การเทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้น ส่วนที่ 8: เส้นแนวโน้ม (Trendlines) และเส้นช่องแนวโน้ม

เส้นแนวโน้ม (Trend Lines) และเส้นช่องแนวโน้ม (Channel Lines)

เส้นแนวโน้มในการวิเคราะห์แนวโน้มมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เนื่องจากมันทำหน้าที่แบ่งพื้นที่ราคาออกเป็นสองโซน – โซนที่ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มเดิมมีความเป็นไปได้สูงที่สุด

โซนที่ราคาโผล่ออกมาบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มปัจจุบัน

เส้นแนวโน้มทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขต – การที่ราคาข้ามเส้นแบ่งนี้เป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

ในแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) เส้นแนวโน้มจะถูกวาดเป็นเส้นแนวรับ (support line)

ในแนวโน้มขาลง (downtrend) มันจะถูกทำเครื่องหมายเป็นเส้นแนวต้าน (resistance line)

ที่จริงแล้ว ตราบใดที่ราคายังไม่ข้ามเส้นแนวโน้ม (เส้นแนวรับ) ในแนวโน้มขาขึ้น ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มนี้ได้สิ้นสุดลงและแนวโน้มขาลงหรือแนวโน้มด้านข้าง (side trend) ได้เริ่มต้นขึ้น

ในทำนองเดียวกัน ในแนวโน้มขาลง มีเพียงการที่ราคาข้ามเส้นแนวโน้ม (เส้นแนวต้าน) เท่านั้นที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

เส้นช่องแนวโน้มคือเส้นที่ขนานกับเส้นแนวโน้ม และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ภายในแนวโน้มที่มีอยู่ ราคาทั้งหมดจะถูกล้อมรอบอยู่ระหว่างเส้นแนวโน้มและเส้นช่องแนวโน้ม

ช่องที่เกิดขึ้นจากการวาดเส้นขนาน (เส้นแนวโน้มและเส้นช่องแนวโน้ม) แสดงถึงช่วงการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด

ทิศทางของช่อง – ขาลง, ขาขึ้น หรือด้านข้าง – เป็นตัวกำหนดแนวโน้มของตลาด

ถ้าราคาผันผวนระหว่างสองเส้นตรงที่ขนานกัน (เส้นช่องแนวโน้ม) เราสามารถพูดถึงการมีอยู่ของช่องขาขึ้น, ขาลง หรือแนวนอนได้

เมื่อราคาถูกจำกัดอยู่ภายในช่องราคาที่แน่นอน งานของเทรดเดอร์ในการทำกำไรก็จะง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การเปิดสถานะในทิศทางของแนวโน้มเมื่อราคากระดอนจากเส้นแนวโน้มถือเป็นจุดเข้าตลาดในอุดมคติ

ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นช่องแนวโน้ม การปิดสถานะจะช่วยให้คุณสามารถเก็บกำไรสูงสุดได้ ซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำกำไร (profit-taking)

เมื่อราคาออกจากช่องราคา มันมักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ออกจากช่องนั้นประมาณ 60-80% ของความกว้างของช่อง

การสร้างเส้นแนวโน้ม, เส้นแนวรับ/แนวต้าน, เส้นช่องแนวโน้ม และระดับต่างๆ เป็นเรื่องอัตวิสัย (subjective)

แต่ละคนตีความปรากฏการณ์เหล่านี้ในแบบของตนเอง

ด้วยแนวทางส่วนตัวเช่นนี้ จำนวนเส้นและระดับอาจมีมากเกินไป ในขณะที่จริงๆ แล้วต้องการเส้นน้อยกว่านั้น

ในหนังสือของเขา “Technical Analysis – The New Science” (การวิเคราะห์ทางเทคนิค – ศาสตร์ใหม่) Thomas DeMark ได้นำเสนอเกณฑ์หลายอย่างที่ช่วยลดจำนวนเส้นที่วาดลง และทำให้จำนวนนั้นใกล้เคียงกับจำนวนจริงของเส้นแนวโน้มมากขึ้น

นี่คือข้อความบางส่วนจากหนังสือของเขา

การสร้างเส้นแนวโน้ม (Trend Lines)

เช่นเดียวกับทุกแง่มุมของการสร้างกราฟ การวาดเส้นแนวโน้มเป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะ

บางครั้ง เส้นที่ในตอนแรกดูเหมือนแม่นยำ อาจต้องถูกยกเลิกไป

อย่างไรก็ตาม นี่คือกฎบางข้อที่จะช่วยให้คุณระบุเส้นที่ถูกต้องได้

ก่อนอื่น ต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนของแนวโน้ม

ซึ่งหมายความว่า ในการวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้น คุณต้องมีจุดต่ำสุดที่ลดลงอย่างน้อยสองจุด โดยที่จุดต่ำสุดที่สองสูงกว่าจุดแรก

โดยธรรมชาติแล้ว การวาดเส้นตรงต้องใช้จุดสองจุดเสมอ

เมื่อจุดต่ำสุดที่ต่อเนื่องกันสองจุด ซึ่งจุดต่ำสุดถัดไปสูงกว่าจุดก่อนหน้า ถูกทำเครื่องหมายบนกราฟแล้ว พวกมันจะถูกเชื่อมต่อด้วยเส้นตรงที่วาดจากซ้ายไปขวา

เมื่อธรรมชาติของแนวโน้มได้รับการยืนยันแล้ว เส้นแนวโน้มสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในหลักการพื้นฐานของแนวโน้มคือ แนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ต่อไป

ดังนั้น เมื่อแนวโน้มมีความเร็วระดับหนึ่งและเส้นแนวโน้มทำมุมที่เฉพาะเจาะจง มุมนั้นโดยทั่วไปจะยังคงสอดคล้องกันในขณะที่แนวโน้มพัฒต่อไป

ในกรณีนี้ เส้นแนวโน้มจะช่วยให้คุณระบุจุดสุดขั้วของช่วงการปรับฐาน (corrective phases) และที่สำคัญกว่านั้นคือ บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการกลับตัวของแนวโน้ม

สมมติว่าเรากำลังเผชิญกับแนวโน้มขาขึ้น

ในกรณีนี้ การย่อตัว (pullbacks) เพื่อปรับฐานหรือย่อตัวระหว่างกาลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเข้าใกล้หรือสัมผัสกับเส้นแนวโน้มที่สูงขึ้น

เนื่องจากเทรดเดอร์คาดหวังที่จะซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง (buy on dips) ในแนวโน้มขาขึ้น เส้นแนวโน้มจะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับ (support level) ใต้ตลาด ซึ่งสามารถใช้เป็นโซนซื้อได้

ในทางกลับกัน หากแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มสามารถใช้เป็นระดับแนวต้าน (resistance level) สำหรับการขายได้

มีพารามิเตอร์หลายอย่างที่บ่งบอกลักษณะของเส้นแนวโน้ม

ลักษณะที่สำคัญที่สุดของเส้นแนวโน้มคือมุมเอียงของมัน: มันบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

มันสะท้อนถึงอารมณ์ตลาด (market sentiment) ของแนวโน้มที่โดดเด่น

อีกแง่มุมที่สำคัญคือวิธีการวาดเส้นแนวโน้ม

นักวิเคราะห์หลายคนนิยมสร้างเส้นแนวโน้มผ่านจุดสุดขั้ว (extreme points)

อย่างไรก็ตาม Elder เชื่อว่าเส้นดังกล่าวควรวาดผ่านพื้นที่ที่มีการซื้อขายหนาแน่น (dense trading activity) เนื่องจากเป้าหมายคือการระบุอารมณ์ตลาดที่ prevailing ไม่ใช่ค่าที่อยู่นอกกลุ่ม (outliers)

เทรดเดอร์บางคนชอบวาดเส้นแนวโน้มผ่านจุดราคาปิด (closing price points)

อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ไม่เพียงพอทั้งหมด แม้ว่าราคาปิดจะเป็นค่าที่มีนัยสำคัญ แต่ก็นำเสนอเพียงแง่มุมเฉพาะของพลวัตราคาภายในช่วงเวลาทั้งหมด

ดังนั้น นักวิเคราะห์บางคนจึงโต้แย้งว่าเส้นแนวโน้มควรถูกสร้างขึ้นโดยพิจารณาทั้งจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคา

ดังนั้น เทรดเดอร์แต่ละคนอาจเลือกวิธีการสร้างเส้นแนวโน้มของตนเอง

เรามาพิจารณาหนึ่งในวิธีการเลือกจุดสำคัญสองจุดที่จำเป็นในการสร้างเส้นแนวโน้ม

การสร้างและเลือกจุด TD (TD Points)

การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดมักถูกมองย้อนหลัง – จากอดีตไปยังอนาคต ดังนั้นวันที่บนกราฟจึงเรียงจากซ้ายไปขวา

ตามนั้น เส้นอุปทานและอุปสงค์ (เส้นแนวโน้ม) จะถูกสร้างและวางบนกราฟจากซ้ายไปขวา

อย่างไรก็ตาม สัญชาตญาณนี้มีข้อบกพร่อง

การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันมีความสำคัญมากกว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เส้นแนวโน้มมาตรฐานควรวาดจากขวาไปซ้าย เพื่อให้ข้อมูลตลาดล่าสุดอยู่ทางด้านขวาของกราฟ

จุดหมุนราคาอุปทาน (supply price pivot points) ที่สำคัญจะถูกกำหนดเมื่อมีการบันทึกราคาสูงสุด ซึ่งราคายังไม่สูงขึ้นไปกว่านี้ในวันก่อนหน้าหรือวันถัดไปทันที

ในทำนองเดียวกัน จุดหมุนราคาอุปสงค์ (demand price pivot points) ที่สำคัญจะถูกกำหนดเมื่อมีการบันทึกราคาต่ำสุด ซึ่งราคาไม่ลดลงต่ำกว่านี้ในวันก่อนหน้าหรือวันถัดไปทันที

จุดสำคัญดังกล่าวเรียกว่า จุด TD (TD points)

เส้นแนวโน้มจะถูกวาดผ่านจุด TD

ความไม่สมดุลใดๆ ระหว่างอุปทานและอุปสงค์จะสะท้อนบนกราฟโดยการปรากฏตัวของจุด TD ใหม่ๆ

เมื่อมันปรากฏขึ้น เส้น TD (TD lines) จะถูกปรับอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกำหนดจุด TD ล่าสุดและวาดเส้น TD ผ่านพวกมัน

มีสองวิธีในการปรับปรุงการเลือกจุด TD

ปัจจัยสำคัญในการเลือกจุด TD คือราคาปิดของสองวันก่อนการก่อตัวของจุดหมุนราคาสูงสุดและจุดหมุนราคาต่ำสุด

1. เมื่อสร้างจุดหมุนราคาต่ำสุด นอกจากจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดของวันแล้ว มันจะต้องสูงกว่าจุดหมุนราคาต่ำสุดก่อนหน้า และต่ำกว่าราคาปิดของสองวันก่อนการบันทึก
2. เมื่อสร้างจุดหมุนราคาสูงสุด นอกจากจะเป็นราคาที่สูงที่สุดของวันแล้ว มันจะต้องต่ำกว่าจุดหมุนราคาสูงสุดก่อนหน้า และสูงกว่าราคาปิดของสองวันก่อนการบันทึก

จุดสูงสุดและต่ำสุดที่บันทึกโดยไม่มีวิธีการปรับปรุงการเลือกจุด TD เรียกว่าจุดสูงสุดและต่ำสุด “กราฟิก” (graphical)

จุดสูงสุดและต่ำสุดที่บันทึกโดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการเลือกจุด TD เรียกว่าจุดสูงสุดและต่ำสุด “ที่แท้จริง” (true)

การประเมินความถูกต้องของจุดที่กำหนดยังต้องการการเปรียบเทียบค่าราคาสองค่า: จุดหมุนราคาสูงสุด (หรือต่ำสุด) ล่าสุด และราคาปิดในวันถัดไปทันที

ความถูกต้องของจุดหมุนราคาต่ำสุดเป็นที่น่าสงสัยหากราคาปิดในวันหลังจากที่มันถูกบันทึก ต่ำกว่าค่าที่คำนวณได้ของอัตราการเพิ่มขึ้นของเส้น TD (TD Line’s rate of advance)

ในทำนองเดียวกัน ความถูกต้องของจุดหมุนราคาสูงสุดเป็นที่น่าสงสัยหากราคาปิดในวันหลังจากที่มันถูกบันทึก สูงกว่าค่าที่คำนวณได้ของอัตราการลดลงของเส้น TD (TD Line’s rate of decline)

การแก้ไขเหล่านี้ช่วยลดจำนวนจุด TD และตามนั้นคือจำนวนเส้น TD ลงอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน มันก็เพิ่มนัยสำคัญของจุด TD และความน่าเชื่อถือของเส้น TD สำหรับการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน และการคำนวณการคาดการณ์ราคา (price projections)

เส้น TD ที่ยาวขึ้น (Longer TD Lines)

เส้น TD ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้มีขนาดระดับ 1 (Level 1 magnitude)

ต้องใช้เวลาสามวันในการกำหนดแต่ละจุด TD ที่ใช้ในการสร้างมัน

เส้น TD ที่วาดจากจุดดังกล่าวสองจุดนั้นเล็กน้อย เนื่องจากอาจใช้เวลาเพียงห้าวันในการสร้างจุด TD สองจุด

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มักต้องการมุมมองการพัฒนาของราคาในระยะยาวกว่า

ในการวาดเส้น TD ขนาดระดับ 2 (Level 2 magnitude TD line) แต่ละจุด TD ต้องการอย่างน้อย 5 วันในการก่อตัว: จุดหมุนราคาสูงสุดต้องถูกล้อมรอบด้วยจุดสูงสุดที่เล็กกว่าสองจุดในแต่ละด้าน และจุดหมุนราคาต่ำสุดด้วยจุดต่ำสุดที่น้อยกว่าสองจุด

ตามนั้น เพื่อสร้างเส้น TD ที่มีความยาวระดับที่สาม (Level 3 magnitude) จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันในการบันทึกแต่ละจุด TD และต่อไปเรื่อยๆ

ในกรณีนี้ จุด TD ทั้งหมดของระดับส่วนขยายที่สูงกว่า จะเป็นจุด TD ของระดับส่วนขยายที่ต่ำกว่าพร้อมกันด้วย

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นจุด “ที่ใช้งาน” (active) ของระดับแรก เนื่องจากมีเพียงสองจุดล่าสุดเท่านั้นที่เป็นจุด TD ระดับแรกที่ถูกต้อง

เส้น TD ของระดับส่วนขยายที่สองและสูงกว่า ปฏิบัติตามกฎหมายเดียวกันกับเส้น TD ของระดับแรก

เส้น TD ทุกระดับใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคา (price projectors) เดียวกัน

ควรทำงานกับเส้น TD ระดับแรกมากกว่า

มีสองเหตุผลที่กำหนดทางเลือกนี้:

1. การใช้เส้น TD ลำดับที่สูงกว่า จะเพิ่มโอกาสที่เส้นแนวโน้มจะถูกทะลุ (broken) ก่อนที่จุด TD สุดท้ายจะก่อตัวเสร็จสมบูรณ์ ทำให้เทรดเดอร์พลาดโอกาสในการเปิดสถานะที่ทำกำไรได้
2. เมื่อระดับของเส้น TD เพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดสัญญาณตรงกันข้ามก่อนที่เป้าหมายราคาจะบรรลุผล ก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน

การทะลุเส้นแนวโน้ม (Breakouts of Trend Lines)

การทะลุ (Breakouts) ของเส้นแนวโน้มบ่งชี้ว่ากลุ่มที่โดดเด่นกำลังสูญเสียตำแหน่งผู้นำ

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่นี่คืออย่าด่วนสรุปก่อนเวลาอันควร

ตอนนี้ เรามาถึงคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์สำหรับการทะลุเส้นแนวโน้มที่แท้จริง

คำถามนี้ไม่ตรงไปตรงมา และความอัตวิสัย (subjectivity) ในระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการตอบคำถามนี้

การทะลุเส้นแนวโน้มจะถือว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อราคาปิดอยู่อีกด้านหนึ่งของเส้นแนวโน้ม

โดยทั่วไป การทะลุเส้นแนวโน้มณ ราคาปิดของวัน (close of the day) มีนัยสำคัญมากกว่าการทะลุภายในวัน (intra-day breakout)

อย่างไรก็ตาม บางครั้งแม้แต่การทะลุของราคาปิดของวันก็ยังไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงการทะลุเส้นแนวโน้มที่แท้จริง

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้ตัวกรองราคา (price filters) และตัวกรองเวลา (time filters) ต่างๆ เพื่อกำจัดสัญญาณหลอก (false signals)

ตัวอย่างของตัวกรองราคาคือเกณฑ์การทะลุเส้นแนวโน้มตามจำนวนจุดที่กำหนด

ตัวกรองเวลาที่พบบ่อยที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า กฎสองช่วงเวลา (two-slot rule)

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทะลุเส้นแนวโน้มจะถือว่าจริง หากในช่วงเวลาติดต่อกันสองช่วง (เช่น สองวัน) ราคาปิดยังคงอยู่นอกเส้นนั้น

ควรสังเกตว่า ตัวกรองเวลาและราคายังใช้เพื่อประเมินระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ไม่ใช่แค่เส้นแนวโน้มหลักเท่านั้น

บ่อยครั้งที่การทะลุ (break) ของเส้นแนวโน้มเป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม

หนึ่งในวิธีการกำหนดเป้าหมายราคาขั้นต่ำเมื่อเส้นแนวโน้มถูกทะลุ คือวิธีการที่เรียกว่าการค้นหา การคาดการณ์ราคา TD (TD price projections) ซึ่งจะอธิบายไว้ด้านล่าง

การคาดการณ์ราคา (Price Projections)

มีสามวิธีในการคำนวณการคาดการณ์ราคาหลังจากการทะลุเส้นแนวโน้มที่แท้จริง

พวกมันถูกเรียกว่า เครื่องมือคาดการณ์ราคา TD (TD price projectors)

เครื่องมือคาดการณ์ราคา 1 (Price Projector 1) คำนวณง่ายที่สุด แต่มีความแม่นยำน้อยที่สุด

มันถูกกำหนดดังนี้: เมื่อเกิดการทะลุราคาของเส้น TD ขาลง ราคาโดยทั่วไปจะยังคงเคลื่อนที่สูงขึ้นไปอีกอย่างน้อยเท่ากับระยะห่างระหว่างราคาต่ำสุดใต้เส้น TD และจุดราคาบนเส้น TD ที่อยู่เหนือมันทันที บวกเข้ากับราคา ณ จุดที่ทะลุ

เมื่อเกิดการทะลุราคาของเส้น TD ขาขึ้น ราคาจะยังคงเคลื่อนที่ลงไปยังระดับที่คำนวณดังนี้: ระยะห่างจากราคาสูงสุดเหนือเส้น TD ไปยังจุดราคาบนเส้น TD ที่อยู่ต่ำกว่ามันทันที จะถูกลบออกจากราคา ณ จุดที่ทะลุ

บ่อยครั้งที่ เป้าหมายราคา (price targets) สามารถกำหนดได้ “ด้วยสายตา” แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการความแม่นยำมากกว่านั้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้น TD สามารถคำนวณได้ดังนี้: ผลต่างระหว่างจุด TD หารด้วยจำนวนวันระหว่างจุดเหล่านั้น (ไม่รวมวันที่ไม่มีการซื้อขาย)

คุณสามารถคำนวณราคาที่ทะลุได้อย่างแม่นยำโดยการคูณจำนวนวันที่ซื้อขายเพิ่มเติมจากจุด TD สุดท้ายไปยังจุดที่ทะลุ ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลง

โดยการบวกเข้ากับ (หรือลบออกจาก) ราคาที่ทะลุ ซึ่งผลต่างระหว่างจุดบนเส้น TD และราคาต่ำสุด (สูงสุด) ที่อยู่ต่ำกว่า (สูงกว่า) มันโดยตรง ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการซื้อหรือขาย ก็จะสามารถกำหนดเป้าหมายราคาได้

เครื่องมือคาดการณ์ราคา TD 2 (TD Price Projector 2) ค่อนข้างซับซ้อนกว่าเล็กน้อย

ตัวอย่างเช่น หากเส้น TD ขาลงทะลุขึ้นไปข้างบน แทนที่จะเลือกราคาต่ำสุดที่อยู่ข้างใต้ มันจะเลือกราคาต่ำสุดภายในวัน (intraday low) ที่อยู่ใต้เส้น TD ในวันที่มีราคาปิดต่ำสุด (lowest closing price)

จากนั้นค่านี้จะถูกบวกเข้ากับราคาที่ทะลุ

ราคาต่ำสุดภายในวันที่เล็กที่สุดมักจะถูกบันทึกในวันที่มีราคาปิดต่ำสุด

ในกรณีนี้ เครื่องมือคาดการณ์ราคา 1 จะเหมือนกับ เครื่องมือคาดการณ์ราคา 2

ในการคำนวณเครื่องมือคาดการณ์ราคาในกรณีที่มีการทะลุลงของเส้น TD ขาขึ้น วันสำคัญ (key day) จะถือเป็นวันที่มีราคาปิดสูงสุด หรือแม่นยำกว่านั้นคือ ราคาสูงสุดภายในวัน (intraday high) ในวันนั้น

อาจดูเหมือนว่า เครื่องมือคาดการณ์ราคา TD 2 แม่นยำและระมัดระวัง (conservative) มากกว่า เครื่องมือคาดการณ์ราคา 1 แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเร็วเป็นพิเศษ และราคาปิดต่ำสุดในแนวโน้มขาลง หรือราคาปิดสูงสุดในแนวโน้มขาขึ้น (วันสำคัญสำหรับ Projector 2) เกิดขึ้นก่อนราคาต่ำสุดหรือสูงสุดภายในวัน

ในกรณีนั้น เป้าหมายราคาที่ได้จากการใช้ เครื่องมือคาดการณ์ราคา 2 จะใหญ่กว่า

ในทางกลับกัน หากวันสำคัญสำหรับ Projector 2 เกิดขึ้นหลังจากราคาต่ำสุดหรือสูงสุดภายในวัน เครื่องมือคาดการณ์ราคา 2 จะให้เป้าหมายราคาที่เล็กกว่า

Projector 3 ยิ่งระมัดระวังมากขึ้นไปอีก คำนวณจากผลต่างระหว่างเส้น TD และราคาปิดที่อยู่ต่ำกว่า (สูงกว่า) ในวันที่เกิดค่าราคาต่ำสุดภายในวัน (ค่าราคาสูงสุดภายในวัน)

ทำไม การคาดการณ์ราคา อาจไม่ทำงาน:

1. เกิดการทะลุของเส้น TD ที่มีทิศทางตรงกันข้าม ส่งผลให้เกิดสัญญาณใหม่ที่ขัดแย้งกับสัญญาณเดิม ในกรณีนี้ สัญญาณใหม่ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ที่ตรงกันข้าม จะมีผลบังคับใช้แทนที่สัญญาณก่อนหน้า เป้าหมายราคาที่คำนวณไว้จะถูกยกเลิก
2. สัญญาณการทะลุของเส้น TD เป็นสัญญาณหลอก (false) ตั้งแต่แรก หรืออีกทางหนึ่ง เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจทำให้สมดุลของอุปสงค์และอุปทานเสียไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคากลับตัวทันทีหลังจากการทะลุ สิ่งนี้จะปรากฏชัดในวันถัดไปเมื่อราคาของการซื้อขายแรกถูกบันทึก หากเส้น TD ปัจจุบันเป็นขาลง ราคา ณ จุดเปิด (open) สามารถตกลงต่ำกว่าเส้นที่ถูกทะลุไปก่อนหน้านี้แล้วยังคงลดลงต่อไป หรือลดลงอย่างรวดเร็ว ณ จุดเปิด ทำให้เกิดช่องว่างราคา (price gap) และตกลงต่ำกว่าเส้น TD ณ ราคาปิด (close) ในกรณีของเส้น TD ขาขึ้น ความถูกต้องของการทะลุราคาเป็นที่น่าสงสัยหากในวันถัดไป ราคาเปิดหรือราคาปิดสูงขึ้นอีกครั้งเหนือเส้น TD ขาขึ้น ก่อตัวเป็นช่องว่างราคา และราคายังคงเติบโตต่อไป

การประเมินความจริงของการทะลุราคาภายในวัน (Intraday Price Breakouts)

มี TD Breakout Qualifiers (ตัวคัดกรองการทะลุ TD) สามตัว – รูปแบบราคาสองแบบที่ก่อตัวขึ้นในวันก่อนการทะลุที่คาดไว้ และรูปแบบหนึ่งที่ก่อตัวในวันที่เกิดการทะลุ

สมมติว่าตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) (หรือ ซื้อมากเกินไป (overbought)) ในวันก่อนการทะลุ

ในกรณีนั้น มีความเป็นไปได้มากกว่าที่แรงกดดันในการซื้อ (ขาย) จะไม่ลดลงหลังจากการทะลุ ซึ่งจะสร้างเพียงภาพลวงตาของความแข็งแกร่ง (ความอ่อนแอ) ที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

หากราคาปิดในวันก่อนการทะลุขึ้น (upside breakout) ต่ำกว่าวันก่อนหน้า (ภาวะ oversold) ความน่าจะเป็นของการทะลุภายในวันที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้น

ในกรณีนี้ เราแนะนำให้เปิดสถานะเมื่อเส้นแนวโน้มถูกข้ามภายในวัน

ในทางกลับกัน หากราคาปิดในวันก่อนการทะลุเส้นแนวโน้มขึ้น สูงกว่าวันก่อนหน้า อาจเกิดการทะลุหลอก (false breakout)

หากราคาปิดเพิ่มขึ้นในวันก่อนการทะลุลง (downside breakout) ความน่าจะเป็นที่การทะลุภายในวันจะเป็นจริงจะเพิ่มขึ้น ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้

หากราคาปิดลดลงในวันก่อนการทะลุ อาจเกิดการทะลุหลอกได้

กฎเหล่านี้คือสาระสำคัญของ TD Breakout Qualifier 1

สัญญาณในการเปิดสถานะอาจเป็นราคาปิด ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่ oversold (overbought) และราคาเปิดที่อยู่เหนือเส้น TD ขาลง หรือต่ำกว่าเส้น TD ขาขึ้น (TD Breakout Qualifier 2)

ราคาเปิดดังกล่าวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง (ความอ่อนแอ) อย่างสุดขีดในตลาด

มันเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะเปิดสถานะ แม้ว่าราคาปิดในวันก่อนหน้าจะบ่งชี้ว่าไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น

สาระสำคัญของ TD Breakout Qualifier 3: สัญญาณซื้อ (buy signal) จะเป็นจริง หากผลรวมของราคาปิดในวันก่อนการทะลุ และผลต่างระหว่างราคาปิดกับราคาต่ำสุดในวันเดียวกัน (หรือราคาปิดสองวันก่อนการทะลุ หากน้อยกว่า) ต่ำกว่าราคาที่ทะลุ

สัญญาณขาย (sell signal) จะเป็นจริง หากผลต่างระหว่างราคาปิดในวันก่อนการทะลุ และผลต่างระหว่างราคาสูงสุด (หรือราคาปิดสองวันก่อนการทะลุ หากมากกว่า) กับราคาปิดในวันเดียวกัน สูงกว่าราคาที่ทะลุ

ความยาวของการปรับฐาน (Correction Lengths)

อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex เปลี่ยนแปลงในลักษณะซิกแซก

บ่อยครั้งที่ราคาเคลื่อนที่สวนทางกับแนวโน้มที่มีอยู่

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเรียกว่า การย่อตัว (pullback) หรือ การปรับฐาน (correction)

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวเลขฟีโบนัชชี (Fibonacci numbers) และ สัมประสิทธิ์ (coefficients) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งอย่างที่คุณทราบ มันมีความสำคัญทางเวทย์มนต์บางอย่าง

เมื่อคำนวณความยาวของการปรับฐาน (ค่าของการย้อนกลับของราคาต้านแนวโน้ม) จะใช้สัมประสิทธิ์ฟีโบนัชชี 0.382 และ 0.618 รวมถึงสัมประสิทธิ์ 0.5

ในตลาด Forex ที่แข็งแกร่ง (ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่า 40 จุดต่อนาที) ความยาวของการปรับฐานมักจะเป็น 0.382 ของความยาวแนวโน้มก่อนหน้า

ในตลาด Forex โดยเฉลี่ย (ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ภายใน 20-40 จุดต่อนาที) ความยาวของการปรับฐานมักจะเท่ากับ 0.5 ของความยาวแนวโน้มก่อนหน้า

ความยาวการปรับฐานสูงสุดคือ 0.618

ระดับนี้เป็นระดับที่น่าสนใจที่สุดในแง่ของการเข้าสู่ตลาด เนื่องจากการทะลุผ่านระดับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการปรับฐานอีกต่อไป แต่ถือเป็นการกลับตัวของแนวโน้ม (trend reversal)

ดังนั้น เทรดเดอร์จะเปิดสถานะในทิศทางของแนวโน้ม และในขณะเดียวกันก็ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน (stop-loss order) 20 จุด ต่ำกว่าระดับการปรับฐานนี้

ด้านล่างนี้คือกราฟของอัตรา EUR/USD 240 นาที ซึ่งมีความยาวการปรับฐานสามระดับที่รอดำเนินการ

ดังที่เห็นได้จากรูป ราคาไม่สามารถทะลุผ่านระดับการปรับฐานที่สามได้ และแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูง ลองพิจารณาใช้ xCustomEA ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการซื้อขายสากลสำหรับ iCustom Indicators

เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณด้วย VirtualTradePad (VTP) Trading Panel แผงการซื้อขายสำหรับการซื้อขายในคลิกเดียวจากกราฟและคีย์บอร์ด

ใช้ประโยชน์จาก TickSniper Automatic Expert Advisor สำหรับการเทรดแบบ scalping ที่แม่นยำ

ซิงโครไนซ์การซื้อขายของคุณผ่านหลายเทอร์มินัลด้วย Copylot – Forex Copier for MetaTrader

จัดการตำแหน่งของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Assistant – แผงการซื้อขายฟรีที่ดีที่สุด เพื่อรองรับตำแหน่งและข้อตกลงด้วย StopLoss, TakeProfit และ Trailing Stop จริง/เสมือน

ทำซ้ำข้อตกลงและตำแหน่งของคุณอย่างราบรื่นด้วย Duplicator – Duplication of Deals/Positions on MetaTrader

ทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลังด้วย Tester Pad Forex Trading Simulator

ทำให้การซื้อขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติด้วย Tick Hamster Automatic Trading Robot

เรียนรู้วิธีการใช้งาน MetaTrader Market สำหรับการซื้อ เช่า อัปเดต และติดตั้งที่ปรึกษา

สำหรับการแก้ไขปัญหา โปรดอ้างอิงถึง MT5 Expert Reports and Server Log Files

 

คุณสามารถอ่านบทอื่นๆ ได้

 

 

โพสต์นี้มีให้บริการใน: English Portuguese Español Deutsch Українська Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어 العربية Indonesian ไทย Tiếng Việt