Bộ dao động (Oscillators)

Inertia (Momentum)

Chỉ báo inertia (Inertia) cho phép bạn theo dõi tốc độ của xu hướng (Trend) – sự gia tăng, giảm tốc hay tiến triển ổn định của nó.

Thông thường, các chỉ báo (Indicator) này đạt đỉnh, đáy hoặc đảo chiều trước khi giá (Price) thay đổi.

Khi chỉ báo đang tăng, bạn có thể an tâm giữ các vị thế mua (Bullish positions).

Nếu chỉ báo giảm dần, bạn có thể giữ các vị thế cho xu hướng giảm.

Khi đạt đỉnh mới, tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang gia tăng và khả năng tiếp tục.

Khi đảo chiều ở mức thấp hơn, tín hiệu cho thấy gia tốc đã ngừng: xu hướng hiện nay như một tên lửa sắp hết nhiên liệu.

Vì chỉ báo dựa trên inertia, bạn nên chuẩn bị cho khả năng đảo chiều sắp xảy ra.

Tình trạng của các đáy của chỉ báo trong xu hướng giảm được đánh giá theo logic tương tự.

Nó được tính đơn giản như sự thay đổi của giá (Price) trong một khoảng thời gian nhất định.

Mỗi giá (Price) phản ánh sự đồng thuận của các thành viên thị trường (Market) tại thời điểm giao dịch.

Chỉ báo inertia dựa trên so sánh giá hôm nay với giá của kỳ trước.

Nó đo lường sự thay đổi mức độ lạc quan hay bi quan của tập thể.

Nếu chỉ báo momentum đạt đỉnh mới, điều đó phản ánh lạc quan tăng trong thị trường (Market) và khả năng giá sẽ tăng thêm.

Nếu chỉ báo momentum giảm xuống đáy mới, điều đó cho thấy bi quan gia tăng và khả năng giá sẽ giảm thêm.

Nếu giá (Price) tăng nhưng momentum giảm, đây là cảnh báo về đỉnh sắp đến: hãy cân nhắc đóng vị thế mua (Bullish positions) hoặc thắt chặt lệnh dừng lỗ.

Nếu giá (Price) đạt đỉnh mới nhưng đỉnh của inertia hoặc tốc độ thay đổi thấp hơn so với trước, sự lệch giữa các đỉnh này cung cấp tín hiệu BÁN (SELL signal) mạnh mẽ.

Đối với xu hướng giảm, thực hiện điều ngược lại.

Trong xu hướng tăng, hãy MUA khi chỉ báo momentum giảm xuống dưới đường 0 và sau đó bắt đầu tăng trở lại.

Nếu có xu hướng giảm, hãy BÁN khi chỉ báo momentum tăng lên trên đường 0 và sau đó giảm xuống.

Trên biểu đồ của chỉ báo inertia, bạn có thể vẽ đường xu hướng (Trend lines) trực tiếp trên chỉ báo.

Một lần phá vỡ hoặc bật từ đường xu hướng đó có thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy để MUA hoặc BÁN.

Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI)

Chỉ báo kỹ thuật Commodity Channel Index (CCI) đo lường mức độ lệch của giá (Price) so với giá trung bình thống kê. Giá trị CCI cao cho thấy giá đang ở mức bất thường cao so với trung bình, trong khi giá trị thấp cho thấy giá quá thấp. Mặc dù tên gọi, CCI có thể áp dụng cho bất kỳ công cụ tài chính nào, không chỉ riêng hàng hóa.

Ngoài ra, cả ba tín hiệu (Signals) đều được sử dụng, nhưng trạng thái mặc định vẫn là “không tín hiệu”.

Tín hiệu MUA – giao cắt từ trên xuống dưới mức trên.

Tín hiệu BÁN – giao cắt từ dưới lên trên mức dưới.

Giá trị của các tham số ngoài như CCIHighLevel và CCILowLevel xác định mức trên và mức dưới.

Chu kỳ và giá dùng để tính được xác định bởi CCIPeriod và CCIPrice.

Chuyển đổi biểu đồ Momentum bằng cách chia giá trị của nó cho biên độ lớn nhất đạt được:

CCI = [ X – SMA(X, n) ] / [0.015 x dX ], với X = [ Close + High + Low ] / 3,

• Close – giá đóng cửa
• High và Low – giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian phân tích
• dX = Tổng [ Xi – SMA(X, n) ] / n
• n – độ dài chu kỳ
• Xi là giá tại thời điểm i
• SMA(X, n) là trung bình động cho chu kỳ n.

Khuyến nghị n = 8.

CCI đo lường mức độ lệch của giá của một chứng khoán so với giá trung bình của nó.

Giá trị chỉ số cao cho thấy giá đang bất thường cao so với trung bình, trong khi giá trị thấp cho thấy giá đang bất thường thấp.

Mặc dù tên gọi, CCI có thể áp dụng cho bất kỳ công cụ tài chính nào, không chỉ riêng hàng hóa.

Có hai cách chính để sử dụng CCI:

Để tìm sự phân kỳ (Divergences)

Một phân kỳ (divergence) xảy ra khi giá tạo đỉnh mới, nhưng CCI không vượt qua đỉnh trước đó.

Sự phân kỳ cổ điển này thường báo hiệu sự điều chỉnh giá.

Như một chỉ báo quá mua/quá bán, CCI thường dao động trong khoảng ±100.

Giá trị trên +100 chỉ ra điều kiện quá mua (Overbought) (và khả năng giảm điều chỉnh), trong khi giá trị dưới -100 chỉ ra điều kiện quá bán (Oversold) (và khả năng tăng điều chỉnh).

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

Chỉ báo kỹ thuật RSI là một bộ dao động khác có giá trị từ 0 đến 100. W. Wilder đã khuyến nghị sử dụng RSI với chu kỳ 14, sau đó các biến thể 9 và 25 cũng trở nên phổ biến. Một trong những phương pháp phân tích phổ biến của RSI là tìm kiếm sự phân kỳ (Divergences) khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không vượt qua đỉnh trước đó. Sự phân kỳ này báo hiệu khả năng đảo chiều giá. Nếu RSI sau đó giảm xuống dưới đáy trước đó, nó tạo thành “dao động thất bại (failure swing)”, được xem là xác nhận cho khả năng đảo chiều giá sắp xảy ra.

Tương tự như CCI và DeMarker, tín hiệu từ RSI xuất hiện khi thoát khỏi vùng quá mua (RSIHighLevel) và quá bán (RSILowLevel).

Tín hiệu MUA xuất hiện khi RSI tăng từ mức thấp, vượt qua (RSILowLevel).

Tín hiệu BÁN xuất hiện khi RSI giảm từ mức cao, cắt qua RSIHighLevel.

Trạng thái mặc định là “không tín hiệu”.

Chu kỳ của RSI được thiết lập trong RSIPeriod, và giá tính toán được xác định trong RSIPrice.

Được phát triển bởi J. Wheeler Jr. năm 1978, RSI hiện nay là một trong những bộ dao động phổ biến nhất.

RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ], trong đó RS = AUx / ADx, với x là số ngày trong chu kỳ phân tích (thứ tự của RSI), khuyến nghị là 8.

AUx là tổng các thay đổi giá dương trong chu kỳ, ADx là tổng các thay đổi giá âm.

Thứ tự khuyến nghị là 8 (cho bất kỳ chu kỳ nào).

Tác giả ban đầu sử dụng 14 vì chủ yếu áp dụng trên biểu đồ ngày.

RSI là bộ dao động theo dõi giá (Price) với giá trị từ 0 đến 100.

Một phương pháp phân tích phổ biến là tìm kiếm sự phân kỳ (Divergences): khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo sau.

Sự phân kỳ như vậy cho thấy khả năng đảo chiều giá.

Nếu RSI sau đó giảm xuống dưới đáy của nó, nó hoàn thành “dao động thất bại”, xác nhận khả năng đảo chiều sắp xảy ra.

Cách sử dụng RSI trong phân tích biểu đồ:

Đỉnh và đáy

Các đỉnh của RSI thường hình thành trên mức 70 và đáy dưới mức 30, và chúng thường xuất hiện trước các đỉnh và đáy trên biểu đồ giá.

Mô hình biểu đồ

RSI thường tạo ra các mô hình biểu đồ – như “đầu vai” hay hình tam giác – mà có thể không xuất hiện trên biểu đồ giá.

Một dao động thất bại (phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự) xảy ra khi RSI vượt qua đỉnh (đáy) trước đó.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Trên biểu đồ RSI, các mức hỗ trợ và kháng cự rõ nét hơn so với trên biểu đồ giá.

Sự phân kỳ

Như đã đề cập ở trên, sự phân kỳ (Divergences) hình thành khi giá tạo đỉnh mới (hoặc đáy mới) nhưng RSI không theo sau.

Trong trường hợp này, giá thường sẽ điều chỉnh theo hướng của chuyển động RSI.

Các phương pháp phân tích tương tự cũng được sử dụng khi phân tích trung bình giá trên biểu đồ.

Ưu điểm là dao động của RSI bị giới hạn và tín hiệu từ trung bình RSI có thể vượt trội hơn so với tín hiệu từ trung bình biểu đồ.

Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR được vẽ trên biểu đồ giá (Price).

Nó tương tự về mặt khái niệm như một trung bình động (Moving Average), nhưng Parabolic SAR chuyển động với gia tốc cao hơn.

Chỉ báo này thường được sử dụng như tín hiệu đường dừng (Stop line) động.

Hệ thống Parabolic rất xuất sắc trong việc xác định điểm thoát khỏi thị trường.

Vị thế dài (Long positions) nên được đóng khi giá giảm xuống dưới đường SAR, và vị thế ngắn (Short positions) nên được đóng khi giá tăng lên trên đường này.

Nếu bạn giữ vị thế dài (giá nằm trên đường SAR), đường SAR sẽ di chuyển lên trên bất kể giá có thay đổi theo hướng nào.

Mức độ di chuyển của đường SAR phụ thuộc vào độ lớn của biến động giá.

Williams’ Percent Range (%R)

Chỉ báo kỹ thuật Williams’ Percent Range (%R) là một chỉ báo động xác định tình trạng quá mua/quá bán. Nó rất giống với Bộ dao động Stochastic, chỉ khác ở chỗ thang đo bị đảo ngược và phương pháp làm mịn nội bộ được sử dụng trong Stochastic Oscillator.

Williams’ Percent Range (%R) cho biết giá trị từ -80% đến -100% báo hiệu điều kiện quá bán, và từ 0% đến -20% báo hiệu điều kiện quá mua. Trong phân tích (MetaTrader 5), bỏ qua dấu trừ.

Nó tương tự như RSI, CCI và DeMarker.

Tín hiệu MUA – giao cắt mức quá mua (WPRHighLevel) từ trên xuống dưới.

Tín hiệu BÁN – giao cắt mức quá bán (WPRLowLevel) từ dưới lên trên.

Các trạng thái khác là “không tín hiệu”.

Chỉ có tham số chu kỳ của chỉ báo có thể được thay đổi từ bên ngoài – WPRPeriod.

Williams’ Percent Range (%R) là chỉ báo động xác định điều kiện quá mua/quá bán.

Chỉ báo (%R) rất giống với Bộ dao động Stochastic.

Sự khác biệt duy nhất là chỉ báo đầu tiên có thang đo bị đảo ngược, trong khi thứ hai được xây dựng bằng phương pháp làm mịn nội bộ.

Để xây dựng chỉ báo %R trên thang đo đảo ngược, giá trị của nó thường được gán dấu âm (ví dụ: -30%).

Khi phân tích, có thể bỏ qua dấu âm.

Giá trị của chỉ báo dao động từ 80 đến 100%, báo hiệu điều kiện quá bán (Oversold).

Giá trị từ 0 đến 20% báo hiệu rằng thị trường đang quá mua (Overbought).

Theo quy tắc chung đối với tất cả các chỉ báo quá mua/quá bán, tốt nhất là chờ giá quay đầu trước khi giao dịch theo tín hiệu của chúng.

Nếu chỉ báo báo hiệu tình trạng quá mua, thì trước khi bán chứng khoán, hợp lý là chờ giá giảm.

Chỉ báo %R có khả năng đặc biệt trong việc dự báo đảo chiều giá.

Nó hầu như luôn đạt đỉnh và quay đầu trước khi giá làm như vậy, và tương tự tạo đáy và quay lên trước.

Quy tắc phân tích bộ dao động:

• Các giá trị sau đỉnh hoặc đáy của bộ dao động cảnh báo giao dịch. Chờ ít nhất hai xác nhận.
• Giao cắt với ranh giới đã định của các giá trị trên/dưới: đã đến lúc giao dịch. Đối với bán hoặc mua, ít nhất một xác nhận.
• Giao cắt với mức giữa: có thể đã muộn, vì vậy chờ ít nhất hai xác nhận.

• Trong thị trường tăng, nâng mức giới hạn; trong thị trường giảm, hạ mức giới hạn.
• Phân tích bộ dao động hoạt động tốt trong thị trường đi ngang.
• Nếu trong xu hướng tăng mạnh, bộ dao động cho thấy sự giảm nhưng giá không theo, xu hướng tăng có thể sẽ càng mạnh; điều ngược lại cũng tương tự đối với xu hướng giảm.
• Khi xu hướng thay đổi, bộ dao động có thể đưa ra cảnh báo sớm hoặc gây nhầm lẫn.
• Xem xét cách bộ dao động tương tác với biểu đồ giá (trong hình, giá ở trên và bộ dao động ở dưới).

Hội tụ giảm (Bearish Convergence)

1. Tín hiệu trung bình. Nếu đầu của bộ dao động gần với mức trên, có thể giá sẽ giảm; nếu gần mức giữa, tỉ giá có thể ổn định.

2. Tín hiệu yếu. Dự đoán giá sẽ ổn định sau đó có thể thay đổi xu hướng.

3. Tín hiệu trung bình. Nếu đầu của bộ dao động gần với mức trên, xu hướng có thể mạnh thêm; nếu gần đáy, giá có thể tăng; nếu gần mức giữa, cả giảm và ổn định giá đều có khả năng xảy ra.

Phân kỳ tăng (Bullish Divergence)

1. Tín hiệu trung bình. Nếu đầu của bộ dao động gần với mức dưới, giá có thể tăng; nếu gần mức giữa, khả năng giảm giá cao hơn.

2. Tín hiệu mạnh. Dự đoán giá sẽ ổn định sau đó có khả năng đảo chiều xu hướng.

3. Tín hiệu trung bình. Nếu đầu của bộ dao động gần với mức dưới, xu hướng có thể mạnh thêm; nếu gần mức trên, khả năng ổn định; nếu gần mức giữa, cả tăng và ổn định giá đều có thể xảy ra.

Song song (Parallelism)

Tín hiệu trung bình.

1. Xu hướng tăng mạnh.

2. Dự đoán sẽ có sự thay đổi xu hướng.

3. Xu hướng giảm mạnh.

Nhận định cuối cùng.

Khi giao dịch trong xu hướng mạnh, hãy cẩn trọng với các tín hiệu từ bộ dao động. Tín hiệu sai thường chỉ ra xu hướng đang mạnh thêm.

Nếu xu hướng tăng, bộ dao động hầu hết thời gian nằm trong vùng quá mua; nếu xu hướng giảm, chúng nằm trong vùng quá bán.

Quy tắc cơ bản khi phân tích khối lượng giao dịch:

• Giảm khối lượng – sự giảm hứng thú với động thái tỉ giá hiện tại, khả năng đổi xu hướng hoặc tạm thời ổn định giá.
• Tăng khối lượng – hứng thú với động thái tỉ giá hiện tại tăng, củng cố xu hướng hiện tại hoặc xuất hiện hướng giá mới.
• Đôi khi, sự giảm dần của khối lượng đi kèm với sự thay đổi giá mạnh.
• Đỉnh khối lượng báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Việc vẽ biểu đồ nến Nhật (Japanese candlesticks) và phân tích mô hình nến là lĩnh vực mới của phân tích kỹ thuật (Technical analysis).

Ưu điểm của nến Nhật là thể hiện trực quan dữ liệu, giúp ta nhìn thấy các mối quan hệ bên trong. Chúng tạo ra bức tranh tâm lý giao dịch rõ ràng.

Nến Nhật cho thấy tâm lý thị trường ngắn hạn hơn là các nguyên nhân cơ bản. Các cảm xúc của nhà đầu tư như sợ hãi, tham lam và hy vọng ảnh hưởng đến giá (Price). Bầu không khí tâm lý chung không thể đo lường được bằng số liệu, do đó phân tích kỹ thuật giúp đánh giá những thay đổi tâm lý.

Nến Nhật ghi lại những thay đổi trong nhận thức giá trị của nhà đầu tư, thể hiện qua biến động giá (Price). Chúng hé lộ cách các người mua (Buyers) và người bán (Sellers) tương tác.

Dưới đây là cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các mô hình nến để tham khảo, vì không thể trình bày hết tất cả tính đa dạng của chúng tại đây.

Khám phá Các Công cụ và Hướng dẫn Forex Tốt nhất trên Expforex.com

Expforex.com cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ và các hướng dẫn toàn diện cho các nhà giao dịch Forex, phù hợp cho cả người mới và chuyên gia. Dưới đây là tổng quan nhanh về một số tài nguyên hàng đầu:

1. EA The xCustomEA: Trợ lý Giao dịch Toàn diện
   Xây dựng chiến lược riêng với EA toàn diện này dành cho các chỉ báo iCustom. Lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn có phương pháp tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm.
2. The X – Expert Advisor Toàn diện
   Một EA mạnh mẽ sử dụng các chỉ báo chuẩn và cung cấp tính linh hoạt cho nhiều kịch bản giao dịch. Khám phá tính năng.
3. Averager: Công cụ Trung bình Thông minh
   Quản lý giao dịch hiệu quả bằng cách mở các lệnh cùng hoặc ngược xu hướng. Công cụ không thể thiếu để làm trung bình vị thế chính xác. Chi tiết tại đây.
4. Extra Report Pad – Nhật ký Giao dịch
   Phân tích tài khoản giao dịch của bạn như chuyên gia với những thông tin thời gian thực và báo cáo trực quan. Tích hợp liền mạch với MyFxBook. Khám phá thêm.
5. CLP: CloseIfProfitorLoss
   Giám sát và kiểm soát tổng lợi nhuận hoặc lỗ với chức năng theo dõi tự động. Nâng cao chiến lược quản lý rủi ro (Risk management) của bạn. Xem chi tiết.
6. SafetyLOCK PRO: Khóa và Bảo vệ Vị thế
   Bảo vệ giao dịch của bạn bằng cách khóa vị thế với các lệnh chờ đối nghịch. Một công cụ thiết yếu để giảm thiểu rủi ro (Risk). Tìm hiểu cách sử dụng.
7. Từ điển Forex – Các Khái niệm Cơ bản
   Làm quen với thuật ngữ Forex quan trọng để nâng cao kiến thức giao dịch của bạn. Xem từ điển.
8. Series Forex cho Người Mới
   Tìm hiểu từng bước về giao dịch Forex, bao gồm từ thị trường tài chính đến các mô hình giao dịch. Lý tưởng cho người mới bắt đầu. Bắt đầu học.
9. Các Tính năng Chức năng của Experts
   Khám phá khả năng độc đáo và các tham số của Expert Advisors (EAs) do Expforex phát triển. Đọc thêm.
10. Kiểm thử và Tối ưu EA
    Tối đa hóa hiệu suất với các phương pháp kiểm thử và tối ưu nâng cao cho Expert Advisors. Xem chi tiết.

Những công cụ và hướng dẫn này giúp các nhà giao dịch nâng cao kỹ năng và chiến lược của họ, khiến Expforex.com trở thành nguồn tài nguyên hàng đầu cho những người đam mê Forex.

Bạn có thể đọc các chương khác.

Bài viết này cũng có sẵn bằng: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt