Forex-Handel für Anfänger Teil 10: MATHEMATISCHE ANALYSE, Indikatoren

MATHEMATISCHE ANALYSE

MATHEMATISCHE ANALYSE, Arten von Indikatoren, Oszillatoren, Bärische Konvergenz, Bullische Divergenz, Parallelismus.

Die mathematische Analyse, als ein Zweig der technischen Analyse, begann mit dem Aufkommen des Computers, weit verbreitet eingesetzt zu werden.

Die Fähigkeit, eine große Anzahl von Charts für verschiedene Märkte zu analysieren, schnell mehrere Indikatoren zu berechnen und sie für unterschiedliche Marktsituationen anzupassen, bestimmte die Popularität der mathematischen Analyse unter Analysten in verschiedenen Finanzmärkten.

Die computergestützte technische Analyse ist objektiver als die traditionelle Chartanalyse.

Wenn man über das Vorhandensein des “Kopf-Schulter”-Musters im Chart streiten kann, kann man nicht über die Richtung des Indikators streiten.

Wenn er steigt, dann steigt er definitiv.

Wenn er fällt, dann fällt er definitiv.

Indikatoren ermöglichen eine tiefere Bewertung des Kräftegleichgewichts zwischen Bullen und Bären auf dem Markt.

Allerdings haben sie auch einen Nachteil: Sie widersprechen sich oft gegenseitig.

Einige sind besser darin, Trends zu erkennen, während andere besser für horizontale Handelsbereiche geeignet sind.

Einige sind ausgezeichnet darin, Umkehrungen zu signalisieren, während andere besser darin sind, die Richtung von Trends zu verfolgen.

Die Aufgabe des Analysten besteht darin, geeignete Indikatoren für verschiedene Marktsituationen auszuwählen.

Bevor man einen Indikator verwendet, muss man genau verstehen, was er misst und wie man ihn anwendet.

Nur dann kann man sich auf seine Signale verlassen.

Arten von Indikatoren

Professionelle Händler teilen Indikatoren in zwei Gruppen ein: trendfolgende Indikatoren und Oszillatoren.

Trend-Indikatoren sind effektive Werkzeuge zur Analyse eines Marktes, der entweder nach oben oder unten tendiert.

Aber wenn der Markt stagniert, werden ihre Signale unzuverlässig und oft falsch.

Im Gegensatz dazu sind Oszillatoren hervorragend darin, Änderungen in rangegebundenen Märkten zu erkennen.

Allerdings können Oszillatoren bei einem etablierten Trend vorzeitige oder sogar falsche Signale geben.

Das Geheimnis erfolgreichen Handels liegt in der Fähigkeit, Indikatoren aus verschiedenen Gruppen zu kombinieren, sodass ihre Nachteile einander ausgleichen und ihre Stärken erhalten bleiben.

Trend-Indikatoren umfassen Gleitende Durchschnitte (Moving Averages – MA), Bollinger-Bänder (Bollinger Band – BB), Gleitende Durchschnittskonvergenz/-divergenz (MACD), Gleitender Durchschnitt des Oszillators (OsMA) und andere.

Diese Indikatoren geben synchrone oder verzögerte Signale, d.h. gleichzeitig mit oder nach einer Trendwende.

Oszillatoren helfen dabei, Wendepunkte zu identifizieren.

Sie umfassen den Stochastischen Oszillator (Stochastic Oscillator), den Relative Strength Index (RSI), den Commodity Channel Index (CCI), die Inertia (Momentum) und andere.

Diese Indikatoren liefern führende oder synchrone Signale und erscheinen oft vor Preisänderungen.

Bei jedem Trend gewinnen die Preise entweder an Momentum, halten es aufrecht oder verlieren es.

Eine Verringerung der Geschwindigkeit eines Auf- oder Abwärtstrends ist ein Frühwarnsignal dafür, dass sich der Trend möglicherweise ändert.

Wenn beispielsweise ein Aufwärtstrend an Geschwindigkeit verliert, ist dies eine Warnung vor einer möglichen Trendwende.

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Trendindikatoren

Gleitende Durchschnitte (Moving Averages – MA)

Der technische Indikator Gleitender Durchschnitt (MA) zeigt den durchschnittlichen Wert des Preises eines Instruments über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Berechnung des Gleitenden Durchschnitts wird eine mathematische Durchschnittsbildung des Preises des Instruments für einen gegebenen Zeitraum durchgeführt. Ändert sich der Preis, steigt oder fällt sein Durchschnittswert.

Das Signal wird basierend auf der gegenseitigen Position von zwei Gleitenden Durchschnitten berechnet, einem mit einem kürzeren Zeitraum (schneller MA) und einem mit einem längeren Zeitraum (langsamer MA).

Ihre Parameter können in Variablen angegeben werden.

KAUFSIGNAL wird generiert, wenn der schnelle MA über dem langsamen MA liegt.

VERKAUFSSIGNAL wird generiert, wenn der langsame MA über dem schnellen MA liegt.

Der Zustand „kein Signal“ wird nicht verwendet.

Gleitende Durchschnitte (MA), als einfaches Werkzeug zur Glättung von Preisreihen, machen jeden Trend sichtbarer.

Es gibt drei Haupttypen von MA: einfach (SMA), gewichtet (WMA) und exponentiell (EMA).

Ein einfacher Gleitender Durchschnitt (SMA) ist der durchschnittliche Schlusskurs der letzten N Kerzen, wobei N als Zeitraum des Durchschnitts bezeichnet wird.

Er wird als arithmetisches Mittel berechnet.

Zum Beispiel SMA = (Summe der Schlusskurse über den Zeitraum) / N.

Der Vorteil eines einfachen MA ist seine Einfachheit.

Der Nachteil besteht darin, dass er allen Kerzen die gleiche Bedeutung beimisst.

Da der Durchschnitt nahe der letzten Kerze geplottet wird, wäre es logischer, jüngere Kurse als wichtiger zu betrachten.

Um diesen Nachteil zu beheben, werden Gewichtete Gleitende Durchschnitte (WMA) verwendet.

WMA = (Summe der Produkte aus Preisen und Gewichten) / (Summe der Gewichte).

In einem WMA haben neuere Kerzen ein höheres Gewicht, was die Reaktionsfähigkeit des Indikators verbessert und die Verzögerung verringert.

Allerdings bleibt ein abrupter Einfluss bestehen, wenn alte Daten fallen gelassen werden.

Dieses Problem wird durch den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) beseitigt, der alle Preise aus den vorherigen Perioden einbezieht, nicht nur einen festen Bereich.

EMA wird nach der Formel berechnet: EMA = EMA(t-1) + K*(Price(t)-EMA(t-1)), wobei K=2/(N+1).

Hierbei ist N der Zeitraum des Durchschnitts und EMA(t-1) der vorherige EMA-Wert.

Die Wahl des richtigen Durchschnittszeitraums ist wichtig.

Ein kürzerer MA reagiert schneller auf Preisschwankungen, liefert aber oft mehr falsche Signale.

Ein längerer MA reagiert langsamer, gibt aber weniger falsche Signale.

Die Aufgabe des Traders besteht darin, einen MA-Zeitraum zu wählen, der den Anforderungen der aktuellen Handelsstrategie entspricht.

Typischerweise werden MA-Zeiträume aus der Fibonacci-Folge gewählt: 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Für kürzere Zeitrahmen werden oft längere MA-Zeiträume verwendet, und für längere Zeitrahmen können kürzere Perioden je nach Strategie manchmal effektiv sein.

Wenn die Zyklizität des Marktes bestimmt werden kann, kann es vorteilhaft sein, den MA-Zeitraum mit der Hälfte des dominanten Zyklus abzustimmen, obwohl Marktzyklen instabil sein können.

Allgemeine Regeln zur Analyse von MAs:

1. Folgen Sie der Richtung des MA. Handeln Sie in Richtung des MA. In einem Aufwärtstrend kann die MA-Linie als Unterstützungsniveau für Käufe dienen. In einem Abwärtstrend kann sie als Widerstandsniveau für Verkäufe fungieren.

2. Identifizieren Sie Punkte signifikanter Divergenzen zwischen Preis und MA. Große Abweichungen können auf potenzielle Korrekturen oder Umkehrungen hinweisen.

3. Identifizieren Sie Punkte, an denen der Preis den MA kreuzt. Solche Kreuzungen können potenzielle Trendwenden signalisieren.

Empfohlene MA-Zeiträume:

Preischart	MA-Zeiträume
5 Tage	8, 13, 21
1 Tag	8, 13, 21, 55, 89
3 Stunden	8, 34, 55, 89, 144
1 Stunde	5, 13, 34, 55, 89, 144
weniger als 15 Min.	34, 55, 144

Bollinger-Band (Bollinger Band – BB)

Bollinger-Bänder (BB) ähneln Envelopes. Der Unterschied besteht darin, dass die Envelope-Grenzen einen festen Abstand vom MA haben, während die BB-Grenzen durch Standardabweichungen bestimmt werden, die von der Volatilität abhängen. Mit zunehmender Volatilität weiten sich die Bänder aus, und mit abnehmender Volatilität ziehen sie sich zusammen.

Es gibt drei Arten von Signalen:

KAUFSIGNAL – Der Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt unter dem unteren Band.

VERKAUFSSIGNAL – Der Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt über dem oberen Band.

„kein Signal“ – Der Schlusskurs der Kerze liegt zwischen den Bändern.

BBs werden als Band um einen MA geplottet, wobei die Breite proportional zur Standardabweichung ist.

Mehr als 95% der Preise sollten innerhalb dieser Bänder liegen, wenn sie korrekt gewählt sind.

In einem Aufwärtstrend kann der MA im BB als Unterstützung fungieren; in einem Abwärtstrend kann er als Widerstand dienen.

Wenn sich die Preise von einer Bandgrenze bewegen, neigen sie dazu, die gegenüberliegende Grenze zu erreichen.

Eine Verengung der Bänder geht oft scharfen Preisbewegungen voraus.

Wenn die Preise außerhalb des Bandes brechen, deutet dies oft auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends hin.

Gipfel und Täler innerhalb der Bänder, im Vergleich zu denen außerhalb, können Trendwenden signalisieren.

Eine Konvergenz der BB tritt auf, wenn der Markt sich stabilisiert. Eine Divergenz der BB tritt oft auf, wenn ein neuer Trend beginnt oder ein bestehender Trend sich verstärkt.

Gleitende Durchschnittskonvergenz/-divergenz (MACD)

Der MACD ist ein dynamischer Trendindikator. Er zeigt die Beziehung zwischen zwei EMAs. MACD ist effektiv in breiten, oszillierenden Märkten. Die am häufigsten verwendeten Signale sind Linienkreuzungen, überkaufte/überverkaufte Bedingungen und Divergenzen.

MACD arbeitet mit vier Variablen und bietet einfache Signale:

KAUFSIGNAL – Die Haupt-MACD-Linie liegt über der Signallinie.

VERKAUFSSIGNAL – Die Haupt-MACD-Linie liegt unter der Signallinie.

„Kein Signal“ wird nicht verwendet.

Der MACD besteht aus einer schnellen Linie (der Unterschied zwischen zwei EMAs) und einer langsamen Linie (der Signallinie, die der MA der MACD-Linie ist).

Wenn die schnelle Linie die langsame Linie von unten nach oben kreuzt, ist das bullisch; wenn sie von oben nach unten kreuzt, ist es bärisch.

Wenn beide Linien über null liegen, ist der Markt bullisch; unter null, bärisch.

Divergenzen zwischen MACD und Preis sind bedeutende Signale. Bullische Divergenz deutet auf einen schwächenden Abwärtstrend hin. Bärische Konvergenz deutet auf einen schwächenden Aufwärtstrend hin.

Die Standardparameter des MACD-Indikators für den Stundenchart sind oft 12, 26 und 9.

Während Händler manchmal versuchen, die Parameter zu ändern, kann eine ständige Optimierung ohne eine solide Strategie zu schlechten Ergebnissen führen.

Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Position der Linien über null den Markt als bullisch und unter null als bärisch charakterisiert. Je größer die vom MACD akzeptierten Werte im Verhältnis zum Nullniveau sind, desto stärker ist die entsprechende Marktstimmung.

Die bedeutendsten Signale im Prognoseplan sind die sogenannte bullische Divergenz (Divergenz) oder bärische Konvergenz (Konvergenz). Nehmen wir an, wir verbinden die zwei nächsten Extrempunkte der schnellen MACD-Linie. Dann sind zwei Optionen möglich: Entweder stimmt die Richtung der Geraden auf dem MACD mit der Richtung der Geraden überein, die ähnliche Extrempunkte im Preischart verbindet, oder es gibt entgegengesetzte Richtungen der entsprechenden Linien. Im letzteren Fall spricht man von einer bullischen Divergenz (gerade Preis nach oben, gerade MACD nach unten) oder bärischer Konvergenz (gerade Preis nach unten, gerade MACD nach oben) – ein Moment der Trendwende.

Die Bedeutung der Divergenz/Konvergenz-Signale ist ziemlich transparent und wie folgt: Wenn das nächste MACD-Hoch bei einem bullischen Trend niedriger ist als das vorherige, bedeutet dies, dass das Ergebnis der Differenz zwischen dem EMA einer kleineren Ordnung und dem EMA einer höheren Ordnung zu sinken begann, d.h. der EMA einer kleineren Ordnung kam dem EMA einer höheren Ordnung näher. Daher nahm die Aktivität der Bullen in diesem Zeitraum ab. Die Erklärung für diesen Rückgang der bullischen Aktivität kann in verschiedenen Situationen unterschiedlich sein. Im Allgemeinen kann jedoch argumentiert werden, dass jeder, der in einem bullischen Trend kaufen wollte, gekauft hat, und das Eintreten neuer Händler in den Markt dazu führte, dass die Bullen abnahmen. Der Preis bewegte sich weiterhin entsprechend dem bullischen Trend nur, weil die Aktivität der Bären auf diesem Markt immer noch geringer war als die der Bullen. Dennoch begann die Lücke sich zu schließen, und vielleicht wird der aktuelle Trend in naher Zukunft die Richtung ändern.

bullische Divergenz	bärische Konvergenz
ein Signal entweder für eine Umkehr des bullischen Trends, oder seine vorübergehende Abschwächung	ein Signal entweder für eine Umkehr des bärischen Trends, oder seine vorübergehende Abschwächung

Die Standardparameter des MACD-Indikators für den Stundenchart sind:

• – Schneller EMA: 12 – EMA mit kürzerem Zeitraum
• – Langsamer EMA: 26 – EMA mit längeren Zeitraum
• – MACD SMA: 9 – Signal, glättender gleitender Durchschnitt

Viele Händler versuchen, den MACD zu optimieren, indem sie seine Parameter mit anderen gleitenden Durchschnitten ändern. Die Varianten 5, 34 und 7 sind ziemlich beliebt. Die Änderung der Parameter, um das gewünschte (aber nicht unbedingt korrekte) Signal zu erhalten, ist keine gute Praxis. Dies kann entweder zu einer Erhöhung der falschen Signale oder zu einer großen Verzögerung der angewandten Signale führen. Die Parameter des Indikators werden entsprechend der gewählten Handelsstrategie ausgewählt. Daher wird eine häufige Optimierung des Indikators Ihnen eher ein Signal geben, dass Sie keine Handelsstrategie haben.

Histogramm der Gleitenden Durchschnittskonvergenz (OsMA)

Das OsMA (Gleitender Durchschnitt des Oszillators) ist die Differenz zwischen der MACD-Linie und ihrer Signallinie. Es wird als Histogramm dargestellt.

Signale unterscheiden sich leicht:

KAUFSIGNAL – Das Histogramm liegt über null.

VERKAUFSSIGNAL – Das Histogramm liegt unter null.

„Kein Signal“ tritt nur auf, wenn das OsMA genau null ist.

OsMA bietet tiefere Einblicke in die bullische oder bärische Dominanz.

Wenn OsMA steigt, gewinnen die Bullen an Stärke; wenn es fällt, gewinnen die Bären an Stärke.

Wenn OsMA vom Preis divergiert, signalisiert dies oft potenzielle Umkehrungen.

Wenn der Preis flach bleibt und OsMA zum Mittelpunkt zurückkehrt, setzt sich der vorherige Trend oft fort.

Average Directional Movement Index (ADX)

Der Average Directional Movement Index (ADX) hilft festzustellen, ob ein Preis trendet. Entwickelt von J. Welles Wilder Jr., bewertet er die Trendstärke, nicht die Richtung.

Signalstrategie aus dem Verzeichnis:

Wenn ADXLevel = 0, dann:

Wilder schlägt vor, zu kaufen, wenn +DI über -DI kreuzt, und zu verkaufen, wenn +DI unter -DI kreuzt.

Wenn ADXLevel ≠ 0, dann:

Kaufen, wenn +DI > -DI und ADX > ADXLevel; Verkaufen, wenn -DI > +DI und ADX > ADXLevel.

Das ADX-System zeigt die Stärke eines Trends.

+DI und -DI zeigen an, ob Bullen oder Bären dominieren.

Wenn +DI > -DI, ist der Trend bullisch; wenn -DI > +DI, ist der Trend bärisch.

ADX misst die Trendstärke. Ein niedriger ADX deutet auf einen schwachen oder seitwärts gerichteten Markt hin. Steigender ADX deutet auf einen sich verstärkenden Trend hin.

Wenn ADX hoch ist, könnte der Markt überhitzt sein, und Vorsicht ist geboten.

ADX funktioniert gut auf Tagescharts.

Es zeigt klar, wie weit die heutige Spanne über die Spanne des vorherigen Tages hinausgeht.

Oszillatoren

Trägheit (Momentum)

Der Trägheitsindikator ermöglicht es Ihnen, das Tempo des Trends zu überwachen – seine Beschleunigung, Verzögerung oder gleichmäßigen Fortschritt.

Typischerweise erreichen diese Indikatoren einen Gipfel, Boden oder eine Umkehrung, bevor Preise dies tun.

Während er an Höhe gewinnt, können Sie bullische Positionen sicher halten.

Fällt er immer weiter, können Sie Positionen für den Rückgang sicher halten.

Hat er eine neue Höhe erreicht, signalisiert das Signal die Beschleunigung des Aufwärtstrends und die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung.

Dreht er sich auf einem niedrigeren Niveau um, zeigt das Signal, dass die Beschleunigung gestoppt hat: Der Trend bewegt sich nun wie eine Rakete, die ohne Treibstoff ist.

Da er sich nur durch Trägheit bewegt, sollten Sie sich auf eine mögliche Umkehr vorbereiten.

Die Situation mit den Böden des Indikators in Abwärtstrends wird mit derselben Logik bewertet.

Es wird einfach als die Änderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum berechnet.

Jeder Preis spiegelt die kollektive Übereinstimmung der Marktteilnehmer zum Zeitpunkt der Transaktion wider.

Die Trägheit basiert auf dem Vergleich des heutigen Preises (heutige Wertvereinbarung) mit dem vorherigen Preis (vorherige Wertvereinbarung).

Sie misst Veränderungen im Grad des kollektiven Optimismus oder Pessimismus.

Wenn der Momentum-Indikator ein neues Hoch erreicht, spiegelt dies einen erhöhten Optimismus im Markt wider und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Preis-Wachstums.

Fällt der Momentum-Indikator auf ein neues Tief, deutet dies auf verstärkten Pessimismus und die Möglichkeit weiterer Preis-Rückgänge hin.

Steigen die Preise und fällt das Momentum, warnt dies vor einem bevorstehenden Gipfel: Erwägen Sie das Schließen von bullischen Positionen oder das Verschärfen der Stopps.

Erreichen die Preise ein neues Hoch und der Gipfel der Trägheit oder der Änderungsrate ist niedriger als der vorherige, liefert diese Divergenz der Gipfel ein starkes VERKAUFSSIGNAL.

Für Abwärtstrends tun Sie dasselbe, jedoch in die entgegengesetzte Richtung.

In einem Aufwärtstrend KÄUFEN Sie, wann immer der Momentum-Indikator unter die Nulllinie fällt und dann wieder zu steigen beginnt.

Bei einem Abwärtstrend VERKAUFEN Sie, wenn der Momentum-Indikator über die Nulllinie steigt und dann wieder fällt.

Auf dem Trägheits-Indikator-Diagramm können Sie Trendlinien direkt auf dem Indikator selbst zeichnen.

Ein Ausbruch einer Trendlinie oder ein Abprallen davon kann zuverlässige Signale zum KÄUFEN oder VERKAUFEN liefern.

Commodity Channel Index (CCI)

Der technische Indikator Commodity Channel Index (CCI) misst die Abweichung des Preises des Instruments von seinem durchschnittlichen statistischen Preis. Hohe CCI-Werte zeigen an, dass der Preis im Vergleich zum Durchschnitt ungewöhnlich hoch ist, und niedrige Werte zeigen an, dass er zu niedrig ist. Trotz seines Namens gilt der Commodity Channel Index für jedes Finanzinstrument, nicht nur für Rohstoffe.

Auch werden alle drei Signale verwendet, aber der Standardzustand bleibt “kein Signal“.

KÄUFEN – der Schnittpunkt der oberen Ebene von oben nach unten

VERKAUFEN – der Schnittpunkt der unteren Ebene von unten nach oben

Der Wert der externen Parameter CCIHighLevel und CCILowLevel bestimmt die oberen und unteren Ebenen.

Der Zeitraum und der Preis, die für die Berechnung verwendet werden, werden durch CCIPeriod und CCIPrice festgelegt.

Normalisiert das Momentum-Diagramm, indem sein Wert durch die größte erreichte Amplitude geteilt wird:

CCI = [ X – SMA(X, n) ] / [0.015 x dX ], wobei X = [ Schluss + Hoch + Tief ] / 3,

• Schluss – Schluss Preis
• Hoch und Tief – maximaler und minimaler Preis für den analysierten Zeitraum
• dX = Summe [ Xi – SMA(X, n) ] / n
• n – Zeitraum Länge
• Xi ist der Preis Wert zum Zeitpunkt i
• SMA(X, n) ist der Gleitende Durchschnitt für den Zeitraum n.

Empfohlenes n = 8.

Der Commodity Channel Index (CCI) misst die Abweichung des Preises eines Wertpapiers von seinem durchschnittlichen Preis.

Hohe Indexwerte zeigen an, dass der Preis im Vergleich zum Durchschnitt ungewöhnlich hoch ist, während niedrige Werte anzeigen, dass der Preis ungewöhnlich niedrig ist.

Trotz seines Namens kann der CCI auf jedes Finanzinstrument angewendet werden, nicht nur auf Rohstoffe.

Es gibt zwei Hauptmethoden, den CCI zu verwenden:

Um Divergenzen zu finden

Eine Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, der CCI aber sein vorheriges Hoch nicht überschreitet.

Diese klassische Divergenz geht oft einer Preis Korrektur voraus.

Als Überkauft/Überverkauft Indikator schwankt der CCI normalerweise im Bereich von ±100.

Werte über +100 zeigen Überkauft Bedingungen an (und einen möglichen korrigierenden Rückgang), während Werte unter -100 Überverkauft Bedingungen anzeigen (und einen möglichen korrigierenden Anstieg).

Relative Strength Index (RSI)

Der technische Indikator Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Oszillator mit einem Bereich von 0 bis 100. W. Wilder empfahl die Verwendung eines 14-Zeitraums RSI. Später gewannen auch die 9- und 25-Zeitraum Varianten an Popularität. Eine der häufigsten Methoden zur Analyse des RSI ist die Suche nach Divergenzen, bei denen der Preis ein neues Hoch erreicht, der RSI jedoch sein vorheriges Hoch nicht überschreiten kann. Diese Divergenz signalisiert eine mögliche Preis Umkehr. Wenn der RSI dann nach unten dreht und unter sein vorheriges Tief fällt, bildet er einen „Fehlerschwung“, der als Bestätigung einer bevorstehenden Preis Umkehr gilt.

Ähnlich wie CCI und DeMarker, treten RSI Signale beim Verlassen von Überkauft (RSIHighLevel) und Überverkauft Zonen (RSILowLevel) auf.

KÄUFSIGNAL erscheint, wenn der RSI von einem niedrigeren Wert steigt und die (RSILowLevel) kreuzt.

VERKAUFSIGNAL erscheint, wenn der RSI von einem höheren Wert nach unten geht und die RSIHighLevel kreuzt.

Der Standardzustand ist “kein Signal“.

Der RSI Zeitraum wird in RSIPeriod festgelegt und der Berechnungs Preis wird in RSIPrice festgelegt.

Entwickelt von J. Wheeler Jr. im Jahr 1978, ist der RSI heute einer der beliebtesten Oszillatoren.

RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ], wobei RS = AUx / ADx, x ist die Anzahl der Tage im Analysezeitraum (RSI Ordnung), empfohlen 8.

AUx ist die Summe der positiven Preisänderungen für den Zeitraum, ADx ist die Summe der negativen Preisänderungen für den Zeitraum.

Die empfohlene Ordnung ist 8 (für jeden Zeitraum).

Der Autor verwendete ursprünglich 14, da er hauptsächlich auf Tagescharts angewendet wurde.

Der RSI ist ein preisfolgender Oszillator mit einem Bereich von 0 bis 100.

Eine gängige Analysemethode besteht darin, nach Divergenzen zu suchen: wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, der RSI dies jedoch nicht tut.

Solche Divergenzen deuten auf eine potenzielle Preis Umkehr hin.

Wenn der RSI dann nach unten dreht und unter sein Tief fällt, vervollständigt er einen ‘Fehlerschwung’, was eine wahrscheinliche Umkehr bestätigt.

Wie man RSI für die Chartanalyse verwendet:

Gipfel und Böden

RSI-Gipfel bilden sich typischerweise über 70 und Böden unter 30, und sie gehen normalerweise den Gipfeln und Böden im Preischart voraus.

Chartmuster

RSI bildet oft Chartmuster – wie ‘Kopf und Schultern’ oder Dreiecke – die im Preischart nicht erscheinen.

Ein fehlgeschlagener Schwung (Ausbruch eines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus) tritt auf, wenn der RSI über ein vorheriges Hoch (Gipfel) steigt oder unter ein vorheriges Tief (Boden) fällt.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Auf dem RSI-Chart erscheinen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus noch klarer als auf dem Preischart.

Divergenzen

Wie oben erwähnt, entstehen Divergenzen, wenn der Preis ein neues Hoch (Tief) erreicht, aber dies nicht durch ein neues Hoch (Tief) im RSI-Chart bestätigt wird.

In diesem Fall korrigieren die Preise normalerweise in die Richtung der RSI-Bewegung.

Die gleichen Methoden werden angewendet, um sie zu analysieren, wenn durchschnittliche Preise auf einem Chart analysiert werden.

Der Vorteil ist, dass die RSI Schwankungen begrenzt sind und die Signale aus den RSI-Durchschnitten die Signale aus den Chart-Durchschnitten übertreffen können.

Indikatoren Parabolischer SAR

Der Parabolische SAR Indikator wird im Preischart dargestellt.

Er ist konzeptionell ähnlich zu einem Gleitenden Durchschnitt, aber der Parabolische SAR bewegt sich mit größerer Beschleunigung.

Dieser Indikator wird oft als bewegendes Stop-Linien Signal verwendet.

Das Parabolische System ist ausgezeichnet zur Identifizierung von Markt Ausstiegspunkten.

Lange Positionen sollten geschlossen werden, wenn der Preis unter die SAR-Linie fällt, und kurze Positionen sollten geschlossen werden, wenn der Preis darüber steigt.

Wenn Sie eine lange Position halten (der Preis liegt über der SAR-Linie), bewegt sich die SAR-Linie unabhängig von der Preis-Richtung nach oben.

Die Menge, um die sich die SAR-Linie bewegt, hängt von der Stärke der Preis Bewegung ab.

Indikatoren Williams’ Prozentbereich (%R)

Technischer Indikator Williams’ Prozentbereich (%R) ist ein dynamischer Indikator, der die Zustände Überkauft/Überverkauft bestimmt. Williams’ Prozentbereich ist dem Stochastic Oscillator sehr ähnlich. Der Unterschied zwischen ihnen besteht nur darin, dass ersterer eine invertierte Skala hat und der zweite mit interner Glättung konstruiert ist.

Williams’ Prozentbereich Technischer Indikator (%R) ist dem Stochastic Oscillator sehr ähnlich. Werte zwischen -80% und -100% zeigen überverkaufte Bedingungen an, und Werte zwischen -0% und -20% zeigen überkaufte Bedingungen an. Ein Minuszeichen wird vor den Werten (z.B. -30%) gesetzt, um die Skala zu invertieren. Das Minuszeichen wird bei der Analyse ignoriert (MetaTrader 5).

Er ist ähnlich wie RSI, CCI und DeMarker.

VERKAUFSIGNAL – der Schnittpunkt der überkauften Ebene (WPRHighLevel) von oben nach unten

VERKAUFSIGNAL – der Schnittpunkt der überverkauften Ebene (WPRLowLevel) von unten nach oben.

Alles andere ist “kein Signal“.

Nur der Parameter der Indikatorperiode kann von außen geändert werden – WPRPeriod.

Williams’ Prozentbereich (%R) ist ein dynamischer Indikator, der Überkauft/Überverkauft Zustände bestimmt.

Der (%R) Indikator ist dem Stochastic Oscillator sehr ähnlich.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ersterer eine invertierte Skala hat und der zweite mit interner Glättung konstruiert ist.

Um den %R Indikator auf einer invertierten Skala zu konstruieren, werden seinen Werten üblicherweise ein negatives Vorzeichen zugewiesen (z.B. -30%).

Bei der Analyse kann das Minuszeichen ignoriert werden.

Indikatorwerte liegen zwischen 80 und 100%, was überverkaufte Bedingungen anzeigt.

Werte im Bereich von 0 bis 20% zeigen an, dass der Markt überkauft ist.

Nach der Regel, die für alle Überkauft/Überverkauft Indikatoren gilt, ist es am besten, auf deren Signale zu reagieren, indem man darauf wartet, dass die Preise sich in die entsprechende Richtung drehen.

Wenn der Indikator überkauft/überverkauft einen überkauften Zustand anzeigt, ist es vernünftig, vor dem Verkauf des Wertpapiers darauf zu warten, dass die Preise nach unten drehen.

Der %R Indikator hat eine interessante Fähigkeit, Preis Umkehrungen vorherzusagen.

Er erreicht fast immer seinen Gipfel und dreht sich nach unten, bevor die Preise es tun, und bildet ebenso ein Tief und dreht sich nach oben im Voraus.

Regeln für die Oszillatoranalyse:

• Werte, die dem Max oder Min des Oszillators folgen, warnen vor einem Handel. Warten Sie auf mindestens zwei Bestätigungen.
• Schnittpunkt mit einer definierten Grenze von oberen/unteren Werten: Zeit zu handeln. Für Verkäufe oder Käufe, mindestens eine Bestätigung.
• Schnittpunkt mit der Mitte: Sie könnten zu spät sein, also warten Sie auf mindestens zwei Bestätigungen.

• In einem bullischen Markt erhöhen Sie die Wertgrenzen; in einem bärischen Markt senken Sie sie.
• Die Oszillatoranalyse funktioniert gut in einem flachen (seitwärts) Markt.
• Wenn während eines starken Aufwärtstrends der Oszillator eine Abwärtsbewegung zeigt, der Preis jedoch nicht folgt, könnte der Aufwärtstrend weiter verstärkt werden; das Gegenteil gilt in einem starken Abwärtstrend.
• Wenn sich der Trend ändert, kann der Oszillator irreführend sein oder als Erster warnen.
• Berücksichtigen Sie, wie Oszillatoren mit dem Preischart interagieren (in den Abbildungen liegt der Preis oben und der Oszillator unten).

Bärische Konvergenz

1. Mittelmäßiges Signal. Wenn das Ende des Oszillators nahe der oberen Grenze liegt, ist ein Preisrückgang möglich; wenn es nahe der Mitte liegt, könnte der Wechselkurs stabilisieren.

2. Schwaches Signal. Wir erwarten eine Preisstabilisierung gefolgt von einem Trendwechsel.

3. Mittelmäßiges Signal. Wenn das Ende des Oszillators nahe der oberen Grenze liegt, könnte sich der Trend verstärken; wenn es nahe dem Boden liegt, ist ein Anstieg wahrscheinlich; wenn es nahe der Mitte liegt, sind sowohl ein Fall als auch eine Preisstabilisierung gleichermaßen wahrscheinlich.

Bullische Divergenz

1. Mittelmäßiges Signal. Wenn das Ende des Oszillators nahe der unteren Grenze liegt, könnte der Preis steigen; wenn es nahe der Mitte liegt, ist eine Abwertung wahrscheinlicher.

2. Starkes Signal. Wir erwarten eine Preisstabilisierung gefolgt von einem Trendwechsel.

3. Mittelmäßiges Signal. Wenn das Ende des Oszillators nahe der unteren Grenze liegt, könnte sich der Trend verstärken; wenn es nahe der Spitze liegt, ist eine Stabilisierung möglich; wenn es nahe der Mitte liegt, sind sowohl Preiswachstum als auch Stabilisierung gleichermaßen wahrscheinlich.

Parallelität

Durchschnittliches Signal.

1. Starker Aufwärtstrend.

2. Einen Trendwechsel erwarten.

3. Starker Abwärtstrend.

Abschließende Bemerkungen.

Beim Handel in einem starken Trend behandeln Sie Oszillator Signale mit Vorsicht. Falsche Oszillator Signale deuten oft auf eine Trendverstärkung hin.

Wenn der Trend aufwärts gerichtet ist, verbleiben die Oszillatoren die meiste Zeit in der Überkauft-Zone; bei Abwärtsrichtung bleiben sie in der Überverkauft-Zone.

Grundregeln für die Volumenanalyse:

• Eine Abnahme des Volumens – vermindertes Interesse an der aktuellen Wechselkurs-Dynamik, ein möglicher Trendwechsel oder eine vorübergehende Preis-Stabilisierung.
• Eine Zunahme des Volumens – erhöhtes Interesse an der aktuellen Wechselkurs-Dynamik, Verstärkung der aktuellen Bewegung oder die Entstehung einer neuen Preis-Richtung.
• Manchmal geht eine allmähliche Abnahme des Volumens einer starken Preis-Änderung voraus.
• Volumen-Spitzen signalisieren eine mögliche Trend Umkehr.

Das Zeichnen von japanischen Kerzencharts und die Analyse von Kerzenmustern ist ein relativ neues Gebiet der Technischen Analyse.

Der Vorteil von japanischen Kerzen ist, dass sie Daten visuell darstellen und es ermöglichen, interne Beziehungen zu erkennen. Sie schaffen ein klares psychologisches Bild des Handels.

Japanische Kerzen zeigen kurzfristige Markt-Stimmungen anstatt der zugrunde liegenden Ursachen. Sie fallen unter die Technische Analyse. Emotionen der Investoren wie Angst, Gier und Hoffnung beeinflussen Preise. Die allgemeine psychologische Atmosphäre kann statistisch nicht gemessen werden, daher hilft die Technische Analyse, Veränderungen in der Psychologie zu bewerten.

Japanische Kerzen zeichnen Verschiebungen in der Wahrnehmung von Wert durch Investoren auf, die sich in Preis-Bewegungen widerspiegeln. Sie zeigen, wie Käufer und Verkäufer interagieren.

Nachfolgend ist eine kurze Übersicht über Kerzenmuster als Referenz, da ihre volle Vielseitigkeit hier nicht vollständig abgedeckt werden kann.

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